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股指期货合约相关内容（根据媒体报道整理）
(2006-09-08 12:12:11)| 分类： 期货投机 |
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股指期货合约相关内容（根据媒体报道整理）
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| 交易指数 | 沪深300 |
| 合约乘数 | 每点乘数为人民币100元（或500元） |
| 合约月份 | 当月合约，当月的近月合约，3，6，9，12等月中的季月合约 |
| 最低价格波动 | 0.5个指数点 |
| 最高价格波幅 | 股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设涨跌停板。交易所可以根据市场情况调整各合约的熔断价格与涨跌停板幅度。 |
| 合约价值 | 沪深300指数*合约乘数100（或500） |
| 持仓限制 | 单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手， 当某一月份合约持仓量超过20万手时，单一结算会员在该月份合约上的持仓量不得大于该合约市场持仓总量的25％ |
| 交易时间 | 上午九时 上午9∶15至11∶30， 下午13∶00到15∶15 |
| 强行平仓制度 | 每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平 |
| 大户持仓报告制度 | 当投资者的持仓量达到交易所对其规定的持仓限额80%以上（含本数）时，投资者应通过结算或交易会员向交易所报告其资金情况、持仓情况。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。 |
| 结算价 |
每日结算价规定为当天最后一小时成交量的加权平均价，
如果某合约当日无成交情况下的结算价计算方法，即以该合约上日结算价加上“距到期月最近且当日有成交的合约的当日结算价和昨日结算价之差”。 |
| 最后交易日 | 最后交易日与最后结算日设于月中 |
| 结算方法 | 现金结算 |
| 交易指令 | 限价指令，取消指令（或者增加市价指令、止损指令） |
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