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缠妹视点:时、空波动率测算波段见顶时间与空间

(2017-12-07 09:15:23)
分类: 量化分析

缠妹博客:http://blog.sina.com.cn/quanmei8,本文以下收藏有关波动率的几篇文章,用作自己学习参考之用。感谢原博主的智慧!

一、波动率测算波段见顶时间(2012年3年13日发表):

http://blog.cnstock.com/UploadFiles/2012-3/132157654833.jpg

说明:利用波动率测算波段见顶时间是从2132点算起,第45个交易日,即3月15日。

但是,缠妹通过其他的方法推算,3月22日、3月27日在时间周期方面也是两个不容忽视的高点时间,这三个高点至于哪一个最高,还无法确定,庆幸的是可以通过缠论的区间套进行最后的定点并确认。

因此,3月中旬过后,进入防守阶段,4月是空仓之旅。

 

二、时间波动率(2011年11月8日发表)

http://blog.cnstock.com/UploadFiles/2012-3/132158595397.jpg

波动率或许是寻找探索市场规律的重要钥匙,通过计算特定时间段的波动率推导未来涨跌持续的时间和空间,是预测未来的重要方法,至少在權妹看来,有着重要的研究意义和指导作用。

上图展示的是简单的时间波动率的计算方法。

 

三、空间波动率的演示(2011年10月7日发表)

http://blog.cnstock.com/UploadFiles/2012-3/132158586388.bmp

 

如上图,在得知1与2之后,从2826点往下到何处是支撑,根据1与2的波动率,再对3与2进行相同波动率的运行,则可计算3的空间支撑,首先,先计算波动率,这里的波动率的算法与上一篇文章对空间的波动率的算法不一样,不过是另一种波动率的计算方式,区别只是上一篇文章计算的空间波动率是规则的,而本文里计算的空间波动率是不规则情况下的计算,如下:

第1段的幅度:3186-2661=525   

第2段的幅度:3067-2611=456 

空间波动率:第2段的幅度/第1段的幅度=456/525=0.87

假设从2826开始的第3段也遵循同样的空间波动率,则第3段的幅度为:0.87*456=397

那么,从2826高点向下运行的空间支撑为:2826-397=2429

实际上,第3段的从2826高点向下运行到最低点是2437点,与2429点相近。

同理,从2616高点开始的第3段,也可以进行计算,计算过程和结果如下:

第3段的幅度:2826-2437=389

第4段的幅度:389*0.87=338

第4段的理论空间支撑:2616-338=2278

 

另外,如果用第2段和第3段的空间波动率,再计算第4段的理论空间支撑,则是:

第2段的幅度:3067-2611=456 

第3段的幅度:2826-2437=389

空间波动率=第3段的幅度/第2段的幅度=389/456=0.85

 

假设从2616高点开始的第4段也遵循同样的空间波动率,则第4段的幅度为:389*0.85=331

那么,从2616高点向下的空间支撑为:2616-331=2285 

注:本文只是提供另一种利用空间波动率进行空间的定量,同时,随着走势的变化,新的波动率会产生,利用原来的波动率计算有可能产生较大的误差,这点需要值得注意。走势变了,波动率也变了,要想准确和精确的进行空间定量,必须用贴近市场波动的波动率。

 四、时间、空间波动率!(2011年10月7日)

江恩指出,顶底间存在精确的数学关系,特别是相邻顶底间的数学关系更明显。http://blog.cnstock.com/UploadFiles/2012-3/132158548046.jpg

时间波动率:如图,把1与2组成一个上涨+下跌的模式,而3与4组成另一个上涨+下跌的模式;假设他们的时间波动率一样,则在得知1、2、3的时间长度后,便可对4运行的时间长度进行计算:时间波动率=43/51=0.843;4的时间长度=19/0.843=16.86,约17;从2826点往后数17个交易日便是4的结束点,指数2826点后的第17个交易日见到2437点。

空间波动率:把3作为一波上涨,其空间波动率=2611/2826=0.924,假设5的空间波动率也遵循0.924,则5的空间高度为2437/0.924=2637.44,实际5的最高点为2636.36。

 

 

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