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玩股指期货必须搞清楚的细则（4）
(2010-01-14 13:15:13)
标签：
基金证券合约沪深300涨跌停板熊昌烈杂谈 |
分类： 楚天报股指期货专栏 |
第四讲
1、具体怎样玩沪深300股票指数期货呢？
玩沪深300股指期货，我们得弄清楚下面这个“表一”。这是中金所的沪深300股指期货细则。（根据中金所相关规则整理，股指期货的规则还正在修改中，以中金所最后出台的文件为准，我们先行一步，拿现有的数据说事，原理是一样的。）
表一里的内容很重要，是沪深300期指交易的精髓部分，我们必须弄明白。很多投资者不愿意在这上面下功夫，而是花费大量的时间到处打探消息，结果盈亏都是稀里糊涂的。只有搞清楚细则，你才有可能先人一步，赢在起跑线上！
所以，今天请我们的读者好好消化一下，以后我们花点功夫来讨论里面的内容，让我们从基础做起：
表一
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股指期货合约细则 |
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交易指数 |
沪深300 |
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合约乘数 |
每点乘数为人民币300元 |
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合约月份 |
当月、下月及随后两个季月 |
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最小变动单位 |
0.2个指数点 |
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沪深300指数x合约乘数300 |
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涨跌停板及熔断价格 |
股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设涨跌停板。交易所可以根据市场情况调整各合约的熔断价格与涨跌停板幅度。 |
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持仓限制 |
单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，当某一月份合约持仓量超过20万手时，单一结算会员在该月份合约上的持仓量不得大于该合约市场持仓总量的25％。 |
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大户持仓报告制度 |
当投资者的持仓量达到交易所对其规定的持仓限额80%以上时，投资者应通过结算或交易会员向交易所报告其资金情况、持仓情况。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。 |
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结算价 |
每日结算价规定为当天最后一小时成交量的加权平均价，如果某合约当日无成交情况下的结算价计算方法，即以该合约上日结算价加上距到期月最近且当日有成交的合约的当日结算价和昨日结算价之差。 |
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结算方法 |
现金 |
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交易时间 |
上午9∶15至11∶30， 下午13∶00到15∶15 |
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最后交易日交易时间 |
上午9∶15至11∶30， 下午13∶00到15∶00 |
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手续费 |
成交金额的万分之零点五 |
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保证金 |
合约价值的10% |
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交易代码 |
IF |
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