只有定量化的交易系统，才能战胜人性的贪婪或恐惧!!! 只有最精的一招才最有用！！

      

   基金帐户买卖规则（只参考大盘周线图）

  （一）、买入规则：

1、周收盘站稳周操盘线且未发出短期涨幅较大的风险提示，则买入；

2、抄底信号+极品底信号发出后买入,买入后持有时间不超过2周(除非2周内指数周收盘站上周操盘线且未发出涨幅较大的风险提示,如果收上周操盘线后的卖出条件是再次跌破周操盘线)。

3、在周macd(12,27,9)出现金叉，或周macd(12,27,9)在0轴以下出现底背离，或周boduan指标主力进指标翻红（数值为正），但又未出现上述2种买入信号时，要敢于在控制仓位的前提下勇敢开始做多！

（二）、卖出规则：

1、周收盘跌破周操盘线，则清仓卖出；

2、抄底信号+极品底信号出现买入后第二周收盘未站上周操盘线，清仓卖出;

3、抄底信号+极品底信号出现买入后两周内，任一周收盘收阴线且周收盘低于上一周收盘清仓卖出；

4、如果抄底信号+极品底信号出现，买入后第一周收盘低于买入价，但周k线为下影线较长的阳线时，则可待第二周收盘再清仓卖出；

5、抄底信号+极品底信号出现买入后2周内，指数周收盘站上周操盘线，但发出了涨幅较大的风险提示，则清仓卖出。

6、极品底信号出现买入后的下一周又出现“抄底买”信号，则卖出时间最长可延长至第三周,即“抄底买”信号出现后的第二周再清仓卖出。

7、在周macd(12,27,9)出现死叉，或周macd(12,27,9)在0轴以上出现顶背离，或周boduan指标主力出指标翻绿（数值为负），但又未出现上述6种卖出信号时，要善于在控制仓位的前提下做空！

 

操作信号的确认规则：

     

    1、上证指数（999999）发出的信号可直接确认为实际的操作信号.如果上证指数（999999）未发出信号而其他指数却发出了信号时,操作要相对谨慎点,禁止满仓.只有在上证指数发出买入信号时，允许满仓。否则，只能轻仓（30%）最多半仓操作。

    2、沪深300（399300）、上证180（000010）、中证500指数399905、深圳100P(399330)四种指数中前两者或后两者指数分别同时发出相同信号可确认为实际的操作信号，但只能轻仓（30%）最多半仓操作对应指数基金。一般来讲中证500指数399905、深圳100P(399330)发出的买入信号可能提前一些,但发出卖出信号也可能晚一些.因此,当中证500指数399905、深圳100P(399330)发出买入信号后,可轻仓最多半仓先行介入中小盘指数基金,等随后上证指数（999999）确认后再全仓买入,但一旦上证指数（999999）未确认，买入指数发出卖出信号,或上证指数（999999）发出卖出信号,则要立即全部清仓!

    原则就是买入要慎重，卖出要坚决。

    3、如沪深300（399300）、上证180（000010）、中证500指数399905、深圳100P(399330）四种指数发出的信号与上证指数（999999）有冲突，则以上证指数（999999）的信号作为操作依据。

    4、所有信号只能以每周最后一天的收盘数据为准，不能依据一个星期中某一天的周线信号。

    5、按照上述规则，要依据指数基金相对应的指数发出的买卖信号进行买卖指数基金的研判，不要依靠指数基金自身运行的交易信号。

 

   提示：中证500指数399905是最具代表性的小盘股指数，其样本股同沪深300指数的样本股不重合，从而使得这两个指数可以具有各自鲜明的特色与代表性。

    具体投资沪深300（399300）、上证180（000010）、中证500指数399905、深圳100P(399330)这四种最具代表性的指数对应在二级市场可购买的四只指数基金：

    大盘股基金（代表价值性投资为主）50%：160706嘉实沪深300LOF（沪深大盘股的代表，必配）+ 510180华安180ETF(上海市场的中坚)；

   中小盘股基金（代表成长性投资为主）50%：南方中证500指数LOF基金160119（沪深中小盘股的代表，必配）+ 159901易方达深100ETF（深圳市场的中坚）； 

