一、关于缠论

缠中说禅，简称缠论，是一种构建在数学基础上的证券分析理论，包括形态学和动力学，缠论适合一切具有波动走势的投资市场，比如股票、外汇和期货等。缠中说禅的作者据说是当年亿安科技的操盘手，其狂放不羁、博学多才，所写文章涵盖宗教文化、诗词歌赋、文史哲学、时政经济、音乐艺术、数理科技等各领域，是一个当代奇人，可惜英年早逝。

缠论通过分型、笔、线段、中枢、趋势等的纯几何定义，将看似纷繁无序的特定级别走势进行了科学地、唯一地描述。缠论的核心思想是“走势必完美”，即任何级别的任何走势终要完成。基本理论包括：

基本走势分析原理一：任何级别的任何走势类型终要完成。

基本走势分析原理二：任何级别任何完成的走势类型，必然包含一个以上的缠中说禅走势中枢。

走势级别延续定理一：在更大级别走势中枢产生前，该级别走势类型将延续。

走势级别延续定理二：更大级别走势中枢的产生，当且仅当围绕连续两个同级别走势中枢的波动区间产生重叠。

走势类型分解原则：一个某级别的走势类型中，不可能出现比该级别更大的走势中枢。一旦出现，就证明这不是一个某级别的走势类型，而是更大级别走势类型的一部分或几个该级别走势类型的连接。

走势分解定理一：任何级别的任何走势，都可以分解成同级别“盘整”、“下跌”与“上涨”三种走势类型的连接。

走势分解定理二：任何级别的任何走势类型，都至少由三段以上次级别走势类型构成。

背驰--买卖点定理：任一背驰都必然制造某级别的买卖点，任一买卖点都必然源自某级别走势的背驰。

趋势转折定律：任何级别的上涨转折都由某级别的第一类卖点构成。任何级别的下跌转折都由某级别的第一类买点构成。

背驰--转折定理：某级别趋势的背驰将导致该趋势最后一个走势中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势。

小背驰--大转折定理：小级别背驰引发大级别转折的必要条件是该级别走势的最后一个次级别走势中枢出现了第三类买卖点。

第一类买点：某级别下跌趋势中，一个次级别走势类型向下离开最后一个走势中枢后形成的背驰点。

第一类卖点：某级别上涨趋势中，一个次级别走势类型向上离开最后一个走势中枢后形成的背驰点。

第二类买点：某级别中，第一类买点的次级别上涨结束后再次下跌的那个次级别走势的结束点。

第二类卖点：某级别中，第一类卖点的次级别下跌结束后再次上涨的那个次级别走势的结束点。

第三类买点：某级别上涨趋势中，一个次级别或以下级别的走势类型向上离开走势中枢，然后以一个次级别走势类型回抽，其低点不跌破走势中枢的上边缘的走势中枢终结点。

第三类卖点：某级别下跌趋势中，一个次级别或以下级别的走势类型向下离开走势中枢，然后以一个次级别走势类型回抽，其高点不升破走势中枢的下边缘的走势中枢终结点。

买卖点定律：任何级别的第二类买卖点都由次级别相应走势的第一类买卖点构成。

二、关于程序化交易

程序化交易是将交易理念和思维程序化，通过在证券市场上对行情价格的判断和分析，得出其中有价值性的价格变动规律并应用于未来的实际交易过程中。程序化交易是交易系统的一种实现手段，它将交易思想与计算机相结合，通过网络等现代科技手段使整个交易过程严格遵循之前制定好的交易系统，剔除各类投资干扰因素，使投资者的交易行为变得尽可能的科学和严谨。

三、缠论程序化交易系统总体概要

本系统是完全建立在缠论基础上的行情分析和程序化策略交易系统，使用三层网络架构设计，基于互联网上运行，后台数据库为Microsoft SQLServer，前端开发工具为Delphi，行情接收和下单接口使用C++开发，客户端与服务器通过Https协议通讯并加密传输，既确保了数据安全，又能容量大批量客户端并发使用本系统。

