丹麦国家博物馆设于1744年建的洛可可式宫殿内，20世纪30年代曾部分扩建。“现在国博所在地其实是当时的丹麦王子宫殿。它建于１８世纪，是当时王储和王储妃成为国王和王后前的寝宫。直到住在城堡另一头的王储的父亲去世后，他们加冕成为新国王和王后才离开。”