[转载]ARMA(1,1)模型的参数估计 Matlab_wzw3392008

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[转载]ARMA(1,1)模型的参数估计 Matlab

(2016-11-21 20:06:33)

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分类： matlab

原文地址：ARMA(1,1)模型的参数估计 Matlab作者：荷戈士

推荐function [phi1,theta1,delta2]=arma110(Z)

%《随机过程》(汪荣鑫编)P148. ARMA(1,1)模型的参数估计

%调用格式： [phi1,theta1,delta2]=arma110(Z)

%Z为时间序列的向量

%Author: Ji Lin, 2007

W=Z-mean(Z);

n=length(Z);K=15;

r=ones(1,K);p=ones(1,K);

r0=W(1:n)*W(1:n)'/n;

for k=1:K

r(k)=W(1:n-k)*W(1+k:n)'/n;

p(k)=r(k)/r0;

end

q=ones(K,K);Q=ones(1,K);

q(1,1)=p(1);Q(1)=q(1,1);

for k=1:K-1

q(k+1,k+1)=(p(k+1)-p(k:-1:1)*q(k,1:k)')/(1-p(1:k)*q(k,1:k)');

for j=1:k

q(k+1,j)=q(k,j)-q(k+1,k+1)*q(k,k-j+1);

end

Q(k+1)=q(k+1,k+1);

end

phi1=p(2)/p(1);

b=(1-2*p(2)+phi1^2)/(p(1)-phi1);

theta=-(b-sqrt(b^2-4))/2;

theta1=-(b+sqrt(b^2-4))/2;

if(abs(theta)<1)

theta1=theta;

end

pw=r(1)-phi1^2*p(1)-phi1-phi1*p(2);

delta2=(r0+p(1)^2*r0-2*phi1*r(1))*(1+sqrt(1-4*pw^2))/2;

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