最近采用直觉操盘期货效果不好，亏损严重。我总结了一下，客观原因是，岁数大了，精力有限，事务繁忙，不能静心操盘。总之状态不好导致了直觉操盘效果出来不了。而主观原因是，毕竟炒股出生，有许多精神上的问题来自股市，例如我根深蒂固喜欢做突破行情，即行情向上突破了才敢于追涨或者行情向下突破了才敢于杀跌。这在股票投资中属于技术正派，可是在期货交易中这种方式最容易输钱。我们在电视里看到许多高手都善于在行情向上突破时追涨，当然人家说要第一时间追涨。。。可是什么叫第一时间？做对了就叫第一时间追涨，做错了就叫没有在第一时间追涨。实际情况是，在期货行情中，即使你认为已经是第一时间了，追涨也已经有些晚了，行情可能再冲一下就开始下跌回调。

 

看到行情正在上涨而追涨或者看到行情正下跌而杀跌，这是最容易亏钱的交易方式。多数期货交易者就是在这种“明明白白”的行情中惨遭屠杀。你想在明明白白的行情中做单，多半会以失败而告终。我经常对朋友们讲，如果你看到行情正在上涨就买入或者看到行情正在下跌就卖出，如果交易就这么简单并且买了钱，那不是太简单了嘛。如果这们也能实现长期赚钱，请问整个市场谁来亏钱？没有亏钱的人，整个交易市场不可能存活下去，即股票交易市场和期货交易市场都是以多数人亏钱才能存活下去的市场。这个市场存活的基本道理，每位交易者都必须牢记的这个原理。

 

直觉交易可以归类于主观交易，而指标交易可以归类为客观交易。当自己的状态不好时，那就应该放弃主观交易，而进行客观交易，至少不会导致严重的亏损。

 

直觉交易的好处在于，可以做得很精细，用自己的潜在意识交易，相对轻松。

 

客观交易的好处在于，交易者不用动多少脑筋，直接通过指标判断行情趋势，轻松省事，但有时会被主力忽悠，交易也不是太精确。

 

可是，当交易者身体状态或者精神状态不好时，直觉交易也相当地危险。

 

我决定近期采用客观交易，副图主要采用以下几个指标：

 

VOL、MACD、MI、DBCD，其它指标暂时不看。

 

VOL指标大家都知道，当行情交易时，量价关系十分重要，在期货行情中量价关系十分敏感，我们对量价关系的变化也要十分地重视。

 

1、量价关系

 

基本的数学公式：K线颗粒实体/成交量

 

有些人认为，(C-REF(C,1))/成交量，即K线颗粒收盘价减去前一条K线颗粒的收盘价除以成交量。

 

当然也可以写成：(最新价-REF(C,1))/成交量

 

这个量价关系的数学公式写成指标以后观察其曲线，感觉不好。但这个量价关系公式记在脑袋里，用直觉来判断量价关系很管用。你们可以在行情中观察每个K线颗粒的量价关系，特别是在放量以后的量价关系的趋势，很有意思，行情对量价关系很敏感。其实，交易者把量价关系搞清楚了，基本上对行情的理解也就搞清楚了，交易也成功了一半。

 

2、提升MACD指标柱状线的幅度。

 

MACD指标叫指数平滑异同平均线。之所在叫指数，是由于指标中使用了EMA()平均函数，这个函数叫指数平滑移动平均函数。

 

在下图中，最后一行指标我进行了修改：

 

原来为

 

MACD :2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

 

我修改成了

 

MACD :3.5*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

 

这样可以让彩色柱状线的幅度增大了75%，是原来的1.75倍。

 

比较一下原指标中MACD的柱状长度与修改以后的差别：

 

请观察原始的MACD柱状线，现在是在幅度放大的情况下观察，好像没有什么不好的，感觉很好。可是当MACD在多窗口中显示时，总感觉到柱状线幅度太短了，观察不太清楚。

 

