20100602股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-06-02
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：           答题日期：
客户身份证号码：     答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1． 沪深300 股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。（ ）
2． 沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。（ ）
3． 沪深300 股指期货合约的交易保证金标准是固定的。（ ）
4． 期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（ ）
5． 沪深300 股指期货实行T+1 交易制度。（ ）
6． 当投资者保证金不足，且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的，期货公司有权对其持仓进行强行平仓。（ ）
7． IF1009 合约表示的是2010 年9 月到期的沪深300 股指期货合约。（ ）
8． 股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日和交割日。（ ）
9． 持有股票有可能获得股利，持有股指期货不会获得股利。（ ）
10． 沪深300 股指期货市价指令未成交的部分自动撤销。（ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 某投资者卖出开仓IF1009 合约10 手后，误将6 手买入平仓单下成买入开仓，全部成交后，该投资者对IF1009 合约的持仓为（ ）。
A、4 手空单
B、6 手空单
C、6 手多单、10 手空单
2. 沪深300 股指期货合约最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
3. 某投资者以3000点卖出1手沪深300 股指期货某合约开仓，该合约的收盘价为3080点，结算价为3050点，如果不考虑手续费，结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
A、24000 元   B、15000 元   C、1500 元
4. 多头持仓是指（ ）后持有的未平仓头寸。
A、买入开仓   B、卖出开仓   C、买入平仓
5. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为( )。
A、0.05 点    B、0.1 点     C、0.2 点
6. 最后交易日，沪深300 股指期货合约的涨跌停板幅度为（ ）。
A、上一交易日结算价的±20%
B、上一交易日结算价的±10%
C、当日开盘价的±10%
7. 股指期货交易既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ ）。
A、逐日盯市
B、保证金制度
C、当日无负债结算制度
8. 当沪深300 股指期货某合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（ ）点。
A、3000      B、4000       C、5000
9. 适用于卖出套期保值的情况是（ ）。
A、手中持有股票组合，担心股市下跌
B、未来准备买入股票，担心股市上涨
10. 沪深300 股指期货合约的交割方式为（ ）
A、现金交割
B、ETF 基金份额交割
C、股票交割
11. 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇国家法定假日顺延。
A、第三个周五
B、第三个周四
C、第三个周三
12. 甲投资者买入开仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。
A、增加10 手
B、增加20 手
C、减少10 手
D、没有变化
13. 在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损（ ）。
A、不可能超过投资本金
B、可能会超过投资本金
14. 沪深300 股指期货有（ ）个合约同时挂牌交易。
A、4     B、6      C、12
15. 假设某投资者以限价指令的方式卖出IF1012 合约，申报价格为3000 点，其成交价不可能为（ ）点。
A、3001   B、3000  C、2999
16. 期货结算单中的“客户权益”是持仓占用的保证金与（ ）之和。
A、平仓盈亏
B、浮动盈亏
C、可用资金
17. 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
18. 自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）签署开户文件。
A、投资者本人
B、投资者本人或其居间人
C、投资者本人或其授权人
19. 沪深300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）。
A、收盘价
B、最后2 小时的算术平均价
C、最后2 小时的成交量的加权平均价
20. 投资者开户时，需要与（ ）签署风险说明书和期货经纪合同。
A、期货交易所
B、期货保证金存管银行
C、期货公司
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参考答案
一、判断题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
√ X X √ X √ √ √ √ √
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B A C A B B A A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A B A C C A A B C

 

 

 

