加载中…背离篇
(2014-12-23 21:01:52)
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股票 |
分类： 徐小明 |
背离必须经历钝化，但钝化未必形成背离哦。
在钝化的状态下，DIF值只要转折，背离就形成了。
2014-12-18
看结构并不以最高价为准，而是以收盘价为准，因为我们对比的是MACD的DIF值，MACD用于计算的，只有C，即CLOSE收盘价格，都不涉及到最高价格，随意（所以）判定结构不看创不创新高，而是看创不创收盘新高。
比方说昨天，我就已经说创了年内的收盘价格新高，就是这个意思。因为收盘价格对机构的影响更大也更直接。
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2014-12-21 08:48:12
到上周五的中午，上证指数和沪深300指数60分钟线是已经形成了顶部结构的。我对结构有过量化的标准。结构的标准我在一年前就进行了量化。
结构标准如下：
1、先形成钝化：钝化是背离结构的必然过程，但钝化并不一定形成背离，钝化要求是两个峰值之间的比较（最多可以间隔一个峰值），当价格创新高（或新低），趋势类指标MACD的DIF值不创新高（或新低），为钝化。
2、在钝化的状态下，红角线（或绿角线）超过2根，DIF值转向，为结构形成70%，MACD翻绿或翻红，为形成结构剩下的30%。
所以，12月9日当天的大跌，次日我就判断止跌，原因是各周期都没有结构，只有15分钟这个周期有，15分钟最多就代表了1天半左右的调整。原来也说过，5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线一一对应的调整或反弹级别。
但这一次我之所以说6天，就是因为这一次跟12月9日不同，这里有60分钟的结构。那么你可能会问，上周五下午的的上升，结构消失了么？不，结构已经形成，是以收盘价为准的，如果已经形成为即成事实，不会消失。
正是因为为了解决结构可能会消失的问题，我才叫之前的过程为钝化，要求DIF值必须转折，而周五中午实际上已经发生转折，即结构形成。
但有时候结构并非是一个，二次筑顶或三次筑顶就是形成多次结构。我以前也说明过，你在首次形成顶部结构的时候，你是不知道后面会不会形成二次或三次的。所以正确的做法，是在第一次形成的时候，进行确定，并做出反应，事后诸葛没有意义。
大家也可以看上证指数的60分钟线，这个结构消失的可能性还是比较小的，只不过要形成二次结构罢了。目前依旧是钝化，在钝化的状态里，一根中阴线（60分钟周期）就会形成结构。
虽然判断为上升途中的调整，但这个位置不宜追涨了。
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2014-12-22
小盘股的问题很大，周线顶部结构，日线5浪末期+顶部背离结构。所以小盘股其实风险已经提示的很明显且坚决了，我一向很少用“问题很大”来形容指数。
所以小盘股不想说太多，要只是几天的下跌，我必不会这么形容
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2014-12-23
60分钟顶部结构的量化标准
来源：(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d89b8340102v91k.html) - 徐小明：60分钟顶部结构的量化标准_徐小明_新浪博客
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大盘股呢，60分钟线的顶部结构，日线、周线都安全，所以判定为上升途中的调整，问题并不是很大，但在近期也算是唯一一个带结构的高点了。60分钟通常对应的是6天左右的调整周期，这个之前也说过，你若找底部结构的时候，注意他们不是一一对应的关系，即可能会对应一个15分钟或30分钟的底部结构来止跌。
小盘股呢，日线、周线都带结构，并且日线又是5浪走完，所以我认为风险大，我在上周五中午的时候的形容词是：小盘股问题不小。
数周期的话，应该是收盘价最高为零，即昨天不算，今天是调整的第一天。(还有5天，共6天）
(2014-12-24
11:49:49)
我在今年上半年就说过，大盘股才有系统性机会，小盘股经过了2013年的大涨已经没有系统性机会了，只有局部机会。目前还是这个观点，大盘股的行情应该还没有完，而小盘股呢，局部的机会，是“跌”出来的。
(2014-12-24
15:29:33)
指数创新高，而趋势类指标MACD的DIF值不创新高，这是钝化现象，虽然钝化现象是背离结构的必然过程，但并不是所有的钝化都会形成背离结构，也是有钝化的现象的，但随着行情越涨越快，钝化结构就消失了。
