大数据投资应用和新型的事件驱动策略是在华尔街也比较新的内容，即便对于文艺复兴、桥水、高盛这样的大型机构也算很新。在宏观对冲和高频交易都有比较大的发展空间，虽然大部分机构对于其实际应用还缺乏头绪，但是的确是有广泛发展前景的一个方向。

    与传统的大部分加入量化的策略不同的是，因为反身性的关系，这类策略不会出现因为使用的市场参与者多了而失效，反而会呈现越来越有效的情况。而且对于我所反感的随机单和国内日益严重的过度套利有抑制作用。此前也征询了一些专家和行业里手的意见，大家普遍在好评的同时支持将其公开。而且我也发现光视频或者光PPT，本身可能都存在听不懂看不懂的问题。

    下文即为今年5月受邀参加活动的影像记录和PPT，欢迎讨论传播。（我平时说话不那样，尤其与我共事过并购或者一级市场事务的朋友感觉更为明显，这次是充分展示了把技术宅的特质http://www/uc/myshow/blog/misc/gif/E___6721EN00SIGG.gif）

    这里是PPT：

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