20100601股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-06-01
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题 ，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：           答题日期：
客户身份证号码：     答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．沪深300 股指期货采用T+0 交易方式。                  （ ）
2．IF1007 合约表示的是2010 年7 月到期的沪深300 股指期货合约。（ ）
3．沪深300 股指期货合约的最小变动价位为0.01 点。        ( )
4．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。                                               （ ）
5．股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。            （ ）
6．沪深300 指数成份股由沪深两市300 只股票组成。        （ ）
7．沪深300 股指期货交易中市价指令未成交的部分继续有效。（ ）
8．股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。（ ）
9．股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（ ）
10．期货公司可以接受投资者的全权委托进行期货交易。     （ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 沪深300 股指期货限价指令每次最大下单数量为（ ）手
A、50    B、100   C、200
2. 在沪深300 股指期货合约到期交割时，根据（ ）计算双方的盈亏金额。
A、当日收盘价
B、交割结算价
C、当日结算价
3. 2010 年6 月3 日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300 股指期货合约应该有（ ）。
A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009
B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012
C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103
4. 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（ ）。
A、不变    B、成倍缩小     C、成倍放大
5. 自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）签署开户文件。
A、投资者本人或其居间人
B、投资者本人或其授权人
C、投资者本人
6. 沪深300 股指期货合约到期时只能进行（ ）。
A、现金交割
B、实物交割
C、现金或实物交割
7. 参与股指期货交易的投资者要与（ ）签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。
A、期货公司
B、证券公司
C、中国金融期货交易所
8. 若沪深300 股指期货某合约报价为3000 点，则1 手合约的价值为（ ）万元。
A、9    B、90    C、75
9. 某投资者买入开仓IF1007 合约10 手后，于次日卖出平仓该合约4手，该投资者对IF1007 合约的持仓为（ ）。
A、4 手多头   B、6 手多头    C、14 手多头
10. 沪深300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
11. 以下关于市价指令，说法正确的是（ ）。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
12. 沪深300 股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（ ）。
A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
13. 某投资者以3000 点买入沪深300 股指期货某合约1 手开仓，在2900 点卖出1 手该合约平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ ）。
A、30000 元   B、10000 元   C、3000 元
14. 股指期货投资者交易保证金不足，且未在规定时间内补足的，其部分或全部持仓将被（ ）。
A、强制减仓   B、强行平仓   C、协议平仓
15. 股指期货合约的标准化是指除（ ）外的所有要素都是统一规定的。
A、价格       B、合约乘数   C、报价单位
16. 期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。
A、投资者开户前
B、投资者开户后
C、交易亏损时
17. 沪深300 股指期货合约到期日为（ ），遇国家法定假日顺延。
A、合约到期月份的第三个周五
B、合约到期月份的第三个周一
C、合约到期月份的月末
18. 某投资者持有股票组合，担心股市下跌导致资产缩水，可（ ）进行套期保值。
A、卖出股指期货合约
B、买入股指期货合约
C、平仓股指期货合约
19. 建立多头持仓应该下达（ ）指令。
A、买入开仓
B、买入平仓
C、卖出开仓
D、卖出平仓
20. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的( )为基准确定的。
A、收盘价    B、开盘价    C、结算价。
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参考答案
一、判断题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
√√ X√X√X √ √ X
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B C C A A B B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A  C  A  B  A  A  A  A  A  C

 

 

