在金融市场的二级市场交易中盈利是一场和人性的战争，这个过程中要不断克服贪婪、恐惧的人性弱点，说的容易实际却很难做到，如果你在交易过程中依赖自己的判断，你的内心会受到反复煎熬。QR社区告诉我们，依赖一种或者多种特定的策略来帮助我们制定规则、跟随规则去交易，这种方法可以帮助我们消除掉很多不确定性，有助于我们在交易市场的惊涛骇浪之中更加容易地生存下去。

　　接下来是一段来自文华财经的海龟交易法则的代码实例：

　　//该示范主要用海龟交易法则，演示“头寸计算，最大仓位控制等资金管理”的编写方法

　　//该模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。

　　TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

　　ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

　　//TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(0.5*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数

　　TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(0.5*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数

　　//MTC^^4*TC; //总的持仓头寸：

　　MTC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数

　　HH:HV(H,20);

　　LL:LV(L,20);

　　CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

　　CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

　　//C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<="">

　　//C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<="">

　　C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓

　　C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓

　　CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓

　　CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓

　　TRADE_AGAIN(10);

　　QR量化投资中提到，海龟交易法则是一种十分常见的交易策略，也是一个完整的交易系统，覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。海龟交易法则的一大特点是其极简的开仓条件。一般开仓条件越复杂，整个策略在进仓时需要考虑的复杂性就会越高，虽然多维度的信号同时满足开仓条件可以增加交易盈利的概率，但是也会带来策略不稳定性的增加。在此，我们就来简要介绍下海龟交易法则极简的开仓条件。

　　文华海龟交易法则开仓部分代码：

　　CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

　　CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

　　一个完整系统的成分：

　　一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

　　1. 市场——卖卖多少

　　2. 头寸规模——卖卖多少

　　3. 入市——何时买卖

　　4. 止损——何时退出亏损的头寸

　　5. 离市——何时退出盈利的头寸

　　6. 策略——如何买卖

　　海龟交易法则的开仓信号只会根据价格是否创新高、创新低而产生，信号的参数只有一个，即创新高、创新低的时间窗口，这一点比大多数均线策略还要简单。有人会问，如何定义“简单”两字呢?宽客相对论认为定义一个开仓条件是否简单还是复杂的标准，是看它需要计算的参数的个数有多少。海龟交易法则中，开仓条件是根据前N天的最高价和最低价来决定，因此只有一个参数N，而大多数的均线策略的开仓条件都需要计算2到3个参数，比如MACD、KDJ、等。

　　举个例子，如图，交易员常用的MACD指标在生成买卖开仓信号的过程中，需要三个参数：SHORT, LONG和M，因此需要同时确定三个参数的数字，才可以生成开仓信号。

　　文华中MACD指标选股的公式代码：

　　DIFF:= EMA(CLOSE, SHORT) - EMA(CLOSE, LONG);

　　DEA:= EMA(DIFF, M);

　　CROSS(DIFF, DEA), SELECT; //选出DIFF上穿DEA的股票

　　再来看KDJ，同样的，也是有三个参数作为开仓信号来计算：

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

　　K:=SMA(RSV,M1,1);

　　D:=SMA(K,M2,1);

　　J:=3*K-2*D;

　　CROSS(J,0), SELECT; //选出J值上穿0轴的股票

　　而海龟交易法则在计算开仓信号时，只有一个参数。并且由于是根据前N个周期创新高、创新低开仓，因此开仓信号的变更频率也可以根据参数N来控制。如果将N设大一些，则不会出现每天都有开仓信号、信号闪烁导致来回亏钱、并且多付出手续费和滑点成本的问题，这一点显示了其和均线策略对比之后的优点，并且在QR量化社区中也有所提及。