2024年6月7日盘后出台了量化交易管理细则，会去重点监控高频交易，并且对高频交易收取更多的费用，这点挺致命的，高频交易最怕的就是交易成本，成本上去，高频就玩不起来了。

高频交易的界定标准是：单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上，或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。

监管这么界定是有道理的，因为机构的高频量化，主要就是内日做T。

现在被限定在了20000笔，这种日内或者隔日高抛低吸的做T策略，就行不通了。

真正的大规模高频量化就是T策略。

本人的量化账户一周记录：

603量化交易笔数1270笔

604量化交易笔数1244笔

605量化交易笔数410笔

606量化交易笔数885笔

607量化交易笔数827笔

603到607一周量化交易笔数4636笔

这就是自动化交易软件量化操作的威力所在，跑量，积小胜为大胜，远远胜过人工交易。真正的人机大战，不服不行。未来的重点发展方向就是自动化交易。按照这个速度很快突破每天20000笔高频量化红线。届时自有应对策略。

量化交易的模式有很多种，不少人误解了或者压根不懂。高频量化券商自然喜欢，因为佣金多了。

券商的网格交易也是一种最经典的量化交易。看看607某账户的某券商的网格交易记录。