20100527股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-05-27
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：        答题日期：
客户身份证号码：  答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1． 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ）
2． 自然人投资者可本人亲自办理开户手续，签署开户资料，也可委托代理人代为办理开户手续。（ ）
3． 期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。（ ）
4． 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ）
5． 股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。（ ）
6． 中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。（ ）
7． 股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（ ）
8． 沪深300 股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。( )
9． 股指期货合约到期时必须交割股票。（ ）
10． 持有股票有可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。（ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（ ）签署《期货经纪合同》。
A、期货交易所
B、期货保证金存管银行
C、期货公司
2. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。
A、5 个交易日、10 笔 B、10 个交易日、10 笔
C、10 个交易日、20 笔 D、15 个交易日、30 笔
3. 沪深300 股指期货在（ ）挂牌交易。
A、中国金融期货交易所    B、上海证券交易所
C、深圳证券交易所        D、上海期货交易所
4. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（ ）。
A、协助办理开户手续
B、提供期货行情信息、交易设施
C、代期货公司、客户收付期货保证金
5. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（ ）。
A、上证综合指数
B、深证成份指数
C、沪深300 指数
6. 当IF1006 合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。
A、IF1007 合约、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约
B、IF1007 合约、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约
C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约
7. 沪深300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
8. 沪深300 股指期货合约到期后，将按照（ ）进行现金交割。
A、最后交易日沪深300 指数的收盘价
B、最后交易日沪深300 指数最后2 小时的算术平均价
C、最后交易日到期合约的收盘价
9. 沪深300 股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日（ ）的±10%。
A、结算价      B、收盘价      C、开盘价
10. 沪深300 股指期货某合约报价为3000 点，交易所按15％收取交易保证金，则投资者开仓买卖1 手该合约至少需要（ ）保证金。
A、10.8 万元   B、12 万元     C、13.5 万元
11. 沪深300 股指期货合约的最后交易日为（ ），遇国家法定假日顺延。
A、合约到期月份的第一个交易日
B、合约到期月份的15 日
C、合约到期月份的第三个周五
12. 某投资者买入开仓IF1007 合约8 手，再卖出平仓该合约3 手后，该投资者对IF1007 合约的持仓为（ ）。
A、8 手多单  B、5 手多单  C、8 手多单、3 手空单
13. 某投资者认为沪深300 股指期货某合约的价格会上涨，应（ ）该合约。
A、买入开仓     B、卖出开仓
14. 沪深300 股指期货投资者不得采用（ ）下达交易指令。
A、书面委托     B、电话委托
C、互联网委托   D、全权委托期货公司
15. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
16. 某投资者急于卖出平仓其持有的沪深300 股指期货某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（ ）。
A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓
B、集合竞价期间不接受市价指令申报
17. 某投资者持有股票组合，担心股市下跌导致资产缩水，可（ ）进行套期保值。
A、卖出股指期货合约
B、买入股指期货合约
C、平仓股指期货合约
18. 某投资者以3600 点卖出开仓1 手沪深300 股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3660 点，结算价为3650 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
A、18000 元    B、15000 元    C、12000 元
19. 某投资者以3600 点卖出开仓1 手沪深300 股指期货某合约，以3640 点买入平仓1 手该合约，当日该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ ）。
A、18000 元    B、15000 元    C、12000 元
20. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（ ）。
A、强制减仓    B、强行平仓    C、协议平仓
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参考答案
一、判断题
1 2 3  4  5  6  7 8 9 10
√ X √ √ X √√√ X √
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A C C B C B A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C  B  A  D  A  B  A  B  C  B

 

 

 

 

20100526股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-05-26
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：        答题日期：
客户身份证号码：  答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1． 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ）
2． 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ）
3． 股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。（ ）
4． 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ）
5． 期货公司收取投资者的保证金，一般会在交易所要求的保证金基础上上浮一定比率。（ ）
6． 由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。（ ）
7． 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。（ ）
8． 股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300 股指期货合约的当日结算价为该合约当天的收盘价。（ ）
9． 期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。( )
10． 投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担（ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 股指期货交易的对象是（ ）
A、标的指数股票组合
B、股指期货合约
C、标的指数ETF 份额
2. 沪深300 股指期货在（ ）挂牌交易。
A、中国金融期货交易所   B、上海证券交易所
C、深圳证券交易所       D、上海期货交易所
3. 期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。
A、投资者开户前
B、投资者开户后
C、交易亏损时
4. 只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、基金管理公司
B、咨询服务公司
C、证券公司
5. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。
A、5 个交易日、10 笔    B、10 个交易日、10 笔
C、10 个交易日、20 笔   D、15 个交易日、30 笔
6. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（ ）。
A、上证综合指数
B、深证成份指数
C、沪深300 指数
7. 某交易日，沪深300 股指期货某合约的涨跌停板价格分别为3300点和2700 点，则以下申报指令无效的是( )。
A、以2700.0 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
B、以3000.2 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
C、以3000.5 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
D、以3300.0 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
8. 当IF1008 合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。
A、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约、IF1012 合约
B、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1012 合约、IF1103 合约
C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约
9. 沪深300 股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的( )为基准确定的。
A、收盘价 B、开盘价 C、结算价
10. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
11. 沪深300 股指期货合约的到期日为合约到期月份的（ ），遇国家法定假日顺延。
A、第一个交易日
B、第三个周五
C、最后一个交易日
12. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。
A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
13. 沪深300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日（ ）。
A、沪深300 指数的收盘价
B、沪深300 指数最后2 小时的算术平均价
C、到期合约的收盘价
14. 某投资者卖出开仓IF1005 合约10 手，再买入平仓该合约4 手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。
A、4 手多单 B、6 手空单 C、10 手空单、4 手多单
15. 某投资者认为IF1006 合约的价格会上涨，应在该合约上（ ）。
A、买入开仓      B、卖出开仓
16. 某投资者欲在3 个月后卖出目前所持有的价值1000 万元的股票组合，担心3 个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（ ）。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
17. 假设某投资者以3500 点卖出开仓1 手沪深300 股指期货某合约，并一直持有至该合约收盘。当日是该合约的最后交易日，如果该合约的收盘价为3550 点，交割结算价为3560 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔交易的盈亏为（ ）。
A、赚18000 元   B、亏18000 元
C、赚15000 元   D、亏15000 元
18. 如果沪深300 股指期货某合约的报价为4000 点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300 指数为4100 点，则投资者买入开仓1 手该合约至少需要（ ）保证金。
A、6 万元     B、6.15 万元
C、18 万元    D、18.45 万元
19. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（ ）。
A、强制减仓   B、强行平仓   C、协议平仓
20. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
—————————————————————————————

