汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法

汇率、利率及其他衍生产品，主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等。衍生产品敞口按现期风险暴露法计算，纳入表内资产余额，具体计算公式如下：

不同剩余期限衍生产品的固定系数如下表：

、平率本注：表中“其他”指上述利率、汇率、黄金、股票和贵金属之外的衍生产品。