假设有交易系统A和交易系统B，各自的胜率都是60%。
   假设，在一段时间中
   使用交易系统A得到5个交易，因为胜率是60%，所以5个交易可以简单的表示为：正确1、正确2、正确3、错误1、错误2。
   然后使用交易系统B后，最终选定的交易最多有5笔，最少是0笔。比如：
　　　　①使用交易系统B后，最终选定的结果是5笔，显然组合系统的胜率还是60%；
　　　　②使用交易系统B后，最终选定的结果是1笔，假如两种交易系统的相关程度是极端的，就有可能出现，这个1笔交易永远是正确1、2、3中的任一个，那么组合交易系统的胜率就是100%；如果这1笔交易永远是错误1、2中的任一个，那么组合交易系统的胜率就是0%；
　　　　③如果，使用交易系统B后，最终选定的结果是其他情况，已经没有必要再详细说明了（而且如果不再附加几个假设的话，是无法计算结果的）。

   那么，对于特定的交易系统是不是就没有答案呢？ 有答案的 ，可以大概估计出任何一个交易系统的胜率，虽然不是准确的，甚至准确性也无法保证，但还是有参考价值的。 

 

    两个结论：

   结论一）：

 

从上面的分析可以看出，似乎组合系统的胜率只与交易系统A的胜率有关，而与交易系统B的胜率无关，因为计算过程只用到交易系统A的胜率，而没有用到交易系统B的胜率。
   上面的分析是以交易系统A开始的，如果从交易系统B开始分析，又会得到组合交易系统的胜率与交易系统A的胜率无关，怎么矛盾了，出了什么问题。

   其实组合交易系统的胜率与交易系统A、B的胜率都没有关系，而与他们的相关程度有关。

   所以由两个胜率各自为90%的系统组合而成的的系统的胜率却反而会低于由两个胜率各自为10%的系统组合而成的系统，这是有可能的。
   所以，单一的分析方法会胜过多种分析方法的综合，这也不奇怪。
   所以，有人说系统越简单越好是有道理的，但系统复杂了也不一定是坏事。
  
   结论二）：

 

从上面的分析还可以看出两个简单的线性系统的组合系统却不是线形的，而是非线性的。

   从上面的分析可以得到一些有“实用价值”的方法
   比如，虽然你用的交易系统在以前的表现一直都很好，但你还不满意，想增加或减少一些规则，改善交易系统，提高战绩。
   那么你是根据主观判断就决定交易规则的增减呢，还是根据一些更有说服力的判断标准呢？
   如果你选择的是后者，那么有那些标准可供评价呢？除了获利率、胜率，还有其他标准吗？上面的分析是可以提供一些思路的，可以引申出一些有价值的标准的。

   如果，你的交易系统的表现一直都很优秀，那么你就不能轻率的增加一些“非常好的交易规则”或删除一些“看起来不好的交易规则”，试图“改善”交易系统，因为你有可能是在画蛇添足。正确的做法是慎重、科学的“改善”交易系统。

   不知道是否有人不明白我的意思，虽然我的分析是以交易系统A和交易系统B为基础的，但如果把“交易系统A和B”换成“交易规则A和交易规则B”，分析结果也是一样的，交易系统的胜率和组成系统的各个规则的各自胜率无关。(文章来源：WWW)