   在大盘上涨初期，可超配中小盘股基金（代表成长性投资为主）；在大盘上涨中后期处于高位时，可超配大盘股基金（代表价值性投资为主）。

 

 

       备注:

       1、周操盘线：EMA9周线金叉EMA12周线时，周操盘线为EMA9周线；EMA9周线死叉EMA12周线时，周操盘线为EMA12周线。

       2、极品底信号满足三个条件：一是周收盘为大于3%的中阴线；二是该周阴线位于周操盘线下方；三是:(操盘线-CLOSE)/操盘线*100值大于18且最近10周收盘跌幅超过28%，或者最近20周收盘跌幅超过22%且最近2周收盘跌幅超过11%。

       3、抄底买信号满足三个条件：一是上一周收盘为大于3%的中阴线且该周阴线位于周操盘线下方；二是最近21周收盘跌幅超过21%；三是本周收盘高于上一周收盘且本周涨幅小于5%。

       4、如大盘周收盘跌破周操盘线，但近3周内大盘34周平均成交量金叉120周平均成交量，则不减仓，再观察一周。如下一周收盘仍未收复周操盘线，则清仓；否则继续满仓持有！

      

       以下是上述规则对应的公式，上证指数测试的结果见相应文章！

       公式名称：EMA周操盘线交易系统

公式描述：[周收盘价+周操盘线+抄底信号]周线交易系统公式，为基金账户投资指数基金的主要工具！

 

EMA5:EMA(CLOSE,5),COLORWHITE;
EMA9:EMA(CLOSE,9),COLORYELLOW;
EMA12:EMA(CLOSE,12),COLORYELLOW;
EMA25:EMA(CLOSE,25),COLORBLUE;
EMA144:EMA(CLOSE,144),COLORGREEN,LINETHICK1.5;
多方:=EMA(CLOSE,9)<=EMA(CLOSE,12);
空方:=EMA(CLOSE,12)<=EMA(CLOSE,9);
操盘线:IF(多方, EMA12,EMA9),COLORRED,LINETHICK3;
上穿:=CROSS(CLOSE,操盘线);
跌破:=CROSS(操盘线, CLOSE);
ZFD:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>6 AND 上穿 AND (C-REF(C,2))/REF(C,2)*100>13;
ZFD1:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>8 AND 上穿 AND REF(C,1)<REF(O,1)  AND (C-REF(O,1))/REF(O,1)*100>6 AND (C-REF(C,2))/REF(C,2)*100<13;
ZFD2:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>10 AND 上穿;
ZFD3:=上穿 AND (C-操盘线)/操盘线>0.02 AND (C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<8 AND (C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>4;
ZFD0:=ZFD1 OR ZFD OR ZFD2;
DRAWTEXT(ZFD0,((C+O)/2)+15,'短期涨幅大放弃'), COLORGREEN;
DRAWTEXT(ZFD0,((C+O)/2)-15,'下次机会再买入'), COLORGREEN;
DRAWTEXT(ZFD3,C,'以不超过50%仓位买进'), COLORBLUE;
DRAWTEXT(ZFD3,O,'下周不破周操盘线满仓'),COLORBLUE;

DRAWTEXT(上穿,HIGH,'全仓买'), COLORYELLOW;
{STICKLINE(上穿,H,L,0,1),COLORYELLOW,LINETHICK2;}
{STICKLINE(上穿,O,C,4,1),COLORYELLOW,LINETHICK2;}
DRAWTEXT(跌破,LOW,'清仓卖'), COLORYELLOW;
{STICKLINE(跌破,H,L,0,1),COLORBLUE,LINETHICK2;}
{STICKLINE(跌破,O,C,4,1),COLORBLUE,LINETHICK2;}

 
KC1:=LLV(O,5)<操盘线 AND O>操盘线 AND C<操盘线;
KC2:=REF(MA(VOL,34),3)<REF(MA(VOL,120),3) AND MA(VOL,34)>MA(VOL,120);
KC:= KC1 AND KC2;
DRAWTEXT(KC,O,'成交量有效金叉不减仓'), COLORRED;
DRAWTEXT(KC,((C+O)/2),'下周如破周操盘线再清仓'),COLORRED;

 

