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《证券投资学》第11章在线测试2

(2018-07-18 15:32:06)
 《证券投资学》第11章在线测试
《证券投资学》第11章在线测试

剩余时间:

55:42

答题须知:1、本卷满分20分。
2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。
3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)
1、证券价格反映了全部公开的信息,但不反映内部信息,这样的市场称为( )。
A、无效市场   B、弱式有效市场
C、半强式有效市场 D、强式有效市场
2、( )反映了各种证券和资产组合的系统风险与期望收益率的均衡关系。
A、多因素模型 B、资本市场线方程
C、资本资产定价模型 D、套利定价理论
3、反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A、证券市场线方程 B、特征线方程
C、资本市场线方程 D、套利定价方程
4、( )被称为“马柯维茨有效组合”。
A、最优资产组合 B、市场组合
C、有效组合 D、市场组合
5、提出自我归因偏差造成公共信息对私人信息的影响不对称的理论模型是( )。
A、BSV模型   B、DHS模型 
C、HS模型 D、BAPM模型
第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)
1、能够较好地解释“处置效应”的投资者认知心理与偏差是( )。
A、后悔规避
B、心理帐户
C、损失厌恶
D、证实偏差
2、最优资产组合选择需要同时满足的条件包括( )。
A、最优组合应位于有效边界上
B、在各种风险一定的条件下,提供最大的期望收益率
C、最优组合应同时位于左上方的无差异曲线上
D、有效集与无差异曲线可能相切并只有一个切点
E、在各种期望收益率一定的条件下,提供最小的风险
3、根据资本资产定价模型,β系数表明( )。
A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、衡量证券承担系统风险的水平
C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关
D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险
4、套利组合必须同时具备的特征是( )。
A、使风险-收益恢复均衡状态
B、对任何因素都没有敏感性
C、期望收益率必须大于0
D、零投资组合
5、导致投资者证实偏差的心理基础是( )。
A、自我归因
B、信念坚持
C、事后聪明偏差
D、锚定
第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)
1、风险爱好者的效用函数为凹效用函数。( )
正确 错误
2、以固定利率借入资金并将借入资金投入风险资产称为无风险借款。( )
正确 错误
3、最优的资产组合需要根据投资者的个人偏好与无差异曲线进行选择。( )
正确 错误
4、APT并没有对投资者的风险偏好做出规定。( )
正确 错误
5、小公司股票收益要高于大公司的现象被称作公司效应。( )
正确 错误

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