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★★★★'大单买量'大单卖量'提取公式★★★★

(2009-02-27 11:47:00)
标签：

大智慧l2

股票

扩展数据

欧耐尔选股i法

选股策略

于安生

小泰坦选股法
发表于 2007-8-6 15:29  显示全部帖子


QUOTE:
原帖由 ptst0578 于 2007-8-6 13:08 发表 http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif
中金公司资金流向分析
中金公司指标“主买净金额”介绍
基于交易高频数据，我们引入了“主买净金额”指标来考察股市短期的资金流向趋势，仅供投资者参考，不构成我们对该行业或者个股长期投资价值的判断。
“ ...

这个公式与中金的的思路完全一样
中金公司指标“主买净金额”介绍

基于交易高频数据，我们引入了“主买净金额”指标来考察股市短期的资金流向趋势，仅供投资者参考，不构成我们对该行业或者个股长期投资价值的判断。
“主买净金额”指标通过比较一段时间内个股或股票指数的成交金额中的主动性买卖单情况，可以帮助了解投资者买入或者卖出的主动性意愿，一定程度上反映了资金流向的趋势。主买净金额指标计算方法如下：
    将每天的主买净金额设为零。交易开始，将每一笔交易的成交价与买一/卖一价比较。主买净金额等于主动性买单总金额减去主动性卖单总金额。

    若成交价≥卖一价（Qt=1），则视为主动性买单。将交易成交金额加入主动性买单总金额数值。
    若成交价≤买一价（Qt=-1），则视为主动性卖单。将交易成交金额加入主动性卖单总金额数值。
    其他情况下（Qt=0），则按照tick rule 确定成交方向，或者说主动性买卖单判断取决于本次或者最近一次成交价发生变化的方向，即价格变化参数（Chg），如果股价上升（Chg=1），则将交易成交金额加入主动性买单总金额数值；如果股价下降（Chg=-1），则将交易成交金额加入主动性卖单总金额数值。

原公式：

跌停买:=if(c=DYNAINFO(55),vol,0);
涨停卖:=if(c=DYNAINFO(54),vol,0);
买1:=if(c=DYNAINFO(55),跌停买,buyvol);
卖1:=if(c=DYNAINFO(54),涨停卖,sellvol);
买2:=if(time>145956 and c>BIDPRICE(1),vol,0);
卖2:=if(time>145956 and c<ASKPRICE(1),vol,0);
买:=if(买1=0,买2,买1);
卖:=if(卖1=0,卖2,卖1);
主动买单:=if(c>=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,买,0);
主动卖单:=if(c<=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,卖,0);
开盘量:=hhv(if(time<=093005 and amount>1000000,vol,0),0);
收盘买量:=if(time>145956 and c>BIDPRICE(1),vol,0);
收盘卖量:=if(time>145956 and c<ASKPRICE(1),vol,0);
大买量:sum(主动买单,0)+if(DYNAINFO(4)>=DYNAINFO(3),开盘量,0);
大卖量:sum(主动卖单,0)+if(DYNAINFO(4)<DYNAINFO(3),开盘量,0);
 
 
 


分笔透析


跌停买:=if(c=DYNAINFO(55),vol,0);
涨停卖:=if(c=DYNAINFO(54),vol,0);
买1:=if(c=DYNAINFO(55),跌停买,buyvol);
卖1:=if(c=DYNAINFO(54),涨停卖,sellvol);
买2:=if(time>145956 and c>BIDPRICE(1),vol,0);
卖2:=if(time>145956 and c<ASKPRICE(1),vol,0);
买:=if(买1=0,买2,买1);
卖:=if(卖1=0,卖2,卖1);
主动买单:=if(c>=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,买,0);
主动卖单:=if(c<=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,卖,0);
开盘量:=hhv(if(time<=093005 and amount>1000000,vol,0),0);
收盘买量:=if(time>145956 and c>BIDPRICE(1),vol,0);
收盘卖量:=if(time>145956 and c<ASKPRICE(1),vol,0);
大买量:sum(主动买单,0)+if(DYNAINFO(4)>=DYNAINFO(3),开盘量,0);
大卖量:sum(主动卖单,0)+if(DYNAINFO(4)<DYNAINFO(3),开盘量,0);


