第四讲：动态优化（连续时间， 之一）

September 8th, 2007 by dxie

这里是最自由的课堂。既无迟到，更无早退一说。可以大声喧哗，可以戚戚私语。但起码我们将互相尊重。

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3. 去恒甫的搜狐博客看扫描文件。

第四讲：动态优化（连续时间）

明尼苏达大学的学生通常擅长于离散时间模型，而芝加哥大学的学生则倾向于连续时间模型。当然这也不绝对。我的论文一般使用连续时间，应为其表达式干净漂亮。但在和恒甫合作的一篇文章里 (Journal of Monetary Economics, 1998), 我们用的是离散时间。

离散时间的优点是比较直观， 而且如果要想将理论联系实际的话，离散时间更方便，因为绝大部分数据是离散的，比如通货膨胀率，经济增长率等都只有monthly or quarterly data.

离散时间模型最后将导致一系列差分方程组：比如在吃蛋糕的问题中，我们有：

http://img.blog.163.com/photo/ldUKDpKcR4oh7QaI3-SJ2Q==/5140014549713711146.jpg之一）" />

2007-09-08 | 谢丹阳宏观经济学网上课堂(1)第一讲：概论