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交易系统测试Ⅰ——(91.07～95.12)
(2008-02-13 12:18:02)
标签：
股票 |
分类： 就投资谈 |
……陈宏杰博客 blog.sina.com.cn/timesbaby……
股指期货即将开锣，抓紧时间以股指为标底测试一下系统。300未挂牌前，以上证综指代替。第一部分：91年7月至95年12月，启始资金1万元（91年时，老陈尚在中学混吃等死，上课用粘纸贴老师屁股，1万元是天文数字了）。
测试为双向交易，↓表示卖空或多头平仓，↑为作多或空头平仓。单向成本为交易点价格加2%（包括印花税、佣金和交易点差），作空价为限价×0.99，作多价为限价×1.01。双向成本大约2%，敞口为4%，加上不确定损益，单笔交易亏损控制在5%内。以试错方式进场，控制好风险，利润自由奔跑。
91年收益
-7.25%
92年收益
+312.02%
93年收益
+24.20%
94年收益 +42.76%
95年收益 +26.85%
91年7月至95年12月资金由10,000.00元增长为80,902.00元。总收益709%，年复合收益48%。共计交易30回合，其中15个回合为亏损，15个盈利。单回合最大亏损4.52%，单回合最大盈利293.84%。盈利回合平均值为+29.14%（扣除最大一次应力数据后为+10.24%），亏损回合平均值为-3.31%，此段交易测试合格。（陈宏杰博客
blog.sina.com.cn/TimesBaby）
资金量
日期 股数
单项盈亏
单项损益
10,000
91.07.12 ↓ (66)
73.03
1,080
91.07.26 ↑ 66
-376.75 -3.77%
9,623
91.09.20 ↓ (43)
48.91
1,652
91.10.11 ↑
43
-348.09
-3.62%
9,275
91.10.11 ↑
23
-28.64
4,878
92.04.24 ↑
6
5,267.36
2,552
92.05.07 ↑
4 6,094.17
773
92.06.03 ↓ (32) 27,253.82
293.84%
36,52992.06.10 ↑
11
228.04
24,33492.06.26 ↑
11
-559.88
10,90192.07.01 ↑
5
-72.82
5,322
92.07.13 ↓ (26)-1,511.25
-4.14%
35,01892.07.24 ↑
7
-78.70
27,14792.08.10 ↓
(7)
-106.27 -0.30%
34,91192.08.17 ↑
4
-39.65
30,94792.09.08 ↓
(4) -1,377.91
-3.95%
33,53492.10.12 ↑
21
-144.37
19,09792.10.19 ↓ (21)-1,301.50
-3.88%
32,23292.11.24 ↑
27
242.73
20,85592.12.03 ↑
10 10,500.70
13,13692.12.09 ↓ (37)
5,983.09 18.56%
38,21593.01.19 ↓ (15)
282.99
22,57593.01.22 ↑
15 -1,295.58
-3.39%
36,92093.02.23 ↓
(6)
-207.71
28,58293.03.02 ↓
(4)
277.72
23,65493.03.23 ↓
(3) 3,221.00
20,67893.04.06 ↑
13
2,140.35 9.05%
39,06093.04.06 ↑
10
36,529
24,334
10,901
35,018
27,147
34,911
30,947
33,534
19,097
32,232
20,855
13,136
38,215
22,575
36,920
28,582
23,654
20,678
39,060