我每天的大单买量与大单卖量就是出自此公式

 

 

大单买量，大单卖量是根据如下公式计算的

分笔精解

V1:=TIME;
a1:=COUNT(BARSCOUNT(C)=1 and time<102000 ,0 );
开盘分:=if(V1<130000,(FLOOR(V1/10000)-9.5)*60+(FLOOR(V1/100)-100*FLOOR(V1/10000)),
(FLOOR(V1/10000)-11)*60+(FLOOR(V1/100)-100*FLOOR(V1/10000)));
a:=BARSCOUNT(C);
买卖人气:=if(a1>0,a/开盘分,a/(开盘分-60));
量:=V;
总:=sum(量,0);
fsbs:=BARSCOUNT(CLOSE);
Var1:=IF(BUYVOL<=REF(ASKVOL(1),1) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(1),1),BUYVOL,0);
Var2:=IF(BUYVOL<=(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(2),1),BUYVOL,0);
Var3:=IF(BUYVOL<=(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1)) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(3),1),BUYVOL,0);
Var3A:=IF(BUYVOL>(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1)) AND REF(ASKPRICE(3),1)>0  AND  CLOSE>REF(ASKPRICE(3),1),BUYVOL,0);
Var41:=IF(CLOSE<REF(ASKPRICE(1),1) AND REF(BIDVOL(1),1)>0 AND REF(ASKVOL(1),1)>0,BUYVOL,0);
Var41a:=if(Var41>0 and Var41<REF(ASKVOL(1),1),Var41-Var41,0);
Var42:=IF((BUYVOL>REF(ASKVOL(1),1) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(1),1) AND REF(BIDVOL(1),1)>0){ or (CLOSE<REF(ASKPRICE(1),1) AND REF(BIDVOL(1),1)>0 AND REF(ASKVOL(1),1)>0)},BUYVOL,0);
Var42a:=IF(Var42>0,Var42-REF(ASKVOL(1),1),0);
Var4b:=Var41a+Var42a;
Var4:=Var41+Var42;
Var51:=IF(BUYVOL>REF(ASKVOL(1),1) AND CLOSE>REF(ASKPRICE(1),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(3),1),BUYVOL,0);
Var51a:=if(Var51>0 AND Var51>(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)),Var51-(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)),0);
Var52:=IF(BUYVOL>(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(2),1) AND REF(BIDVOL(1),1)>0,BUYVOL,0);
Var52a:=IF(Var52>0,Var52-(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)),0);
Var5b:=Var51a+Var52a;
Var5:=Var51+Var52;
Var61:=IF(BUYVOL>(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)) AND CLOSE>REF(ASKPRICE(2),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(3),1),BUYVOL,0);
Var62:=IF(BUYVOL>(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1)) AND CLOSE=REF(ASKPRICE(3),1) AND REF(BIDVOL(1),1)>0,BUYVOL,0);
Var62a:=IF( Var62>0,Var62-(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1)),0);
Var62b:=IF((REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1))=0 AND(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1))=0,BUYVOL,0);
Var6b:=Var61+Var62a+Var62b;
Var6:=Var61+Var62+Var62b;
