关于突破系统……

    突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。
处在此种情况下，假如能够

1。不交易

2。减少交易次数

3。减少交易头寸

都可大幅提高系统的效果。

方法如下：

方法1："cutafterloss"头寸调整技术：

第一天交易2手，假如亏损，第二天交易头寸减半，只做1手，假如盈利，第三天则增加交易头寸，做回2手。

通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。

方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。

设置AC=ATR(3)/ATR(6)

a. AC<1,停止交易

b. AC>1，恢复交易

c. AC上升但是小于1

或者

AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易。

从测试的结果来看，以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。

文章出处：本文由程竹收集整理

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