[转]创业成长指数——编制方案2010
(2010-03-02 22:08:10)
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月02日 18:47 |
作者： |
|
| |
为刻画沪深两市创业和成长特征较为显著的上市股票群体的整体表现，中证指数有限公司将于2010年3月24日正式发布中证创业成长指数，基日为2009年12月31日，基点为1000点。编制方案附后。
中证指数有限公司
2010年3月3日
中证创业成长指数编制方案
中证创业成长指数样本由在创业板、中小板以及部分主板市场上市的具备创业和高成长特征的100只股票组成，旨在刻画沪深两市创业和成长特征较为显著的中小型上市股票群体的整体表现。
一、指数名称和代码
中证创业成长指数简称创业成长，英文名称为CSI Innovative and Growing Enterprises Index，英文简 称为Innovative & Growing，指数代码为000958和399958。
二、基日和基点
中证创业成长指数基日为2009年12月31日，基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
? 创业板股票、中小板股票以及部分主板市场股票（不含中证800指数主板样本及最近一年日均总市值排名前300名的主板股票）；
? 上市时间超过三个月，除非该股票的日均总市值排在沪深两市前30位；
? 非ST，*ST股票，非暂停上市股票；
? 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
? 股价无明显的异常波动或市场操纵；
? 剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。
2、选样方法
步骤1 将样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；
步骤2 将步骤1中剩余股票分别按照三年营业收入增长率、三年净利润增长率和净资产收益率由高到低进行排名，然后将三个指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上选取综合排名在前100名的股票作为指数样本。
四、指数计算与修正
中证创业成长指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：
其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。权重上限因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。指数的修正同沪深300指数。
五、样本调整
中证创业成长指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股，样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。为有效降低指数样本股周转率，指数样本股定期调整时设置20％的缓冲区。
特殊情况下也可以对中证创业成长指数成分股进行临时调整。
六、权重上限因子调整
权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次，调整时间为每年1月和7月的第一个交易日，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
当出现样本股临时调整时，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子；当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
|
喜欢
0
赠金笔
加载中，请稍候......
加载中…
喜欢