软件系统拓扑图：

http://s16/mw690/001iYRIcgy72fbozgTR8f&690

四、缠论程序化交易系统功能模块设计

1、行情数据接收模块

行情数据接收分为实时行情接收和历史行情接收两种，依证券品种不同分为股票、期货和外汇三种行情数据，每种数据的接收接口皆不同。实时行情接收主要在开市时间获取实时报价和各周期实时K线数据，历史行情接收则主要获取历史各周期K线数据，接收的行情数据全部写入到后台数据库中，接收的行情数据来源为各券商放在互联网上的行情服务器。

2、行情数据管理模块

对接收到的行情数据进行管理，删除错误数据或重新下载等。

3、缠论数据处理模块

对接收到的行情数据进行缠论处理，主要是对各周期K线数据进行Macd指标计算、分型处理（顶分型和底分型）、分笔划分（向上笔和向下笔）、分笔力度计算（每一笔的涨跌幅及K线数量）、中枢计算乃至买卖点的计算等，所有产生的数据皆存入后台数据库中。计算Macd为了辅助后面的策略分析。行情数据缠论处理也分为实时处理和历史数据重计两部分，当算法有改变时，可以方便对以前数据重现计算。

4、缠论行情图形显示模块

主要以图表的形式显示行情数据，如画出证券的K线图，并在上面附上相应的分笔和中枢等，以直观的方式显示出行情数据，均线、成交量、Macd指标等。

5、交易策略管理模块

交易策略分为离散交易策略和自动交易策略。离散交易策略相对简单，可以对某个证券进行监控，当满足设定的交易策略时，系统自动产生交易申请，交易管理模块接收到交易申请后，通过下单接口发送交易委托到相关券商的交易服务器。自动交易策略相对复杂，主要基于缠论设计，自动交易策略运行时，对指定的证券品种进行无人值守监控，自动开仓、自动平仓、自动止盈、自动止损，自动交易策略主要应用在期货和外汇市场，可以同时设计和运行多种自动交易策略。

离散交易策略主要包括：

（1）、指定价格交易策略

升破指定价格后自动买入或卖出，跌破指定价格后自动买入或卖出。

（2）、均线交易策略

收盘价升破或跌破某条均线时自动买入或卖出，某条短期均线升破或跌破某条长期均线时（即金叉或低叉）自动买入或卖出。均线的数值可以自由设置，

（3）、Macd交易策略

Macd绿柱逐渐减弱时买入，红柱逐渐减弱时卖出，Macd绿柱转红柱时（金叉）买入，红柱转绿柱时（死叉）卖出。

（4）、分型交易策略

形成顶分型时买入或卖出，形成底分型时买入或卖出。

（5）、指定价格+分型交易策略

升破指定价格形成顶分型卖出，跌破指定价格形成底分型买入，在指定价格区间形成顶底分型时买入或卖出等。

（6）、Macd+分型交易策略

Macd绿柱逐渐减弱且形成底分型时买入，红柱逐渐减弱且形成顶分型卖出，Macd绿柱转红柱（金叉）且形成底分型时买入，红柱转绿柱（死叉）且形成顶分型时卖出。

（7）、缠论三个买卖点交易策略

依据缠论的三个买卖点进行买卖。重点主要有：对走势进行盘整和趋势判断，盘整背驰和趋势背驰判定，区间套和小转大辨别等。

6、交易策略监控模块

对生效的交易策略进行监控和执行，当交易策略符合条件时，监控模块则产生交易申请到交易管理模块，由交易管理模块根据交易的品种提交交易委托到对应的券商平台（交易服务器）。交易策略监控模块分为离散交易策略监控模块和自动交易策略监控模块。

7、交易管理模块

交易管理模块主要包括交易委托申请管理和下单接口。交易委托申请来源有三种，一是前端软件快速下单按钮产生的交易申请，二是离散交易策略监控模块产生的交易申请，三是自动交易策略监控模块产生的交易申请。

交易管理模块负责将交易申请发送到相对应的券商交易平台。

8、策略测试模块

通过指定的行情数据对某个交易策略（主要是自动交易策略）进行测试、测评和优化。

9、量化分析模块

根据设定的条件和规则对行情数据进行深度分析和检索，报表统计等。

10、文库管理模块

各类股评、分析报告、股市技术分析理论教程、好股推送等增值服务。

11、用户管理和权限设置模块

整套系统部署在互联网上，允许多人同时使用。

12、系统管理模块

参数设置、系统配置、自动升级等。