鲜于枢行楷大字书《御史箴卷》，书写于元世祖大德三年己亥(1299年)七月十七日，纸本，尺寸50.1x409.6厘米。现藏于普林斯顿大学美术馆。卷上有赵孟頫、邓文原等人的题跋。此卷运笔沉雄朴茂，不事雕琢，而风华自在。赵孟頫于此卷推崇备至，跋曰：“伯机书，笔笔皆有古法，足为至宝。”

鲜于枢《御史箴卷》为少见的大字楷书，古代多为尺把高的手札，此卷属于很大幅的墨迹遗存。鲜于枢长于草书，但楷书功力从这件书作显露无疑。

作此卷时鲜于枢五十四岁，运笔沉雄朴茂，不事雕琢，粗大硬直的笔法占主要地位，气势雄健而不失优雅精致，看似简约无奇，细品风华自在。

卷首张大千题：民国三十四年乙酉秋，溥仪为俄人俘去，于是伪宫散出古物千馀件，此卷其一也。乱兵争夺，裂损数行，而伯几大字，传世仅有此卷，仍当以天球河图视之也。己酉春，爰翁（即张大千）。

释文：......延年，盖父之愆（qin）。持斧作威，幸宠一时。冤魂塞路，持此安归？有铁斯冠，有朱斯衣。德不称服。中心恧（n）而。神草指佞，神羊触邪。顾忌畏避，汝之职耶？劲松不屈，鸷鸟无朋。如霜之清，如衡之平。不幸遇患，亦全令名。匪铭汝前，实铭汝心。敢告司仆，敬服斯箴。右御史箴大德三年七月十七日书。

卷尾张大千跋：伯机书，笔笔皆有古法，足为至宝孟頫跋。