事实上，我也经常出错，因为市场总是对的，这是出于对市场的尊重，说的直接点是为了解决量化结构的问题。如果我们把结构量化了，那么结果就只会有两个：是或否。
在结构当中，形成两次或多次这很普遍而且正常。大家仔细观察这一波的上升，高点通常会有分时线的顶部结构，低点会有底部结构，但顶部结构和底部结构的对应关系不是一一对应的。顶部结构要大，比方说60分钟的顶部结构，通常只对应一个15分钟的底部结构。另外，顶部结构是有多次的，底部结构就一次，就结构而言，你在第一次形成的时候，是不知道后面有没有多次的。逻辑上就不对，时间是一个序列。
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60分钟线上证指数和沪深300指数依旧是高位钝化，结构形成需要两个条件，一是DIF转折，一个是MACD翻绿。因为DIF转折通常要比MACD翻绿更快，大概2-4个周期，所以DIF转折判定结构形成70%，MACD翻绿则全部形成。
之前就考虑到大盘股指数上升的速度极快，急涨通常不看空，所以对这个60分钟的顶部结构有两个判断：1、上升途中的调整。2、急涨不对应急跌。目前仍坚持这个观点，等MACD翻绿，市场就完成了第二次顶部结构，这次和第一次还有一个明显的区别就是，深成指也加入进来了。
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节前以上证指数为代表的大盘股指数继续走强，通常节日会形成一定的惯性，所以周一高开的概率比较大。
60分钟线上证指数和沪深300指数依旧是高位钝化，结构形成需要两个条件，一是DIF转折，一个是MACD翻绿。因为DIF转折通常要比MACD翻绿更快，大概2-4个周期，所以DIF转折判定结构形成70%，MACD翻绿则全部形成。
比方说12月19日DIF转折，但12月23日MACD才翻绿。所以19号至23号这里算一次结构，也就是我说的60分钟的首次顶部结构。
之前就考虑到大盘股指数上升的速度极快，急涨通常不看空，所以对这个60分钟的顶部结构有两个判断：
1、上升途中的调整。2、急涨不对应急跌。目前仍坚持这个观点，等MACD翻绿，市场就完成了第二次顶部结构，这次和第一次还有一个明显的区别就是，深成指也加入进来了。
----如果你做大盘股，持有的应该继续持有，但没有的，不应该在分时线的顶部结构上买入，顶部结构即便是几次，但这里仍是高位，也就是说这里：卖出，你没有道理，买入，则没有把握。
---如果你做小盘股，小盘股的风险依旧是比较大的，但因为短期 60分钟底部结构，短期将会止跌，反弹不会特别强，依据同样的原理，急跌不对应快涨。所以这里做小盘股要降低预期，并做好风控。
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12.23
60分钟的两个风险点：1、顶背离；2、上行结构线！
截止上午收盘，第一个风险点已经成立：60分钟顶背离！如昨天画图：指数新高，MACD的DIF没有新高，而且DIF上午已经死叉DEA，背离结构成立！
背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例：
1分钟背离高点=25-30分钟左右调整周期；
5分钟背离高点=125－150分钟左右调整；
15分钟背离高点=2－3天调整周期；
30分钟背离高点=3－5天调整周期；
60分钟背离高点=6－9天调整周期；
当然，只是理论时间，并非准确量化，毕竟背离的级别、位置、方式、速度等都可能会改变调整的时间，所以仅做参考时间，不能盲从！另外，这个时间的起点是从最高点开始算的，不是从背离成立开始，背离成立到最高点之间有一个时间差！但通常不会很大！
背离高点是左侧风险，目前还在AB连线（持股条件）上，AB连线击穿为第二个卖点；
12.25
MACD背离高点的形成及调整路线：
背离条件：当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此处顶背离条件也就成立了，但此处是不可以卖出的，因为如果继续反弹的话，DIF在不死叉DEA的情况下也会新高，如此，指数新高的同时DIF也新高，就不是背离高点了，会继续冲高！
背离过程：当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此时DIF如果走平或者拐头下跌，在没有死叉DEA之前是背离条件和背离成立的中间环节，此处是可以卖出的，尤其是配合分时线的卖点，甚至可以扑捉到一波行情的最高点！但是可遇不可求的！
背离成立：背离高点标准成立形态是当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此时DIF翻身下跌击穿DEA，死叉视为顶背离成立，而且通常以两个单位绿色能量柱出现为标准！当然，这里肯定不是最高点了，因为死叉到绿色能量柱2个单位通常已经跌2—5个单位了！