Var6:=Var61+Var62+Var62b;Var7:=IF(SELLVOL<=REF(BIDVOL(1),1) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(1),1),SELLVOL,0);
Var8:=IF(SELLVOL<=(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(2),1),SELLVOL,0);
Var9:=IF(SELLVOL<=(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1)) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(3),1),SELLVOL,0);
Var9A:=IF(SELLVOL>(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1)) AND CLOSE<REF(BIDPRICE(3),1),SELLVOL,0);
VarA1:=IF(CLOSE>REF(BIDPRICE(1),1) AND REF(ASKVOL(1),1)>0 AND REF(BIDVOL(1),1)>0,SELLVOL,0);
VarA2:=IF(SELLVOL>REF(BIDVOL(1),1) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(1),1) AND REF(ASKVOL(1),1)>0,SELLVOL,0);
VarAa:=IF(VarA2>0,SELLVOL-REF(BIDVOL(1),1),0);
VarA:=VarA1+VarA2;
VarB1:=IF(SELLVOL>REF(BIDVOL(1),1) AND CLOSE<REF(BIDPRICE(1),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(2),1),SELLVOL,0);
VarB1a:=if(VarB1>0 and SELLVOL>(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)),VarB1-(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)),0);
VarB2:=IF(SELLVOL>(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(2),1) AND REF(ASKVOL(1),1)>0,SELLVOL,0);
VarBa:=if(VarB2>0,SELLVOL-(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)),0);
VarAb:=VarB1a+VarBa;
VarB:=VarB1+VarB2;
VarC1:=IF(SELLVOL>REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1) AND CLOSE<REF(BIDPRICE(2),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(3),1),SELLVOL,0);
VarC2:=IF(SELLVOL>(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1)) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(3),1) AND REF(ASKVOL(1),1)>0,SELLVOL,0);
VarCa:=if(VarC2>0,SELLVOL-(REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1)),0);
VarAc:=VarC1+VarCa;
VarC:=VarC1+VarC2;
VarD:=if((ASKVOL(1)+ASKVOL(2)+ASKVOL(3))=0 AND REF((ASKVOL(1)+ASKVOL(2)+ASKVOL(3)),1 )=0 and REF(BIDVOL(1),1)>0,BUYVOL,0);
VarE:=if((BIDVOL(1)+BIDVOL(2)+BIDVOL(3))=0 AND REF((BIDVOL(1)+BIDVOL(2)+BIDVOL(3)),1 )=0 and REF(ASKVOL(1),1)>0,SELLVOL,0);
VarF:=IF(ASKVOL(1)<REF(ASKVOL(1),1) AND ASKPRICE(1)=REF(ASKPRICE(1),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(1),1) AND (REF(ASKVOL(1),1)-ASKVOL(1))<>SELLVOL,REF(ASKVOL(1),1)-ASKVOL(1),0);
Var10:=IF(ASKVOL(3)<REF(ASKVOL(3),1) AND ASKPRICE(3)=REF(ASKPRICE(3),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(3),1),REF(ASKVOL(3),1)-ASKVOL(3),0);