请观察放大了75%的MACD柱状线。观察下跌柱状线明显被放大了，在多窗口中显示时指标显示的窗口高度比较小，那时效果会更明显。

 

为什么我要把MACD中的柱状线的幅度提高75%，就是为了看清楚柱状线。那么柱状线到底有什么用呢？简单地讲，就是观察行情的加速度。

 

例如在上图中，当行情冲高到 16955点时，行情出现了震荡，这时观察MACD指标，DIFF曲线与DEA曲线并没有死叉，而是开始走平，而柱状线开始迅速减弱，红色柱状线快速减小，当红线柱状线下穿0线变成了阴线时，DIFF曲线与DEA曲线才死叉。其实，柱状线是（DIF-DEA）*2，它是两条曲线的差值再乘以2，后来我发现柱状线幅度小了不利于观察，才（DIF-DEA）*3.5。

 

如果你注意观柱状头线的改变，可以提前发现行情的上涨或者下跌的加速度，交易者也可以提前知晓应该准备做空还是做多了。这对我们操盘很有意义。

 

 

3、MI指标

 

此指标也称为动量摆指标。我们一讲到动量或者能量指标时就以为与成交量为关。其它多数能量指标或者动量指标都与成交量无关，只与行情的上涨速度有关。

 

MI指标数据公式：

A:C-REF(C,12);
MI:SMA(A,12,1);

 

你会发现，A曲线是收盘价减去12天前的收盘价。而MI曲线是A曲线的12天加权平均值。

 

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函数指南：

 

求移动平均。
用法：SMA(X,N,M)
参数：X为变量，N、M为变量或常数。
说明：计算X最近N周期的移动平均，M为权重。若N为0则从第一个有效周期开始计算。

 

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为什么A曲线是涨跌速度？

 

我们把价格当成路程，当两个点之间的差值除以时间就中速度，由于两个点之间的时间是固定的，都是12周期，所以这个常数可以省略，曲线显示时除以12和不除以12曲线形态不会发生改变。

 

而MI是12天平均速度的12天加权平均数。

 

从下图中可以看出，在16955点附近时，MI指标出现了明显下跌，说明行情的加速度快速减少。像这种多重顶在MI指标下根本无处可藏。。。

 

A线在0以上，说明12K线颗粒周期加速度为正，还可以持多仓，如果从上向下穿0线，说明12天加速度反转，从正为负，最好清多仓，同时可以考虑开空仓；同理，如果A曲线是负值，说明行情会继续下跌，应该持有空仓不动，如果A线从下向上穿0线，说明12K线颗粒周期加速度从负变为正，应该及时平仓空仓，可考虑开多仓。

 

对于MI线，可以与A线一起来观察，综合判断行情的发展。

 

MI指标对于双底或者双顶判断十分准确，当行情一波一波下跌时，而MI指标开始背离，可以考虑反而开仓，清掉原来的空单，反而开多单。例如在下图中，当行情下跌到了16715点附近时，出现了MI指标背景，表现出行情一波一波地下跌，而MI指标形成提前背离开始上涨，并且A曲线已经上涨到了MI曲线之上，形成了一个向上攻击形双底，这时在16715点附近做一单多单是可行的，虽然后市行情上涨幅度并不很大，但也有少量的利润可赚。

 

在下图中，在主图里面，第一个红色向上箭头处时一般不敢买多，因为行情还不能确认，但到了第二个红色箭头时形成了双底，并且又是BOLL线下轨处，仅从BOLL线判断，此处开多仓做一小单还是可行的。但如果结合MI指标看，这时对应的位置处A线已经过了0点，并且MI指标第一次已经形成金叉，从此处开始到BOLL线上轨，行情幅度大约为70点，一手多单沪锌赚350元。如果你还小心，可以在第三个红色向上箭头处开多仓，因为这时行情在BOLL线的中轨处横盘整理，并且MI指标已经形成了双底多头排列，并且是上攻形成的双底（后底双前底高），这时开多仓用胜比较大。这单做成功了至少可以赚110点，一手可赚550元。

