加载中…多开、多平是如何通过tick数据计算出来的《转载+原创》
(2017-06-30 10:21:19)
标签：
程序化交易交易策略量化交易私募投资理财 |
分类： 03理念方法 |
《转载+原创》，第一部分是转载，第二、三部分是原创。
第一部分：多开、多平等的定义
交易行为与持仓量变化关系
行情软件图表中信息窗口的成交性质代表什么意思？
双边开仓：如果增仓数量等于现手数量，则为双边开仓；
双边平仓：如果增仓数量等于负的现手数量，则为双边平仓；
空头开仓：以买价为成交价并且增仓为正值（双开），则为空头开仓，反映主动性卖盘；
多头开仓：以卖价为成交价并且增仓为正值（双开），则为多头开仓，反映主动性买盘；
空头平仓：以卖价为成交价并且增仓为负值（双平），则为空头平仓，反映空头主动平仓；
多头平仓：以买价为成交价并且增仓为负值（双平），则为多头平仓，反映多头主动平仓。
多头换手：老多卖出平仓，新多买入开仓；
空头换手：老空买入平仓，新空卖出开仓。
第二部分：Tick数据定义和延伸
......
所以持仓量变化可以表达为：tick2.openInterestChange =
tick2.openInterest
- tick1. openInterest，为描述方便，我们增加这个变量openInterestChange表示仓位变化，大于0表示增仓，小于0表示减仓。
第三部分：如何用Tick数据表示多开、多平等
1、双边开仓：如果增仓数量等于现手数量，则为双边开仓；
openInterestChange>0 并且 openInterestChange
= volume
2、双边平仓：如果增仓数量等于负的现手数量，则为双边平仓；
openInterestChange< 0 并且 openInterestChange =
-volume
3、空头开仓：以买价为成交价并且增仓为正值（双开），则为空头开仓，反映主动性卖盘；
lastPrice <= bidPrice1
and openInterestChange>0
4、多头开仓：以卖价为成交价并且增仓为正值（双开），则为多头开仓，反映主动性买盘；
lastPrice >= askPrice1
and openInterestChange>0
5、空头平仓：以卖价为成交价并且增仓为负值（双平），则为空头平仓，反映空头主动平仓；
lastPrice >= askPrice1
and openInterestChange<0
6、多头平仓：以买价为成交价并且增仓为负值（双平），则为多头平仓，反映多头主动平仓。
lastPrice <= bidPrice1
and openInterestChange<0
7、多头换手：老多卖出平仓，新多买入开仓；
从tick数据里，是没办法明确知道是多头换手，还是空头换手的(除非有成交明细)。持仓保持不变的情况下，两个tick间可能发生很多类型的交易。我观察交易软件多换时，它是这样定义的。成交价在比较高位置即为多换。
lastPrice >= askPrice1 and
openInterestChange=0 and
volume>0
8、空头换手：老空买入平仓，新空卖出开仓。
lastPrice <= bidPrice1 and
openInterestChange=0 and
volume>0
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