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程碧波
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2.2.8 CGE模型(关于一般均衡)

(2007-08-12 13:06:49)
标签:

人文/历史

cge

一般均衡

货币实物分析

分类: 国计学平衡增长模型及应用分析

2.2.8 CGE模型

    应用可计算一般均衡(CGE)模型进行政策模拟和分析,是数量经济学近年来的一个重要领域。20世纪70年代的石油危机暴露了结构经济计量模型在经济预测方面面临的诸多挑战。于是,可计算一般均衡模型由于其严格的理论基础、多部门联系、价格内生等方面的优势而应运而生,目前已经成为经济政策模拟和分析的标准工具之一,在贸易政策、环境政策、农业政策、资源政策等方面逐渐显示其应用前景。

CGE模型是多部门应用模型,它脱胎于瓦尔拉斯(Walras)的一般均衡理论。1874年,瓦尔拉斯提出了一般均衡的理论模型,用抽象的数学语言表述了一般均衡的思想。1936年,列昂节夫首次引入投入-产出模型,并假定成本是线性的、技术系数是固定的。不过,这些理论一般均衡模型的解的存在性至此还一直没有解决;理论一般均衡模型解的存在性、唯一性、优化性和稳定性直到50年代才由阿罗(Arrow,1951)、阿罗和德布鲁(Arrow and Debru,1954)给予证明。尽管理论一般均衡模型的研究取得了如此的进步,但是,要将其应用于实际问题,还需解决相应模型解的算法问题。约翰森(Johansen,1960)构建了一个包括20个成本最小化的产业部门和一个效用最大化的家庭部门的实际一般均衡模型,并给出了相应的均衡价格的具体算法。由于约翰森模型的可计算性质,人们普遍把约翰森模型看作第一个CGE模型。1967年,斯卡夫(Scarf)研制了一种开创性的算法,用于对数字设定的一般均衡模型进行求解。斯卡夫关于均衡价格开创性的算法使得一般均衡模型从纯理论结构转化为可计算的实际应用模型成为可能,并大大地促进了大型实际CGE模型的开发和应用。

    根据分析问题的需要,CGE模型的基准均衡数据(bench mark equilibrium data set)可以是投入产出表,也可以是社会核算矩阵(SAM,SocialAccountingMatrix)。投入产出表反映了国民经济产业账户的投入—产出关系;社会核算矩阵不仅包括国民经济产业账户的投入—产出关系,而且包括国民经济机构部门的收入—支出平衡关系,因此反映了整个社会的生产—分配—使用—积累全过程的产品供需平衡和收支平衡。投入产出表的实际编制和公布、国民经济核算账户的编制和协调,为CGE模型提供了必要的数据基础。同时要考虑经济行为主体之间的税收、转移支付等,如居民对政府的所得税、政府对居民的补贴等。但是,要编制一个内在一致的在36个部门层次上细化的社会核算矩阵,还需要进行大量的调查或对不同来源、不同统计口径的数据进行整理和协调。然而,现代计算机的快速发展和CGE模型专用软件,如国际机构广泛使用的GAMS、GEMPACK的不断完善,也为CGE模型的开发和应用提供了重要的保障。[1]

    但是,正如前面基于对一般均衡的纯粹理论探讨一样,CGE模型既然是基于瓦尔拉斯均衡基础上进行的分析,则它就仍然是在研究实物经济关系,而对于货币资金的流动循环,CGE没有能力进行分析。CGE模型按照惯常的新古典微观经济理论方式明确设定所有经济主体的行为都是优化的,因而是关于一般而非局部经济主体行为的模型。典型的CGE模型设定所有主体都是价格接受者,生产者在技术约束下追求成本最小化并获得零纯利润,消费者在预算约束下追求效用最大化。所有主体的需求和供给都来自这些最优化问题的解。通过使用这样的最优化行为假设,CGE模型强调了商品和要素的价格在影响主体的需求和供给决策中的作用。很显然,这就是一个静态的经济均衡分析,其计算出来的各种价格,都是相对实物的相对价格比例。

   金融部门在CGE模型中适当体现是建模的一大难题。不少学者试图突破传统一般均衡理论体系对货币的中性假设,使金融部门在CGE模型中得以体现,但这些工作还是没有办法解决一般均衡的根本问题。Sherman Robinson (1991) 正式将金融部门纳入CGE模型框架,称之为“金融CGE模型”[2]。Feltenstein从1980年开始进行相关研究,先后开发了针对阿根廷、澳大利亚和墨西哥经济的金融CGE模型,是该研究领域最著名的开拓者之一。在其模型中,其具体做法包括:1) 假设经济主体按固定比例持有国内、国外债券等;2) 现金与存款持有量由经济主体根据其对通货膨胀率的预期来决定;3) 外汇需求由实际国民收入所决定;4) 模型中不讨论银行这样的金融机构的作用等。很显然,这个模型并没有真正解决金融问题。

    各国研究者针对Feltenstein系列模型存在的不足,在建立金融CGE模型方面采取了一些改进或新的做法:1 ) 进一步弱化Walras 一般均衡理论对货币中性的假设,将金融资产作为投入要素通过窝形函数(nest function)引进生产方程;2 ) 充分结合Leontief投入—产出分析方法,通过将中间产品引入模型,建立跨期动态金融CGE模型;3 ) 模型区分不同的金融资产,如:现金、企业债券、政府债券、股票等,并引进政府部门(但还是没有区分中央银行和商业银行机构) ;4 ) 货币总量由利率与收入水平决定;5 ) 部分模型通过假设外国债券和国内债券之间存在不完全替代关系,将模型扩展到国外金融部门;6 ) 假设政府国债与货币供给量由政府的目标利率与目标通货膨胀率决定从而将政府行为与金融市场结合起来,而企业债券则由企业根据企业财务状况发行;7) 假设消费者对将来的预期收益十分清楚,可以十分理性地根据预期来决定储蓄或购买债券;等等。

    很显然,在这些处理中,仍然是把货币与经济总量联系,而且把金融资产作为一般商品,放入效用函数进行处理,其理论基础,仍然是经济学的“货币总量-收入总量”、货币作为商品进入效用优化的帕庭金模式。因此,这些已经建立的金融CGE模型仍然无法体现动态均衡特征,而最多只能体现比较静态均衡特征。即:模型往往通过对比货币政策调整前后两个(或多个) 均衡状态结果来进行经济效应分析,而不能如实地反映货币政策在经济系统发挥效应的全过程。这些模型所包括的金融部门仅仅反映在对现金流的描述上。Mc Mhon[3]认为,由于目前已有的金融CGE模型基本上脱胎于传统CGE模型,在对金融部门的处理上仍然做了很多假设,所以,货币在模型中的作用仍然倾向于中性。[4]

 



[1] 樊明太:《CGE模型的前沿研究》,《中国社会科学院院报》,2006年10月,http://www.cass.net.cn/file/2006101381715.html

[2] Dervis,K, de Melo, J. and S.Robinson. General equilibrium models for development policy, Cambridge University Press, Cambridge, 1982

 

[3] Mc Mahon, G, Financial computable general equilibrium, models of developing countries: A critical assessment, International Development Research Centre, Ottawa, Canada, 1992

[4] 周建军:《金融CGE模型研究与应用》,《金融教学与研究》,2003年第1期,第2-12页

 

 

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