 

在下图中，是整理行情 ，即我们常说的震荡行情 ，也称为箱形震荡行情。在主图中，BOLL线上轨和下轨线最重要。在上轨处平多仓开空仓，在下轨处平空仓开多仓。如果能综合MI指标来开仓，用胜会更大。

 

在行情的下跌趋势中，使用MI指标也能提升成功率。

 

在下图中，在主图上，第一个向下蓝色箭头处开空仓是BOLL线的提示，但如果观察一下MI线，可以看出比前一个峰值低多了，这时如果开空仓胜算比较大，交易者看到了MI指标后应该大胆开空仓，不必多考虑。同理，在主图中第二个向下蓝色箭头处行情比第一个蓝色箭头处更弱，可以加仓开空单，不必多想。反正在开仓时要同时设置条件止损单，一旦交易出错委托软件会自动发现止损单，不需要交易者干预。毕竟在第一个和第二个蓝色向下箭头处开空仓，亏损少，收益大，肯定合算。

 

只要我们在行情判断，做对了收益是止损的3倍，我们就可以大胆地做。如果我们添加一些主图中的BOLL线、MA线指标和副图中的指标MACD、MI等，胜算会更大，在1：3的亏损盈利比率下，一定要有勇气出手。

 

4、DBCD指标

 

此指标叫异同离差乖离率，归类于逆向指标，其指标公式如下：

 

BIAS:=(C-MA(C,N))/MA(C,N);
DIF:=(BIAS-REF(BIAS,M));
DBCD:SMA(DIF,T,1);
MM:MA(DBCD,P);

 

其中，N=5,M=16,T=76,P=8

 

MM曲线是我添加的，我以为需要一条慢线为佳。

 

从公式可以看出：

BIAS是收盘价与MA5线的百分比，反映了收盘价与MA5线之间的差值形态。

DIF是BIAS与16天前的BIAS的差值。

DBCD是DIF的76天加权1天的平均线。

 

而我以为，只有DBCD一条线不太适合传统的双线法则，所以我添加了一条慢线，暂时选择为MA8线，对DBCD曲线进行8周期平均。

 

在下图中，行情慢慢上涨，速度减慢，DBCD曲线显示出了背景，这时交易者就要准备好做空了。

 

 

在下图中，行情上涨到了16525点时，DBCD曲线反而没有上涨，一般在盘跌，这时逢高放空是好机会。特别是在BOLL线的指引之下，过了BOLL线上轨处及时放空是完全正确的。

在下跌行情中，行情一波一波下跌，而此DBCD指标也一波一波下跌，这是好事。这说明行情还会继续下跌。同理，当行情上涨时，行情一波一波地上涨，这时DBCD指标也一波一波地上跌，这也是正常的上涨，说明行情还会继续上涨。

 

其实，有时并不像我们这么想像的单纯，当行情一波一波上涨时，而DBCD指标曲线形成了箱形震荡。这时我们要根据行情的趋势来判断行情的正确方向，而DBCD曲线的金叉和死叉，以及曲线形态只当作参考。

 

 

在下图中，15分钟线，在这段上涨行情中，由于是震荡上涨，DBCD形成了震荡形态，而K线图是震荡上涨行情。

 

 

从30分钟线观察，DBCD指标的震荡性减弱了，而趋势性增加了。只有在行情的中段有少量的震荡。

 

从60分钟线上观察，行情趋势向上，震荡形态基本上没有了，然而DBCD也没有震荡形态，当行情上涨时，DBCD曲线也扬，形成了非常好的上涨趋势。

通过对BDCD指标的说明，我们可以看出，从多周期来分析行情十分必要，我们可以从多种K线周期中看到行情的发展方向，同时也为各种指标形态作出准确的判断，这对正确把握行情和提高成功率十分重要。

 

道升写于2014-8-23日17：40分