【Python量化投资】经典策略复现之R-Breaker（附源码）

2016-11-24 14:15

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（文末给出解释）

　　R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型

　　类型：日内趋势追踪+反转策略

　　周期：1分钟、5分钟

　　根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，

　　从大到小依次为：

　　突破买入价（buy_break)、观察卖出价(sell_setup)、

　　反转卖出价(sell_enter)、反转买入价(buy_enter)、

　　观察买入价(buy_setup)、突破卖出价(sell_break)

　　http://img.mp.itc.cn/upload/20161124/d1546f68b98a40fbab669d5f11129701_th.png

　　以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

　　交易规则：

　　- 反转:

　　- 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

　　- 持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

　　- 突破:

　　- 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

　　- 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

源代码

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　　http://img.mp.itc.cn/upload/20161124/327633b0cbc545449b54654ae2b98f56_th.jpeg

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