调整任务：背离高点的形成原因是因为速度，所以背离高点形成是为了降低速度，而降低速度后往往会迎来做空动能的反扑，往往形成了高点，甚至恶化，所以很多人把背离技术神话了，其实调整而言，背离高点的第一个任务仅仅是让DIF回归0轴，回归0轴后如果不止跌，再下，会进一步恶化，而进一步恶化，其实和背离高点已经无关了！
调整结束：从调整任务来说，调整任务是两个，调整结束自然也是两个位置：1、DIF回归0轴完成第一段任务结束调整；2、DIF回归0轴后进一步下跌，击穿0轴后严重偏离0轴后重新构筑背离低点或双重背离，或超跌低点等等！
综上述所：如图，60分钟顶背离，目前运行在CA的反弹环节：即背离高点后DIF击穿0轴引发的第一阶段任务完成后的反弹！所以，明天特别注意位置A能否突破，如果突破，反弹会进一步走强，如果反抽不能突破，重新走低，会进入背离第二阶段调整，此阶段DIF会向下偏离0轴！
大家明天注意两点：
1、60分钟位置A能否突破、位置A附近是否有背离高点；
2、日线能否重新站上5日成本均线！
(2015-02-15
目前创业板最大的风险是日线（如图）：日线指数创新高，但下方所对应的DIF并未新高，此是背离结构的第一步，也是背离条件的形成，除非创业板继续暴涨，否则目前的创业板日线如逆水行舟——不进则退！一旦DIF走平，甚至死叉DEA，创业板日线的调整就会出现！
日线的钝化终于形成了
(2015-03-16 11:30:47)
我并非期待顶部形成，而是希望我们判断的依据和过程相对清晰，前些天就很纠结，你判断是高位，没有顶部结构，你判断上涨过程中，中间的下跌又很吓人。下跌的时候我也期待创新低，---因为所有的结构形成都是同样的道理，价格创新高或新低的时候，速度跟不上，结构就会形成。
周二操作策略
当然我之前一直说市场处于上升过程中，也是因为日线的顶部结构一直就没有形成过，形成这个高点也是需要一个过程的，我们先判断级别大小。
上证指数60分钟线在昨天也形成了钝化，但级别就很小，导致几个周期（60分钟）之后，结构就消失了，因为已经再创新高。但这次日线可是有很大的区别的，比方说现在的DIF值是45，昨天是35，前天是30。
最高呢是158，这就代表了以今天的涨速，10天之内钝化结构都不会消失，以昨天小阳线的速度的话，20天内都不会消失。这样的结构很大。
日线这次顶部结构难逃，85%的概率是会形成的。
我们只不过不知道是，形成几次而已，所以只能重视每一次，从第一次开始。形成，跑，创新高，纠错，再形成，再跑。
时间上，分时线，注意的周期是60分钟的20个周期左右，即下周一的下午或下周二的上午。空间上，注意3500点附近。除此之外，还要注意分时线的结构的形成。
虽然我写的跟我讲的内容是一致的，但你很难从我的文字里看到我的语气与态度，学员别忘了听今天下午15:30--16:00的课，重要，不开玩笑。
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上升周期的对称点
60分钟线最常见的周期对称数字是43个周期，目前运行了24个周期，按这个比例来看，还有19个周期未运行。这段周期应该都属于上升周期，19个60分钟是4天半，但从目前的结构来看，如果一直上涨到下周一，那么60分钟线是不带结构的，这样的话，高点就不在下周一，但估计会是次高点。之后会再有一个上升途中的调整，然后再上。假设下周一带结构，那么今天下午之后要有一个两天左右的调整才可能会形成60分钟线的结构。
(2015-03-18 16:26:22)
大周期的重要性要大于小周期，这个道理比较简单，大周期决定方向，小周期决定细节。这波行情起来，日线就没有形成过顶部结构，但这一波市场上升，顶部结构看来是躲不掉了。
因为趋势目前并没有走坏，只是结构形成了。
本着趋势为王，结构修边的核心思想，结构可能会近一步引发趋势也走坏，但要比结构慢，他俩同向，结构解决趋势过慢的问题。之前的思路仍然坚持，结构形成，先跑，结构消失或创新高，再接回来。再形成再跑。日线级别的结构，理应得到我们充分的尊重。
(2015-05-31
结构形成了，但趋势并没有走坏，如果等到趋势形成，价格就跌太多了。所以没有结构就按趋势来，结构出了，不等趋势，结构消失或价格再创新高，再买回来。再形成再跑。这就是我给的近期标准。
最近博里反复强调日线存在一个风险隐患：日线顶背离！上周的震荡爬升并未解除顶背离的警报，相反，今天上午的调整，更是加强了顶背离的风险隐患！此应该是近期最为重要的核心点了，因为一旦顶背离成立，日线进入调整周期就是大概率的！
MACD背离高点的形成及调整路线：
1、背离高点条件；