RY0:=(REF(O,1)-CLOSE)/REF(O,1)>0.11 AND REF(O,1)>REF(C,1);
RY1:=(REF(C,1)-C)/REF(C,1)>0.03 AND OPEN/CLOSE>1.03;{当周收阴线3％};
RY2:=OPEN>CLOSE AND OPEN<操盘线;
RY3:=(操盘线-CLOSE)/操盘线*100;
RY4:=(HHV(C,10)-CLOSE)/HHV(C,10);
RY5:=(HHV(C,20)-CLOSE)/HHV(C,20);
RY6:=(RY3>18 AND RY4>0.28) OR  (RY5>0.22 AND RY0);
X:DRAWTEXT(RY1 AND RY2 AND RY6,L,'极品底全仓买'),COLORRED;

SY1:=(REF(C,2)-REF(C,1))/REF(C,2)>0.03 AND REF(O,1)/REF(C,1)>1.03;{上周收阴线3％};
SY2:=REF(O,1)>REF(C,1) AND REF(O,1)<操盘线;
SY3:=(HHV(C,21)-REF(C,1))/HHV(C,21);
SY4:=C>REF(C,1) AND (C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<5;
SY6:=SY1 AND SY2 AND SY3>0.18 AND SY4;
Y:DRAWTEXT(SY6,C,'抄底全仓买'),COLORWHITE;

 

周线系统公式逐句解释：

输出EMA5:收盘价的5日指数移动平均,画白色
输出EMA9:收盘价的9日指数移动平均,画黄色
输出EMA12:收盘价的12日指数移动平均,画黄色
输出EMA25:收盘价的25日指数移动平均,画蓝色
输出EMA144:收盘价的144日指数移动平均,画绿色,LINETHICK1.5
多方赋值:收盘价的9日指数移动平均<=收盘价的12日指数移动平均
空方赋值:收盘价的12日指数移动平均<=收盘价的9日指数移动平均
输出操盘线:如果多方,返回EMA12,否则返回EMA9,画红色,LINETHICK3
上穿赋值:收盘价上穿操盘线
跌破赋值:操盘线上穿收盘价
ZFD赋值:(收盘价-昨收)/昨收*100>6 AND 上穿 AND (收盘价-2日前的收盘价)/2日前的收盘价*100>13
ZFD1赋值:(收盘价-昨收)/昨收*100>8 AND 上穿 AND 昨收<昨日开盘价  AND (收盘价-昨日开盘价)/昨日开盘价*100>6 AND (收盘价-2日前的收盘价)/2日前的收盘价*100<13
ZFD2赋值:(收盘价-昨收)/昨收*100>10 AND 上穿
ZFD3赋值:上穿 AND (收盘价-操盘线)/操盘线>0.02 AND (收盘价-昨收)/昨收*100<8 AND (收盘价-昨收)/昨收*100>4
ZFD0赋值:ZFD1 OR ZFD OR ZFD2
当满足条件ZFD0时,在((收盘价+开盘价)/2)+15位置书写文字, 画绿色
当满足条件ZFD0时,在((收盘价+开盘价)/2)-15位置书写文字, 画绿色
当满足条件ZFD3时,在收盘价位置书写文字, 画蓝色
当满足条件ZFD3时,在开盘价位置书写文字,画蓝色
当满足条件上穿时,在最高价位置书写文字, 画黄色
当满足条件跌破时,在最低价位置书写文字, 画黄色
RY0赋值:(昨日开盘价-收盘价)/昨日开盘价>0.11 AND 昨日开盘价>昨收
RY1赋值:(昨收-收盘价)/昨收>0.03 AND 开盘价/收盘价>1.03

RY2赋值:收阴线ANDN 开盘价<操盘线
RY3赋值:(操盘线-收盘价)/操盘线*100
RY4赋值:(10日内收盘价的最高值-收盘价)/10日内收盘价的最高值
RY5赋值:(20日内收盘价的最高值-收盘价)/20日内收盘价的最高值
RY6赋值:(RY3>18 AND RY4>0.28) OR  (RY5>0.22 AND RY0)
输出X:当满足条件RY1ANDRY2ANDRY6时,在最低价位置书写文字,画红色
SY1赋值:(2日前的收盘价-昨收)/2日前的收盘价>0.03 AND 昨日开盘价/昨收>1.03

