克隆堡宫的原址是一座名为克罗的古堡（意为“隅角”），由于地处丹麦西兰岛的尖端而得名。该堡建于1420年，对防止海盗肆虐，保护海上运输起过重要作用。

丹麦国王菲德烈二世（1559～1588年）选中了这个高墙深壕，环境优美的古堡，决定用征服的船只过境税将它改建为王宫。从1574年到1585年，整整用了11年的时间才全部竣工。宫殿用沙岩石砌成，四周红砖墙环抱，一色的铜屋顶，雄伟壮观。当时为北欧最精美的文艺复兴时期建筑风格的宫殿。但菲德烈二世在此只享受了三年，于1588年去世。即位的克里斯钦四世也很喜爱这座古堡，经常在此居住。

现在，克隆堡宫已成为对公众开放的历史博物馆，主要收藏大量挂毯，其中有些已有四百多年的历史，还有一些名画瓷器等。其中较为著名的有用羊毛和丝线织成的奥拉夫国王肖像挂毯，此毯是“百王像”系列挂毯中的一幅，王国委员会厅中的挂毯也精美绝伦，堪称国宝。

另外，莎士比亚一部不朽作品——《哈姆雷特》就是以克隆堡宫为背景创作的，克隆堡宫也因而闻名遐迩。为此，人们在古堡外院的墙上塑造了一幅莎士比亚的浮雕像，以此作为纪念。