背离条件：当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此处顶背离条件也就成立了，但此处是不可以卖出的，因为如果继续反弹的话，DIF在不死叉DEA的情况下也会新高，如此，指数新高的同时DIF也新高，就不是背离高点了，会继续冲高！截止上周五，都是类似情况！
背离过程：当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此时DIF如果走平或者拐头下跌，在没有死叉DEA之前是背离条件和背离成立的中间环节，此处是可以卖出的，尤其是配合分时线的卖点，甚至可以扑捉到一波行情的最高点！但是可遇不可求的！
背离成立：背离高点标准成立形态是当股价创新高，而DIF没有新高，但DIF已经金叉DEA，此时DIF翻身下跌击穿DEA，死叉视为顶背离成立，最好是收盘确认其死叉成立，因为盘中击穿也可能收盘会重新收回！当然，这里肯定不是最高点了！但也是确定的卖点；
调整任务：背离高点的形成原因是因为速度，所以背离高点形成是为了降低速度，而降低速度后往往会迎来做空动能的反扑，往往形成了高点，甚至恶化，所以很多人把背离技术神话了，其实调整而言，背离高点的第一个任务仅仅是让DIF回归0轴，
回归0轴后如果不止跌，再下，会进一步恶化，而进一步恶化，其实和背离高点已经无关了，但杀伤力会更大！
调整结束：从调整任务来说，调整任务是两个，调整结束自然也是两个位置：1、DIF回归0轴完成第一段任务结束调整；2、DIF回归0轴后进一步下跌，击穿0轴后严重偏离0轴后重新构筑背离低点或双重背离，或超跌低点等等！此路线就是后话了，现在当务之急是用背离先规避风险！
调整时间：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例：1分钟背离高点=25-30分钟左右调整周期；当然，只是理论时间，并非准确量化，毕竟背离的级别、位置、方式、速度等都可能会改变调整的时间，所以仅做参考时间，不能盲从！另外，这个时间的起点是从最高点开始算的，不是从背离成立开始。
所以，死叉的话，日线顶背离对应25-30天的下跌周期！
趋势为王，结构修边，原因是趋势太粗线条，到趋势跌穿，已经跌了一段时间了。但趋势这么粗线条，为什么要趋势为王呢？因为趋势最大的好处就是不犯原则性错误。
趋势没有走坏，趋势并没有走坏。因为每个人对趋势的理解不一样，所以趋势的量化很难，为了解决这个问题，我自己编程，形成了学员专用的多空通道。（趋势策略会在震荡市里左右挨打）。
但大家可以看到这一波趋势并没有走坏，无论是短期的还是长期的。（
结构的意义在于要比趋势更早的发现趋势即将走坏或走好，因为趋势太慢了，结构就是干这个活的，如果结构的形成最终不能引发趋破位或突破，结构就一点意义都没有。
执行标准 ----
趋势为王，结构修边--上涨看支撑，下跌看压力
1、在钝化的基础上
2、DIF值转折
没有钝化就肯定没有结构，有钝化不一定有结构，钝化是结构形成的前提。DIF值不能取小数点后面太多的数，否则稳定性不好，取值标准是左边不等于零的两位数。
调整任务：
本次顶部是带有顶背离结构的，背离高点调整任务是两个：
1、MACD的DIF回归0轴；
2、DIF回归0轴后进一步下跌，此路线就是后话了，因为DIF回归0轴后如果不止跌，再下，会进一步恶化，而进一步恶化的杀伤力会更大，此路线届时再说，目前当务之急是等待DIF回归0轴后，看能不能止跌！
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背离高点的定义：当股价创新高，相对应的MACD没有创新高
衰竭性高点：当股价没有创新高，相对应的MACD也没有创新高
衰竭性低点：当股价没有创新低，相对应的MACD 也没有创新底。
(2015-08-24 ）
1、背离低点条件；
2、背离低点过程；
3、背离低点成立；
背离条件：当股价创新低，而DIF没有新低，但DIF已经死叉DEA，此处低背离条件也就成立了，但此处是不可以买入的，因为如果继续跌的话，DIF在不金叉DEA的情况下也会新低，如此，指数新低的同时DIF也新低，就不是背离低点了，会继续走低！目前已经具备了背离条件，特别提醒：条件过程不抄底！
背离过程：当股价创新低，而DIF没有新低，但DIF已经死叉DEA，此时DIF如果走平或者拐头反弹，在没有金叉DEA之前是背离条件和背离成立的中间环节，此处是可以买入的，前提是需要配合分时线的买点，甚至可以扑捉到一波行情的最低点！但是可遇不可求的！
背离成立：背离低点标准成立形态是当股价创新低，而DIF没有新低，但DIF已经死叉DEA，此时DIF向上突破DEA完成金叉，此金叉视为低背离成立，当然，这里肯定不是最低点了，因为最低点到金叉有一个时间差！但相对安全一些，鱼与熊掌不可兼得！
A股6月股灾是日线顶背离引发的，希望日线底背离来终结......
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