加载中…深度解析Dual Thrust策略
(2016-05-21 20:57:40)
标签：
程序化交易顺势交易 |
分类： 他山之石--经典策略研究 |
Dual Thrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。通过对比几个关键数据发现，对于多品种（螺纹、橡胶、铜、股指）此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化。
DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。
开盘区间突破策略基本原理
1.在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，收盘价－最低价。之后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。
2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格低于（开盘－触发值）时马上卖空，或在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入。
3.
没有明确止损。如果手头有一口空单，价格超过（开盘＋触发值）时，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口，此系统是反转系统。
Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：
1.在范围的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；
2.DT对于空头和多头的触发条件，考虑了非对称的幅度，可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围，也可通过参数K1和K2来确定。当K1时，相对容易触发多头,当K2＜K1时，相对容易触发空头。
所以在使用该策略时，既可以参考历史数据测试的最优参数，也可以从其他大周期的技术指标入手，或根据自己对后势的判断，阶段性地动态调整K1和K2的值。
其实，这就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，效果却有目共睹。
附上螺纹的量化效果图如下：http://s2/mw690/005YcjmNty71RxwxQTTf1&690Thrust策略" TITLE="深度解析Dual
http://s2/mw690/005YcjmNty71RxwAHQte1&690Thrust策略" TITLE="深度解析Dual
以上测试时间段为2010年1月1日至2016年5月，采用15分钟周期，以1万资金做固定做1手螺纹，初始仓位在30%以内，从测试结果来看，其运行效率不管从胜率、利润率及最大回撤值都比传统指标优越不少！博友如在其中加入资金管理及止损代码，能得到不小的惊喜！
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