A股站稳3100点,趁着疫情隔离,用python撸一个量化投资系统

上证指数连涨几天,今天都过3100点了。
市场一片歌舞太平之势,其实,谁都不具备预测市场的能力,一个成熟的投资体系,驾驭的不是市场,而是与市场共舞,顺势而为。
沪深300的十年PE分位点,过了65%,按计划,A股票仓位应该不超过全部的35%——这是交易纪律。
追投了一些跨沪港深市场的一些基金,之前也分析过几支优秀的跨市场的基金。
目前左侧交易的机会着实不好找,好在大部分的仓位已经配置到位。
机动部分的资金,需要考虑右侧交易,也就是不管估值,关心动量的逻辑。
投资的大逻辑是大类资产配置,找不相关的回报流,年化再平衡,保证了稳健的基础上获得持续的收益。在这个基础上,通过行业轮动,市场逻辑,资金面,技术面,可以找到更多超额收益,这里有20-30%的仓位。——这就有职业投资的心思在里边了。
投资逻辑不是只有基本面,还有技术面和资金面。
普通的投资软件,大部分是针对股票,针对基金和指数的没有,或者特别不好用。
趁着被隔离这14天,用python自己撸一个。
正好记录跟大家分享一下,python不用说了,人工智能时代王者,而且对金融数据非常友善。
后端数据库用的mongo,没有用关系数据库是因为金融字段多,而且有时候中间指标计算,用关系数据库麻烦。几千万的数据量级的存取与访问是没有问题的。
之前用过pyqt5,但发现比较重,而且主要的时间应该放在金融逻辑上,所以选择python内置的gui框架thinter,还是非常方便的。
一个我最常用的功能,就是把指标和基金放在同一个时间维度下对比,这样可以看出来各自的风险,收益特征。
普通债的夏普比明显高于指数增强,高于指数本身
后续把回测系统加上界面可视化,这样做一些算法实验就会方便很多。
(公众号: 七年实现财富自由(ailabx),用数字说基金,用基金做投资组合,践行财富自由之路)