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程式交易实践---060322
(2006-03-22 10:47:51)| 分类： 实践·绩效分析 |
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“……趋势跟进系统的另一大问题是，在宽阔的价格横向运动时期（不幸的是这种移动较明确而活跃的趋势更普遍），系统使用者常常在价格上升时买进，回落时卖出。这些进进出出的损失对于趋势跟进系统交易来说无法避免。操作者需要耐心和实力度过一系列的进出损失，而对待一个获取巨大利益的大波动。拥有这种必需的留滞能力和约束力不是件容易的事情。但经验表明，如果你有一个可行的，经过验证的趋势跟进系统，最好是坚持它并跟随至最后，而不要试图用第二假定和持续的过度管理来‘改善’运作结果。”
—— Stanley Kroll
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