 

 

参考答案
一、判断题
1  2  3 4  5  6  7 8 9 10
√ √ X √ √√ X X √ √
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A A C C C C B C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B  B  B  B  A  B  B  C  B  A

 

20100525股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-05-25
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：      答题日期：
客户身份证号码：  答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1． 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ）

2． 根据股指期货投资者适当性制度的相关要求，期货公司不得为综合评估得分在70 分以下的自然人投资者申请开立股指期货交易编码。（）

3． 证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。（ ）

4． 客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（ ）

5． 现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。（）

6． 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。（ ）

7． 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是上证综合指数。（）

8． 按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。（ ）

9． 股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（ ）

10． 期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（ ）

二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. 自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）签署开户文件。

A、投资者本人或其居间人

B、投资者本人或其授权人

C、投资者本人

2. 只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A、基金管理公司

B、咨询服务公司

C、证券公司

3. 某沪深300 股指期货合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（ ）万元。

A、121.5 B、120 C、81 D、80

4. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件（ ）。

A、 投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试

C、投资者需具有累计10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录

D、投资者需具有2 年以上的股票交易记录

5. 2010 年6 月3 日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300 股指期货合约应该有（ ）。

A、IF1006 合约、IF1007 合约、IF1008 合约、IF1009 合约

B、IF1006 合约、IF1007 合约、IF1009 合约、IF1012 合约

C、IF1006 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约

6. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。

A、0.05 点B、0.1 点C、0.2 点

7. 沪深300 股指期货合约的交割日为（ ），遇国家法定假日顺延。

A、合约到期月份的第一个交易日

B、合约到期月份的第三个周五

C、合约到期月份的最后一个交易日

8. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。

A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）

B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）

C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）

9. 某投资者认为IF1006 合约的价格会下跌，应在该合约上（ ）。

A、买入开仓B、卖出开仓

10. 沪深300 股指期货某合约上一交易日结算价为4000 点，收盘价为4100 点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（）。

A、3200 点B、3600 点C、3690 点

11. 沪深300 股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（ ）。

A、全天成交价格按照成交量的加权平均价

B、收盘价

C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

12. 某投资者买入开仓IF1006 合约8 手，再卖出开仓该合约4 手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。

A、12 手多单B、4 手空单C、8 手多单、4 手空单

13. 以下关于市价指令，说法正确的是（ ）。

A、市价指令只能和限价指令撮合成交

B、买入时以市价指令申报，成交价格为涨停板价格

C、卖出时以市价指令申报，成交价格为跌停板价格

14. 沪深300 股指期货交易指令每次最小下单数量为1 手，市价指令每次最大下单数量为（ ）手。

A、20 B、50 C、100

15. 某投资者急于买入开仓某沪深300 股指期货合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（）。

