加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

深刻理解交易开拓者(TB)交易系统的运行机理

(2012-04-28 14:56:02)
标签:

杂谈

分类: TB学习

一、历史数据测试

假设商品样本中有2000条K线,TB的执行过程是:
1、先显示出2000条K线。此时,由于有历史数据,每根K线的数据都是现成的。最后一根K线,也是历史数据。所有的数据都是静止的,也没有新的数据进来。
2、从第一条K线开始(最左边的一条),开始执行交易公式,读取参数值。然后,初始化局部变量,执行begin和end之间的代码。
3、然后,进入下一根K线(Bar),再初始化局部变量,执行begin和end之间的代码。
4、依次处理所有的K线。
5、在某根K线上,发现符合开仓条件,于是在超级图表上显示出开仓标识,并修改marketposition的值。
6、继续运行下面的K线。
7、在某根K线上,发现符合平仓条件,于是在超级图表上显示出平仓标识,并在开仓和平仓价之间画出连线。若该笔交易盈利,则用红色连线,若该笔交易亏损,则用绿色连线。
8、继续运行后面的K线,直到最后一条。
注意
1、由于是历史数据,每根Bar都是现成的,是没有Tick的概念的。交易代码,在每根bar上运行一遍。
2、由于参数是不能动态改变的,所以,虽然也是程序代码的一部分,但没有必要在每根Bar上都读取一次。只在第一根Bar上读取参数,以后共用即可。
3、由于是历史数据,不会再发生改变,所以,不会出现信号时有时无的现象。
4、由于是历史数据,没有买卖盘的动态数据,所以,不会出现滑点,也不会出现成交不了的现象。

二、在开盘前启动自动交易

假设商品样本中有200条数据,假设在开盘2分钟启动TB的自动交易,TB的执行过程是:
1、对于已经存在的200条K线,第一根的BarStatus是0,中间的是1,最后面一根是2。对于BarStatus小于2的K线,只在每根Bar上运行一次交易代码。
2、从第一根K线,直到第200根K线,在每根K线上运行一次交易代码。如果发现某些K线符合开仓或平仓条件,只是显示标识符号,但不实际发出交易指令,因为还没开盘。
3、开盘后,分笔交易数据(tick)开始传过来。为了保持实时性,TB就必须对每个tick做出响应,就是在每个tick都运行一次程序代码。由此可见,交易时间里,每根最新的Bar上,程序代码都被多次执行。这一点,和历史数据测试时明显不同。
4、由于在最新的一根bar上,交易代码反复被Tick数据触发,而此时下一根bar还没出现,这条Bar的数据中,除了开盘价之外,其他的比如:收盘价、最高价、最低价都在随着每个Tick的变动而变动。当下一根K线出现的瞬间,这条Bar的所有数据才能被确定下来。
注意

       如果交易代码中的开平仓条件中,用到了closehighlow,则有可能使信号时有时无。同样的一根Bar上,由于主力的拉升,价格突然走高,符合了买入条件,该Tick出现后,交易代码执行一次,发现符合买入条件,就发出买入指令。下一笔,价格又被打压下来,再次执行交易代码,买入条件又不符合了,但刚才的买入指令已经发出去了,甚至已经成交了。价格如此反复几次,就会在该Bar上反复买入多次。从而形成反复开仓。如果该Bar最终定型时,价格被打压回来了,超级图表上在该Bar上是不会显示任何交易信号的,但实际上,却在该Bar上买入了多次。

三、在交易时间内启动自动交易

假设商品样本中有200条数据,假设在开盘2分钟启动TB的自动交易,TB的执行过程是:
1、读取出200条Bar,其中,有2条还是开盘后刚产生的。
2、在前199根Bar上,每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件,仅仅显示交易信号,但不实际发出交易指令。因为你迟到了,刚才的行情已经成为历史了。
3、在新的Bar上,依据Tick去运行交易代码。
由此可见,TB的交易指令,应该只能在Barstauts = 2且有行情数据时才能发出。这一点,应该是TB内部的运行机制,不需要我们在TB代码中去再写一遍。

四、Solution

1、在交易代码中,开平仓指令 if(barstatus==2)在历史数据测试中不会显示出交易信号。因为除了最后一根bar之外,前面的Bar都不符合条件。但这样的代码,在交易开始后,是可以正常运作的。在交易时间内,TB 仅仅处理最新的一根Bar中的Tick,加了也没用。
2、使用最新 Bar/Tick 的数据去做判断(Open 除外),容易引发误开仓或反复开仓。要消除误动作,在开平仓条件中,就只能用前面K线的数据去做判断,或使用 high > high[1]、low < low[1] 之类的判断。

3、Debug 时在可疑的地方设置断点,然后将bar的编号,时间,各个变量的状态记录在文本中,看看与你设想的是否一样。

五、全局变量(setglobalvar、settbprofile)

1、以一个300根K线的超级图表为例。在这300个BAR中,公式运行是从第一根K线开始,把公式代码从第一行到最后一行计算一遍。当第一个BAR计算完,有输出指令则输出,有交易指令则下单。但是,第一根K线运行的结果,是不会保留到第二根的。在计算第二根前,所有的变量值会全部重算。如果你想把前面BAR运行结果保存到后面。就要用全局变量。

2、TB还提供另一种方式,使用以前BAR的运算结果:序列。定义序列变量,然后进行回溯引用以前BAR的运行结果。然而,回溯引用,不如用全局变量来得有效率。

3、只能最多设 50 个不同的全局变量。每一个都可以反复赋值,但赋予新值后,之前的值则被清除。

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有