股迷梦第十七回
VAR系统不是万能的,但是没有VAR是万万不能的.
VAR是什么?它是Value At
Risk的缩写,中文译为"风险价值".它是近十年来兴起的一种新的风险评估和计量模型.许多国家的金融监管当局利用VAR技术对银行和证券公司的风险进行监控,以VAR值作为衡量风险的统一标准.许多投资机构(如摩根斯坦利)的VAR专用模型涉及到包括利率,汇率,大宗商品价格,股票价格等有关波动率变化的420个市场风险因素的基准数据系列;还包括60个类别的公司和7500只证券股票等等......是投资决策的有力分析工具.
是夜想起这些,又听说中国银行业也已采取VAR模型;天津南开大学组合数学研究中心也研究出此类VAR风险控制型炒股软件.更感到WTO后接轨了不能再在炒股技术上落后于国际水平了.否则就如同盲人骑瞎马,夜半临深渊.本人几年来致力于在简化VAR模型边界条件的基础上,以周为单位进行高抛低吸和中线操作,甚有成效.梦醒之后,欲在猪年每周二与各位共享一次该项研究成果报告.敬请留意每周二晚的相关公告.当然还是仅供参考.独立思考是股市投资成功的关键.从来没有什么救世主......全靠我们自己救自己.VAR模型虽好,万一别人把边界条件设错,同样无效.天亮了,起床吧.
后记:长篇小说"股迷梦"连载自明日起暂停.改为连载本人的炒股专著"股市真言"(华文出版社)的精华章回及点评,供大家参考.
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