A、集合竞价期间不能开仓，只能平仓

B、集合竞价期间不接受市价指令申报

16. 投资者以限价指令的方式买入开仓IF1005 合约，申报价格为3000 点，其成交价不可能为（ ）点。

A、2999 B、3000 C、3001

17. 某投资者持有股票组合，担心股市下跌导致资产缩水，可（ ）进行套期保值。

A、卖出股指期货合约

B、买入股指期货合约

C、平仓股指期货合约

18. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。

A、中国期货保证金监控中心

B、中国期货业协会

C、中国金融期货交易所

19. 假设某投资者在收盘后持有沪深300 股指期货某合约2 手多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。在下一交易日不做任何操作，如果该合约的收盘价为3620 点，结算价为3610 点，则结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。

A、36000 元B、30000 元C、24000 元

20. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（）。

A、强制减仓B、强行平仓C、协议平仓

—————————————————————————————

 

 

 

参考答案
一、判断题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
√√X √√√X√√√
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B D B C B A B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C  C A  B  B  C  A  A  C  B

 

 

20100521股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-05-21
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：           答题日期：
客户身份证号码：     答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。( )
2．期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。（ ）
3． 投资者可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询和核实期货公司期货从业人员的信息。（ ）
4．自然人投资者可本人亲自办理开户手续，签署开户资料，也可委托代理人代为办理开户手续。（ ）
5．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（ ）
6．沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。  （ ）
7．与股票交易不同，股指期货交易的亏损可能超过投资本金。  （ ）
8．投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。（ ）
9．期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（ ）
10．沪深300 股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100 手。（ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 沪深300 股指期货在（ ）挂牌交易。
A、中国金融期货交易所   B、上海证券交易所
C、深圳证券交易所       D、上海期货交易所
2. 只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、基金管理公司
B、咨询服务公司
C、证券公司
3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
4. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。
A、5 个交易日、10 笔    B、10 个交易日、10 笔
C、10 个交易日、20 笔   D、15 个交易日、30 笔
5. 2010 年6 月3 日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300 股指期货合约应该有（ ）。
A、IF1006 合约 IF1007 合约 IF1008 合约 IF1009 合约
B、IF1006 合约 IF1007 合约 IF1009 合约 IF1012 合约
C、IF1006 合约 IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约
6. 沪深300 股指期货某合约的价格为4050 点，当时沪深300 指数为4000 点，则1 手该合约的价值为（ ）万元。
A、121.5 B、120 C、81 D、80
7. 某交易日，如果IF1005 合约的涨跌停板价格分别为3300 点和2700点，则以下申报指令无效的是( )。
A、以2700.0 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
B、以3000.2 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
C、以3000.5 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
D、以3300.0 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
8. 沪深300 股指期货限价指令每次最大下单数量为（ ）手

A、50 B、100 C、200
9. 建立多头持仓应该下达（ ）指令。
A、买入开仓 B、买入平仓
C、卖出开仓 D、卖出平仓
10. 沪深300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）。
A、收盘价
B、最后2 小时的算术平均价
C、最后2 小时按成交量的加权平均价
11. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。
A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
12. 某投资者卖出开仓IF1006 合约10 手，再买入平仓该合约4 手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。
A、4 手多单 B、6 手空单 C、10 手空单、4 手多单
13. 沪深300股指期货季月合约上市首日的涨跌停板幅度为该合约挂盘基准价的（ ）
A、±6% B、±10% C、±20%
14. 某投资者急于卖出平仓其持有的某沪深300 股指期货合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（ ）。
A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓
B、集合竞价期间不接受市价指令申报
15. 某投资者以4000 点买入开仓1 手沪深300 股指期货某合约，该合约的当日结算价为3950 点，收盘价为3900 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
A、30000 元 B、20000 元 C、15000 元
16. 某投资者以4000 点买入开仓1 手沪深300 股指期货某合约，以3980 点卖出平仓1 手该合约，该合约的当日结算价为3950 点，收盘价为3900 点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ ）。
A、30000 元 B、15000 元 C、6000 元
17. 适用于卖出套期保值的情形是（ ）。
A、手中持有股票组合，担心股市下跌
B、未来准备买入股票，担心股市上涨
C、手中持有股票组合，并看涨后市
18. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（ ）。
A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓
19. 甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。
A、增加10 手 B、增加20 手
C、减少10 手 D、没有变化20. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
—————————————————————————————

 

