○ 沪深300指数期货合约乘数每点300元。四个月份合约同时交易。交易代码为IF，手续费每手30元（含风险准备金）　　

○ 交易保证金为合约价值的8％，涨跌停板为前一交易日结算价10％，最小波动单位0.1点，采用现金交割方式　　

○ 平时交易时间分为两节即9：15－11：30，13：00－15：15，最后交易日15：00收盘，与现货市场保持一致。开市前5分钟为集合竞价时间　　

○ 投资者开户必须以真实身份办理开户手续，开户对象分为自然人户和法人户，不能使用证券账户进行交易。投资者某一合约的最大持仓限额为2000手（单边）　　

○ 不设交易大厅，交易席位都是远程交易席位，新增“市价指令”有别于商品期货，但不能参加集合竞价。交易指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手　　　

与此前中金所网站投资者教育栏目公布的合约相比，《沪深300指数期货合约》没有变动。征求意见稿显示，沪深300指数期货合约每点乘数为300元，按照上周五1440点收盘，当天该合约的价值为1440点×300元＝43.2万元。按照8％的交易保证金计算，投资者交易一手的保证金超过3.456万元（期货公司会在8％的基础上适当提高百分点）。　　

沪深300指数期货交易代码为IF，交易所收取的手续费为30元/手（含风险准备金），期货公司一般会在此基础上适当提高；涨跌停板为前一交易日结算价格的10％，最小波动单位为0.1个指数点。

平时的交易时间为9：15－11：30，13：00－15：15，某个合约最后交易日的收盘时间为15：00，与现货市场保持一致。开盘集合竞价在交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。集合竞价产生的成交价格为开盘价。　　

中金所将同时推出四个月份的合约，即当月、下月和随后两个季月合约。比如，2006年9月8日，中金所可供交易的沪深300指数期货合约有0609、0610、0612与0703四个月份合约同时交易。必须注意的是，合约到期日为月份的第三个周五

股指期货的交易指令包括市价指令和限价指令。新增市价指令有别于当前商品期货，是指不限定价格的买卖申报指令。市价指令尽可能以市场最优价格成交。市价指令只能与限价指令成交，并且不参加集合竞价。市价指令的未成交部分自动撤销。交易指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手。