Var11:=IF((REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1))=0 AND REF(ASKVOL(1),1)>0 AND (REF(ASKVOL(1),1)-ASKVOL(1))<SELLVOL AND ASKVOL(1)<REF(ASKVOL(1),1) AND ASKPRICE(1)=REF(ASKPRICE(1),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(1),1),REF(ASKVOL(1),1)-ASKVOL(1),0);
Var12:=IF(ASKVOL(2)<REF(ASKVOL(3),1) AND ASKPRICE(2)=REF(ASKPRICE(3),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(3),1),REF(ASKVOL(3),1)-ASKVOL(2),0);
Var13:=IF(ASKVOL(3)<REF(ASKVOL(2),1) AND ASKPRICE(3)=REF(ASKPRICE(2),1) AND CLOSE<REF(ASKPRICE(2),1),REF(ASKVOL(2),1)-ASKVOL(3),0);
Var14:=IF(BIDVOL(1)<REF(BIDVOL(1),1) AND BIDPRICE(1)=REF(BIDPRICE(1),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(1),1) AND REF(BIDVOL(1),1)-BIDVOL(1)<>BUYVOL,REF(BIDVOL(1),1)-BIDVOL(1),0);
Var15:=IF(BIDVOL(3)<REF(BIDVOL(3),1) AND BIDPRICE(3)=REF(BIDPRICE(3),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(3),1),REF(BIDVOL(3),1)-BIDVOL(3),0);
Var16:=IF(REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1)=0 AND REF(BIDVOL(1),1)>0 AND REF(BIDVOL(1),1)-BIDVOL(1)<BUYVOL AND BIDVOL(1)<REF(BIDVOL(1),1) AND BIDPRICE(1)=REF(BIDPRICE(1),1) AND CLOSE=REF(BIDPRICE(1),1),REF(BIDVOL(1),1)-BIDVOL(1),0);
Var17:=IF(BIDVOL(2)<REF(BIDVOL(3),1) AND BIDPRICE(2)=REF(BIDPRICE(3),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(3),1),REF(BIDVOL(3),1)-BIDVOL(2),0);
Var18:=IF(BIDVOL(3)<REF(BIDVOL(2),1) AND BIDPRICE(3)=REF(BIDPRICE(2),1) AND CLOSE>REF(BIDPRICE(2),1),REF(BIDVOL(2),1)-BIDVOL(3),0);
Var19:=IF(BUYVOL<=REF(ASKVOL(1),1)+REF(ASKVOL(2),1)+REF(ASKVOL(3),1) AND CLOSE>=REF(ASKPRICE(3),1),BUYVOL,0);
Var1A:=IF(SELLVOL<=REF(BIDVOL(1),1)+REF(BIDVOL(2),1)+REF(BIDVOL(3),1) AND CLOSE<=REF(BIDPRICE(3),1),SELLVOL,0);
涨跌停:=VarD+VarE;
涨停:=if(SELLVOL=(VarD+VarE),(VarD+VarE),0);
跌停:=if(BUYVOL=(VarD+VarE),(VarD+VarE),0);
敲买:=Var4+Var5+Var6;
买入:=if((Var1+Var2+Var3+Var3A)>0,(Var1+Var2+Var3+Var3A)-(VarD+VarE),if (敲买>0,((Var4+Var5+Var6)-(Var4b+Var5b+Var6b)),0));
对敲买:=(Var4b+Var5b+Var6b);
敲卖:=VarA+VarB+VarC;
卖出:=if((Var7+Var8+Var9+Var9A)>0,(Var7+Var8+Var9+Var9A),if(敲卖>0, (VarA+VarB+VarC)-(VarAa+VarAb+VarAc),0));
对敲卖:=(VarAa+VarAb+VarAc);
大单买:=if(AMOUNT>=50000 ,买入,0);
大对买:=if(AMOUNT>=50000 ,对敲买,0);
大单卖:=if(AMOUNT>=50000 ,卖出,0);
大对卖:=if(AMOUNT>=50000 ,对敲卖,0);
大涨停:=if(AMOUNT>=50000 ,涨停,0);
大跌停:=if(AMOUNT>=50000 ,跌停,0);
总大买:=大单买+大对买+大跌停;
总大卖:=大单卖+大对卖+大涨停;
dsv:=If((总大买+总大卖)>0,1,0);
大单笔数:sum(dsv,0),LINETHICK0;
大单买入:sum(总大买,0);
大单卖出:sum(总大卖,0);
大对敲买:sum(大对买,0);
大对敲卖:sum(大对卖,0);

