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关于计量经济学几个概念的界定

(2006-05-15 11:44:48)
分类: 计量经济学
unbiased:无偏性,系数的估计值的均值(期望值)等于总体中的系数的真是值。
consistent:一致性,当样本增大时,估计值的极限接近于其真是值。
efficient:有效性,指的是系数估计的方差比较小,分散程度小,所以比较有效。
需要主义的是efficient的假定比较松,而unbiased的假定太强,也就是说unbiased的一定是efficient,因为存在最小方差,同样,unbiased的一般也是consistent,反之则不然。
 
标准差 sd ,指的是变量的变异程度,一般指样本的spread。
标准误 se ,是对系数标准差的估计,因为所得的系数是对总体系数的估计,所以这时系数的标准差是个估计值,要强调的是这个标准误是我们估计的系数相对于均值的离散程度,而上面标准差是变量各样本相对于其均值的离散程度,这要注意区分。

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