SY2赋值:昨日开盘价>昨收 AND 昨日开盘价<操盘线
SY3赋值:(21日内收盘价的最高值-昨收)/21日内收盘价的最高值
SY4赋值:收盘价>昨收 AND (收盘价-昨收)/昨收*100<5
SY6赋值:SY1 AND SY2 AND SY3>0.18 AND SY4
输出Y:当满足条件SY6时,在收盘价位置书写文字,画白色

 

说明:基金的买卖主要依靠该周线系统公式,其他加减仓操作可参考日线系统公式进行操作.但必须在周线风险控制线上操作基金.

 

以上是用周k线图做研判!

 

 

以下是利用日k线图对基金帐户抄底指数基金规则的补充(公式可直接加在股票账户交易系统MA135战法公式的MA135(中短线加减仓控制）公式中）:

 

日线抄底第一套规则： 

 

  （一）、买入规则：

1、大盘11个交易日内从最高点算起跌幅超18%,或大盘21个交易日内从最高点算起跌幅超24%；

2、当天最低点距离上一天收盘价跌幅超3%,或大盘上一日跌幅超5%;

3、当同时满足上述两个条件时,公式会发出抄底信号,应在发出信号的最低点附近勇敢果断出击买入指数基金！

（二）、卖出规则：

 1、买入后的卖出要等待之后日k线临近收盘的形态做决定，不要在盘中做决定；

 2、买入后第2天收盘涨幅即超过5%（在4.9%以下都可再继续观察），或从买入价算起已赚15%以上时，要反贪并卖出止赢；

 3、发出买入信号当天k线上涨收阳，但随后第二天出现跌幅小于2%的十字星，收盘位于上一日阳线实体的半分位之上，则可再往后一天观察。注：第三天以后或第二天跌幅超过2%就不能再用此规则。

 4、即使前面买错了，在观察期内，不要在出现买入信号的当天作卖出决定，例如买入后在不符合卖出规则时大盘继续下跌出现低点且同时发出买入信号，即使当天大跌，也可再顺延，继续往后一天观察；

 5、买入后如大盘每天收盘都小阳（含假阴线，当日涨幅在5%以下），可一路持有，直到出现真阴线（即收盘低于于前一日收盘），此时不管跌幅再小也要全部卖出；

 6、日k线抄底信号与周k线抄底信号及其买卖时机，同时出现时，可把二者的规则结合起来考虑。

 7、上述抄底信号出现后，在执行期内，如遇到周线系统同时发出买卖信号，则服从周线系统指令。

 8、切记：这是抄底，严禁贪婪！

 

 (三)、信号确认规则：

    以上证指数（999999）日k线发出的信号作为实际的操作信号（其他指数未经测试）。

 

上述规则对应的具体发出买入信号公式如下： 

DOWN11:=(HHV(H,11)-L)/HHV(H,11)*100;
DOWN21:=(HHV(H,21)-L)/HHV(H,21)*100;
DF:=(DOWN11>=18  OR DOWN21>=24);{大盘11个交易日内跌幅超18%,或大盘21个交易日内跌幅超24%,抄底};
LD:=((REF(CLOSE,1)-L)/REF(CLOSE,1)>0.03 OR (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,2)>0.05);
{当天最低点距离上一天收盘价跌幅超3%,或大盘上一日跌幅超5%,抄底当时的技术形态}
CDDP:=LD AND DF;
DRAWTEXT(CDDP,L-0.09,'上证大盘抄底信号'),COLORRED;

 

