加载中…根据考夫曼均线做的智能通道
(2010-05-16 13:22:53)
标签：
交易系统杂谈 |
分类： 好文摘录 |
有一个网友根据考夫曼均线，改进为智能均线带，就叫智能通道吧。
摘录如下：
根据考夫曼的自适应均线原理，利用文华财经编了一下，还是不错的，现把源代码公布出来给大家参考。
交易指标即自适应均线的源代码，我根据指标改良了一下交易系统，考夫曼原来是采用均线值的变化率发出买卖信号，我觉得不是很好，就用最高最低价构建了一个智能均线带，采用最低最高价突破来发出信号，大家一起探讨阿。
交易指标：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
交易模型：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
LOW>AMAHIGH,BK;
CLOSE<AMACLOSE,SP;
HIGH<AMALOW,SK;
CLOSE>AMACLOSE,BP;
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
LOW>AMAHIGH,BK;
CLOSE<AMACLOSE,SP;
HIGH<AMALOW,SK;
CLOSE>AMACLOSE,BP;
AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
这还不是原书中定义的自适应均线。按原书中定义，应该是：
AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);
显然原书中的定义排除了人为的N，因此更加自然。可惜对AMA的定义需要向前引用ref(AMA,1)，在文化中无法得到支持，这是文化平台需要改进的一个重大缺陷。目前还想不出如何在文化中完整实现原书中的定义。
尝试用 AMA:=DMA(CLOSE, CONST); 得到的结果竟成了一直线
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