一套正收益的交易系统是稳定盈利的「技术」基础，注意技术俩字。投机市场中，有很大一部分同学是被「技术」这俩字给坑死的。

 

一套正收益的交易系统，加上良好的执行能力，才是稳定盈利的基础。

 

盈利的关键是「交易系统」和「执行能力」，两者缺一不可，很多同学死在以为良好的技术（交易系统）是全部。

 

金融投机市场中，至少有80%的投机客（很多人说自己是投资客）是没有自己的交易系统的。

 

甚至有一部分同学连交易系统是什么都不知道，更夸张的甚至没听说过交易系统！

 

对于这部分80%的同学，我只想说，早点爆仓回家卖红薯，别浪费自己的生命。或者，认认真真看完此文，学习设计自己的交易系统。

 

交易系统应该包含些什么鬼？

 

一套好的交易系统至少包含两个方面，「开平仓规则」和「加减仓规则」，其中开平仓规则属于技术范畴，加减仓规则属于资金管理范畴。

 

下面，哥就以移动平均线为技术基础，和大家一起探讨，如何设计一套可执行的交易系统。

 

「01」设计交易系统

 

第一步，我们先设定我们需要的技术指标，在这个系统设计中，我需要三条均线，分别是5日10日20日均线。

 

打开你的博易或者文华行情软件，然后打开公式管理器，添加如下自定义公式。

 

 

 

这条公式是有什么用呢？其实鸟用没有，只是方便有洁癖的我们干净地看盘。当然，偶尔还可以在人前装装B，哎呀，我会写指标！

 

如果你能在指标上加点标识，这个B装起来更炫酷了。

 

有了指标，我们开始设计开平仓规则。

 

五日线从下往上穿越十日线形成金叉开多。

 

开多少仓位合适呢？能问这个问题的同学，开始有仓位管理的意识了。

 

到底开多少合适？我们把总资金分成五份，五日十日金叉开一份，也就是20%的仓位。

 

如果我们只是开20%的仓位，当然轻了，大行情赚不到什么钱的，所以，我们必须设计加仓原则。

 

五日线从下往上穿越二十日线形成金叉加二份仓。

 

也就是说，当五日线穿二十日线时，我们此时共应该持仓60%。

 

为什么要分开开仓呢？原因是，第一份资金我们把它设为试仓，类似于打仗时的先头部队，如果遇到振荡行情，只会损失小止损，如果遇到大行情，重仓抓大波。

 

有了开仓加仓原则，那么我们还得有减仓平仓原则。

 

五日线从上往下穿越十日线形成死叉减一份仓。

 

为什么减一份仓呢？原因是，为了保护大部队的平安，先锋部队先死，腾出一点点利润空间。

 

五日线从上往下穿越二十日线形成死叉，平掉所有多头仓。

 

此时，如果行情波够大，利润会很丰厚；如果只是旺仔小馒头，亏损也能控制在比较合理的范围；如果行情一直在振荡，大部分时间只是先峰部队在里面冲杀，亏损可以接受。

 

上张大波图给大家意淫一下。

 

 

 

至此，一个包含了开平仓规则，资金管理规则的交易系统设计完毕。

 

从系统中我们发现，规则就像1+1=2那么简单，不存在秘而不宣的神神叨叨的东西。

 

一个操作系统，其实只需要一两种分析技术就行，我设计的这个示例用了移动平均线，你可以试着用其它，例如KDJ、MACD、BBI等什么鬼都行。

 

那些满屏都是技术指标，整得屏膜像个大花脸一样的，多半是新手，或者是忽悠，或者是被忽悠的老手。

 

「02」验证交易系统

 

一个交易系统，就这么简简单单的设计完了？凌凌六在这里告诉你，肯定没完，必须跟它没完，否则我们就完了。

 

系统设计完之后，我们还必须验证它的有效性，什么叫有效性？简单的说，就是验证它能不能给我们赚钱。

 

验证一个交易系统有两种方法，一种是历史数据回测，另一种是实测。一般情况下，先回测再实测。

 

怎么回测？打开行情软件，回朔那些年我们一起亏过的行情，一个点一个点，老老实实地记录下来，然后绘制历史收益曲线，如果收益为正，那么我们可以说，这个系统历史回测收益为正。

 

收益率不是一个交易系统最核心的检验指标，你最应该关注的是检验指标是最大回撤率。

 

验证一个交易系统是否有效，至少要有几百上千次的开平仓记录。

 

把回测做好，发现这是个最大回撤在可接受的范围，收益还可观的交易系统，那么我们就可以进入下一步，实测！

 

怎么实测？简单，真金白银上实盘，操作几百上千次，得出来的数据，才是这个系统最真实的收益率。

 

那么，问题来了，一个趋势系统，几百上千次的实盘，至少要一两年甚至更长的时间实测，这个过程有点漫长，做完测试，好几茬黄花菜都凉了，有没有快速的实测方法呢？

 

答案是，有的！

 

今天写得有点多了，哥找个合适的时间再来和大家聊聊，如何低风险快速实测一个操作系统的收益率和回撤率。

 

什么时候才是「合适的时间」呢？这个，很难说，也许就在明天，也许在明年！

微信公号K线之外 2016-10-28