交易员科维尔导致法国兴业银行损失80亿美元

 

英国《金融时报》记者报道

2008年1月25日 星期五

 

法国兴业银行(Société Générale)昨日披露，该行遭遇了银行业历史上最大的一宗欺诈案，成为一位交易员的受害者，迫使该行紧急发起55亿欧元（合80亿美元）的融资行动。法国兴业银行是法国金融业的一个支柱，也是欧洲盈利最丰厚的银行之一。

这是一宗简单而狡猾的欺诈案，31岁的巴黎交易员杰洛米"科维尔(Jér?me Kerviel)被指为始作俑者。他昨天不知去向。

科维尔对欧洲股市未来的走向投下了巨额筹码，并创设了虚假的对冲头寸，以掩盖自己的操作踪迹。这宗欺诈案导致该行损失49亿欧元。法国兴业银行迅速解除了他聚敛的股票衍生品头寸，预计总金额在500亿至700亿欧元之间。

 

有关周一解除头寸的细节引发人们猜测，法国兴业银行低价贱卖这些头寸是导致全球股市周一大幅下跌的原因。此次下跌促使美联储(Fed)周二大幅降息。直至周三，美联储才从法国央行(Banque de France)和法国金融市场管理局(AMF)获悉兴业银行的问题。

不过，兴业银行否认其平仓行为导致市场下跌，因为它将平仓交易量控制在市场交易总量的10%左右。分析师也指出，在该行开始抛售之前，市场已经开始下跌，主要是因为担心美国债券保险商的问题。

这宗欺诈案使另一条消息相形见绌：兴业银行昨日宣布，美国抵押贷款危机导致其损失20亿欧元，比几周之前预期的损失高出数倍。该行执行董事长溥敦(Daniel Bouton)和投资银行主管让-皮埃尔"马斯蒂尔(Jean-Pierre Mustier)已经提交了辞呈，但均被董事会否决。

虽然该行在上周末就发现了问题，但它一直等到自己能够解除头寸，才对外公布相关问题的严重性。这一丑闻震惊了法国各界高层，但其成员迅速团结起来支持该银行。

交易员违规操作致法国兴业银行损失71.4亿美元

　　中国日报网环球在线消息：法国兴业银行23日宣称，其内部一名交易员利用漏洞买卖期货，令公司损失71.4亿美元，案件金额之高属罕见。

　　兴业银行官员调查称，此欺诈交易行为是交易员“一个人干的”。一位知情分析师对此予以证实。

　　兴业银行表示，通过对1月19日至20日其在法国分行的的交易调查后发现，“此次欺诈交易的规模和性质是极具特殊性的”。

　　调查称，期货交易员是通过一项“描述详尽的虚构的交易计划”误导投资者的。熟悉内部监管程序的交易员利用银行安全系统藏匿了其违规交易行为。银行的声明中并没有点出交易员的姓名。

　　银行称，该交易员已经认罪，也将遭到银行的解雇，他直接领导的上司们也将辞职。兴业银行的首席执行官丹尼尔·布顿已经递交辞呈，但董事会予以拒绝。

　　法国央行表示对此案件的调查正在进行之中。法国金融市场监管机构(AMF)称其对此不予评价。法国银行业联合会也拒绝对此发表意见。

　　此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。如果银行调查结果被证实，则该案涉案金额将远远超过1995年的里森欺诈交易案。1995年，前交易员尼克.里森违规买卖日经指数期货，令有230多年历史的巴林银行一夜之间输了13.8亿美元而倒闭。

　　此次交易诈欺使已饱受次贷摧残的兴业银行雪上加霜。兴业银行市值排法国第二，此前因次级贷相关损失已减记29.9亿美元，其股值在过去六个月中已缩水近一半。

　　在遭此重磅新闻袭击后，其股票在巴黎交易所暂时停牌。何时重新开盘尚不清楚。兴业银行称其不得不在接下来的几周内筹资约80.2亿美元。(肖亭)