参考答案
一、判断题
1  2  3  4 5 6 7  8 9 10
√ √ √ X X X √√√ √
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C A C B A C B A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B  B  C  B  C  C  A  B  D  A

 

 

 

20100520股指期货基础知识测试试题及答案
        时间：2010-05-20
    
股指期货基础知识测试试题
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）
客户姓名：           答题日期：
客户身份证号码：     答对题数：
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ）
2．沪深300 股指期货合约的交割结算价为到期合约最后2 小时成交价格的算术平均价。( )
3．沪深300 指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵能力。( )
4．期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。（ ）
5．IF1011 合约表示的是2011 年10 月到期的沪深300 股指期货合约。（ ）
6．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日,遇国家法定假日顺延。（ ）
7．股指期货合约的当日结算价是计算当日盈亏的依据，沪深300 股指期货合约的当日结算价为该合约当天的收盘价。（ ）
8．投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。（ ）
9．沪深300 股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。( )
10．客户在股指期货交易中发生保证金不足，而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时，期货公司可以强行平掉该客户部分或者全部持仓。（ ）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）签署开户文件。
A、投资者本人或其居间人
B、投资者本人或其授权人
C、投资者本人
2.沪深300 股指期货合约的合约标的是（ ）。
A、上证综合指数
B、深证成份指数
C、沪深300 指数
3. 沪深300 股指期货某合约的价格为3000 点，当时沪深300 指数为3050 点，则一手该合约的价值为（ ）万元。
A、90 B、91.5 C、60 D、61
4. 最后交易日收市后，到期的沪深300 股指期货合约按照当日（ ）进行现金交割。
A、沪深300 指数的收盘价
B、沪深300 指数最后2 小时的算术平均价
C、该合约的收盘价
5. 沪深300 股指期货有（ ）个合约同时挂牌交易。
A、4  B、6   C、12
6. 沪深300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
7. 通过集合竞价买卖沪深300 股指期货合约，交易指令申报时间为（ ）。
A、9：14—9：15
B、9：10—9：14
C、9：00—9：10
8. 买入开仓股指期货合约后所持有的持仓叫（ ）。
A、多头持仓 B、空头持仓 C、总持仓
9. 某交易日，IF1005 合约的涨跌停板价格分别为2700 点和3300 点，则以下申报指令无效的是( )。
A、以2700.0 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
B、以3000.2 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约
C、以3000.5 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
D、以3300.0 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约
10. 中国金融期货交易所实行套期保值额度审批制度，客户申请套期保值额度的，应当向（ ）申报。
A、中国证监会
B、中国金融期货交易所
C、客户开户的期货公司
D、中国期货业协会
11. 某投资者持有2 手IF1006 合约空头持仓，可通过（ ）该合约了结该持仓。
A、买入开仓2 手 B、买入平仓2 手
C、卖出开仓2 手 D、卖出平仓2 手
12. 沪深300 股指期货投资者不得采用（ ）下达交易指令。
A、书面委托     B、电话委托
C、互联网委托   D、全权委托期货公司
13. 假设IF1109 合约的挂盘基准价为4000 点，在该合约的上市首日，其涨停板价格为（ ）。
A、4800 点 B、4600 点 C、4400 点
14. 某投资者急于卖出平仓其持有的某沪深300 股指期货合约，在集合竞价申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（ ）。
A、集合竞价阶段不能平仓，只能开仓
B、集合竞价期间不接受市价指令申报
15. 某投资者欲在3 个月后卖出目前所持有的价值1000 万元的股票组合，担心3 个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（ ）。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
16. 某交易日收盘后，某投资者持有1 手沪深300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600 点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。
A、18000 元 B、15000 元 C、12000 元
17. 期货公司收取投资者的保证金，一般会在交易所要求的保证金基础上（ ）。
A、上浮一定比率 B、下浮一定比率
18. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
19. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。
A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
20. 沪深300 股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（ ）。
A、50 手  B、100 手  C、200 手
—————————————————————————————

 

 

参考答案
一、判断题
1  2  3   4  5  6  7  8  9  10
√ X  √ √  X  X  X  √ √ √
二、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A B A C B A C  C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B  D  A  B  B  C  A  A  B  B