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[转载]文华财经程序化交易模型常用组件

(2013-08-17 22:37:10)
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分类: 股票

文华财经程序化交易模型常用组件

1、趋势转变如何表示? 以均线拐头为例:

MA10:=MA(CLOSE,10);{定义10周期均线}

MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)>REF(MA10,3);{表示上拐}

MA10

2、交*(金*/死*)如何表示?

以均线交*为例:

MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时,发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时,发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时,发出卖出开仓交易指令} CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时,发出买入平仓交易指令}

3、价差如何表示?

以最新价和均线价差为例: MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时,发出卖出开仓交易指令} (MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时,发出买入平仓交易指令}  CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时,发出买入开仓交易指令} (CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时,发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明,编写模型时不用写出}

4、如何在模型中限制开平仓时间?

MA5:=MA(CLOSE,5); {定义5周期的简单移动平均线}

MA10:=MA(CLOSE,10); {定义10周期的简单移动平均线} TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;{在9点05分后出现5周期线金*10周期线后买开} CROSS(TIME,1457),BP;{当时间到14点58分时自动发出买平指令} TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;{在9点05分后出现5周期线死*10周期线后卖开} CROSS(TIME,1457),SP;{当时间到14点58分时自动发出卖平指令}

5、KDJ模型雏形

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{定义RSV} K:=SMA(RSV,M1,1); {定义K} D:=SMA(K,M2,1); {定义D} J:=3*K-2*D; {定义J} J<30&&CROSS(K,D),BPK;{J值小于30并且K、D金*,买平并买开} J>70&&CROSS(D,K),SPK; {J值大于70并且K、D死*,卖平并卖开}

6、MACD模型雏形

DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);{定义DIFF}

DEA := EMA(DIFF,M);{定义DEA}

(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;{DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA,买平并买开}

(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;{DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA,卖平并卖开}

7、MTM模型雏形

MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);{定义MTM} CROSS(MTM,0),BPK;{MTM上穿0轴,买平并买开} CROSS(0,MTM),SPK;{MTM下穿0轴,卖平并卖开}

8、RSI模型雏形

LC:=REF(CLOSE,1);{定义LC} RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;{定义RSI1} RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;{定义RSI2} REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;{上一个周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2,买平并买开} REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;{上一个周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2,卖平并卖开}

9、WM模型雏形

RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;{定义RSV} LWR1:=SMA(RSV,3,1);{定义LWR1} LWR2:=SMA(LWR1,3,1);{定义LWR2} CROSS(LWR1,LWR2),BPK;{LWR1上穿LWR2,买平并买开} CROSS(LWR2,LWR1),SPK;{LWR1下穿LWR2,卖平并卖开}

10、SAR模型雏形

SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));{定义SARLINE} CROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;{最新价上穿SARLINE,买平并买开} CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;{最新价下穿SARLINE,卖平并卖开}

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