 

大单买量和大单卖量］是采用了铁了心兄的算法，与老大的大买量和大卖量的主要区别是：涨板成交算做主力减仓，跌板成交时算主力增仓。

下面是源码：
{分笔买卖}
跌停买:=if(c=DYNAINFO(55),vol,0);
涨停卖:=if(c=DYNAINFO(54),vol,0);
买1:=if(c=DYNAINFO(55),跌停买,buyvol);
卖1:=if(c=DYNAINFO(54),涨停卖,sellvol);
买2:=if(time>145956 and c>BIDPRICE(1),vol,0);
卖2:=if(time>145956 and c<ASKPRICE(1),vol,0);
买:=if(买1=0,买2,买1);
卖:=if(卖1=0,卖2,卖1);
主动买单:=if(c>=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,买,0);
主动卖单:=if(c<=ref(c,1) and AMOUNT>=50000 ,卖,0);
开盘量:=hhv(if(time<=093005 and amount>1000000,vol,0),0);
大单买量:sum(主动买单,0)+if(DYNAINFO(4)>=DYNAINFO(3),开盘量,0);
大单卖量:sum(主动卖单,0)+if(DYNAINFO(4)<DYNAINFO(3),开盘量,0);

自建2个自定义数据：大单买量、大单卖量

大单买量和大单卖量自定义数据分别指向上述公式中的大单买量和大单卖量

再建立1个调用上述数据的公式：分笔透析
{分笔透析}
大买:=SELFDATA('大单买量');
大卖:=SELFDATA('大单卖量');
当天增减:(大买-大卖),LINETHICK0,COLOR0000ff;
主力仓量:sum(大买-大卖,0),LINETHICK4,COLORwhite;
三天前仓:=ref(主力仓量,3);
五天前仓:=ref(主力仓量,5);
十天前仓:=ref(主力仓量,10);
廿天前仓:=ref(主力仓量,20);
三天增减:主力仓量-三天前仓,LINETHICK0,color003399;
五天增减:主力仓量-五天前仓,LINETHICK0,color0055ff;
十天增减:主力仓量-十天前仓,LINETHICK0,color00aaff;
廿天增减:主力仓量-廿天前仓,LINETHICK0,color00ffff;
FILLRGN(廿天增减,0,廿天增减>0,rgb(255,255,00),廿天增减<0,rgb(00,255,255));
{廿天增减,COLORblue;}
FILLRGN(十天增减,0,十天增减>0,rgb(255,170,00),十天增减<0,rgb(00,170,255));
{十天图:十天增减,COLORblue;}
FILLRGN(五天增减,0,五天增减>0,rgb(255,85,00),五天增减<0,rgb(00,85,255));
{五天图:五天增减,COLORblue;}
FILLRGN(三天增减,0,三天增减>0,rgb(153,51,00),三天增减<0,rgb(00,51,153));
{三天图:三天增减,COLORblue;}
STICKLINE(当天增减>0,当天增减,0,6,0),COLORred;
STICKLINE(当天增减<0,当天增减,0,6,0),color00ff00;
ma5:MA(主力仓量,5),colorred;
ma10:MA(主力仓量,10),COLORGRAY;
ma20:MA(主力仓量,20),COLORBLUE,linethick2;
ma30:MA(主力仓量,30),colorgreen;
ma50:MA(主力仓量,50),CIRCLEDOT,COLORMAGENTA;
主力增减:当天增减/CAPITAL;
drawtext(ma(主力仓量,50)>ref(ma(主力仓量,50),1),ma(主力仓量,50),'o'),COLORBLACK;
PARTLINE(ma50,ma50<ma30 and ma50>ref(ma50,1) and ma30>ref(ma30,1),rgb(255,0,0),
   ma50<ma30,rgb(255,255,0),
   ma50>ma30 and ma50>ref(ma50,1) and ma30>ref(ma30,1),rgb(255,0,255),
   1,rgb(0,0,255)),CIRCLEDOT;
当天增减比率:当天增减/CAPITAL*100;
三天增减比率:三天增减/CAPITAL*100;
五天增减比率:五天增减/CAPITAL*100;
十天增减比率:十天增减/CAPITAL*100;
廿天增减比率:廿天增减/CAPITAL*100;
仓量斜率3:ma(主力仓量-ref(主力仓量,1),3)/CAPITAL*100,linethick0;
仓量斜率5:ma(主力仓量-ref(主力仓量,1),5)/CAPITAL*100*100,linethick0;
仓量斜率10:ma(主力仓量-ref(主力仓量,1),10)/CAPITAL,linethick0;
仓量斜率20:ma(主力仓量-ref(主力仓量,1),20)/CAPITAL*100,linethick0;

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