下面是上述日线抄底规则从07年以来上证指数的测试结果：

买入日期	卖出日期	最低点	买价	卖价	盈亏(%)	累计盈利
2007-6-5	2007-6-14	3404	3438	4115	19%	119.14%
2008-1-22	2008-1-30	4511	4556	4417	-4%	114.92%
2008-2-1	2008-2-4	4195	4237	4672	10%	126.11%
2008-3-18	2008-3-24	3607	3643	3626	-1%	124.89%
2008-3-28	2008-4-9	3357	3391	3413	0%	125.09%
2008-4-22	2008-4-24	2990	3020	3583	18%	147.73%
2008-6-17	2008-6-18	2769	2797	2941	5%	154.60%
2008-6-19	2008-6-26	2742	2769	2901	4%	161.15%
2008-7-1	2008-7-10	2644	2670	2875	7%	172.66%
2008-8-13	2008-8-18	2370	2394	2319	-4%	166.42%
2008-9-18	2008-9-19	1802	1820	2075	13%	188.85%
2008-10-16	2008-10-21	1909	1928	1958	1%	190.83%
2008-10-27	2008-10-29	1721	1738	1719	-2%	187.77%
2009-8-18	2009-8-25	2827	2855	2915	2%	190.75%
2009-9-1	2009-9-10	2639	2665	2924	9%	208.25%

备注：由于不容易刚好在最低点买入,因此买入价确定为在最低价基础上增加1%的成本.卖出价以作出决定当天的收盘价计算。15次仅有4次失败!可行!!!

 

 

日线抄底第二套规则：

 

  （一）、买入规则：

1、大盘连续2日收阴线，但收盘位于EMA100日线之上，同时满足 (L-EMA100)/EMA100<0.025 AND (EMA34-EMA100)/EMA100>0.05 时，系统发出蓝色抄底信号，要适当控制仓位。

2、大盘有效跌破EMA100日线，日k线在EMA100下方运行，大盘收阴，且同时满足(EMA100-L)/EMA100>0.05 AND (EMA34-L)/EMA34>0.1 AND (EMA34-EMA100)/EMA100>0.05时，系统发出绿色抄底信号，可重仓买入。

（二）、卖出规则：

 1、买入后的卖出要等待之后日k线临近收盘的形态做决定，不要在盘中做决定；无论如何都要以买入当天的收盘位置作为止损位，这是安全投资的底线。

 2、买入后第2天收盘涨幅即超过5%（在4.9%以下都可再继续观察），或从买入价算起已赚15%以上时，要反贪并卖出止赢；

 3、仅限在发出买入信号3日内，大盘虽收阴线但收盘仍位于买入当天的收盘位之上，则可再往后一天继续观察。

 4、即使前面买错了，在观察期内，不要在出现买入信号的当天作卖出决定，例如买入后在不符合卖出规则时大盘继续下跌出现低点且同时发出买入信号，即使当天大跌，也可再顺延，继续往后一天观察；

 5、买入后如大盘每天收盘都小阳（含假阴线，当日涨幅在5%以下），可一路持有，直到出现真阴线（即收盘低于于前一日收盘），此时不管跌幅再小也要全部卖出；

 6、日k线抄底信号与周k线抄底信号及其买卖时机，同时出现时，可把二者的规则结合起来考虑。

 7、上述抄底信号出现后，在执行期内，如遇到周线系统同时发出买卖信号，则服从周线系统指令。

 8、切记：这是抄底，严禁贪婪！

 

 (三)、信号确认规则：

    以上证指数（999999）日k线发出的信号作为实际的操作信号（其他指数未经测试）。

 

公式如下：

EMA34:EMA(C,34),COLORYELLOW,LINETHICK2;
EMA100:EMA(C,100);

DRAWTEXT(REF(O,1)>REF(C,1) AND (L-EMA100)/EMA100<0.025 AND (EMA34-EMA100)/EMA100>0.05  AND O>C AND C>EMA100,L-0.2,'抄底信号'),COLORBLUE;
{蓝色抄底信号不要满仓}
DRAWTEXT((EMA100-L)/EMA100>0.05 AND (EMA34-L)/EMA34>0.1 AND (EMA34-EMA100)/EMA100>0.05 AND O>C AND O<EMA100,L-0.2,'抄底信号'),COLORGREEN;
{绿色抄底信号可以满仓}; 

 

 

以上系统主要适用于ETF指数基金的投资及判断大盘的运行风险。以后该系统还要不断进行优化！

 

月线公式:

 EMA2月线:EMA(CLOSE,2),COLORBLUE;
EMA6月线:EMA(CLOSE,6),COLORYELLOW;
EMA36月线:EMA(C,36),COLORWHITE;

DRAWTEXT(CROSS(EMA2,EMA6),HIGH+0.1,'买'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(EMA6,EMA2),L+0.1,'卖'),COLORGREEN;