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[转载]TB策略性能测试与参数优化的具体计算公式

(2017-01-03 13:16:36)
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分类: 04量化IT技术
数据说话,里面的建仓效率、平仓效率挺有意思的。
http://s16/mw690/7a67d81dtdbfa65f64bbf&690

交易策略性能测试报告
净利润: 绝对值(总盈利金额 - 总亏损金额) (盈利为黑色数字,亏损为红色)
总盈利: 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损: 绝对值(总交易亏损金额 - 手续费)显示为红色
总盈利/总亏损: 绝对值(总盈利 / 总亏损)

交易手数: 总的交易数量
盈利比率: 盈利手数 / 总交易手数
盈利手数: 盈利交易的总手数
亏损手数: 亏损交易的总手数
持平手数: 持平交易的总手数

平均利润: 净利润 / 交易手数
平均盈利: 总盈利金额 / 盈利交易手数
平均亏损: 总亏损金额 / 亏损交易手数  (显示为红色)
平均盈利/平均亏损: 绝对值(平均盈利/平均亏损)

最大盈利: 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损: 绝对值(亏损最大的单次交易的亏损金额)
最大盈利/总盈利: 如字面所示
最大亏损/总亏损: 如字面所示
净利润/最大亏损: 如字面所示

最大连续盈利手数: 若将手数设为固定一手,则此手数也就是最大连续盈利次数
大连续亏损手数: 若将手数设为固定一手,则此手数也就是最大连续亏损次数
平均持仓周期:总交易的bar的总数 / 交易次数
平均盈利周期:总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易次数
平均亏损周期:总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易次数
平均持平周期:总持平交易的bar的总数 / 持平交易次数

最大使用资金: 以bar的收盘价来计算的最大持仓保证金(组合测试时为多个策略共同 计算的最大使用资金量)
佣金合计: 总共的佣金金额

收益率: 净利润 / 初始资金
年度收益率:有效收益率 / (总交易的天数 / 365)
有效收益率: 净利润 / 最大使用资金
月度平均盈利: 净利润 / 总交易的天数 × 30.5 

收益曲线斜率: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益曲线截距: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的截距 
收益曲线R平方值: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方(具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法)

总交易时间: 参与测试的全部bar数据的天数
持仓时间比率: 持仓BAR数量 / 总bar数量
持仓时间: 总交易时间 * 持仓时间比率
最大空仓时间: 没有持仓的天数
持仓周期: 持仓的BAR数量

资产最大升水:  最高点金额 - 前期低点的金额
发生时间:  高点发生的所在BAR的日期与时间
最大升水/前期低点: 如字面所示

  
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值: 前期高点 - 低点
发生时间: 低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点:(前期高点 - 低点) / 前期高点
净利润/回撤值: 净利润 / 回撤值

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值:前期高点 - 低点
发生时间: 低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点:(前期高点 - 低点) / 前期高点
净利润/回撤值: 净利润 / 回撤值

NOTE:上述两个回撤的区别在于,前者是按回撤金额的最大值来计算,而后者是按回撤比例的最大值来计算的。比如说,一个原始金额为10万的帐户,在刚开始交易的一段时间就发生了一个4万的回撤。而此帐户在交易一段时间后,总金额增长到了50万,此时发生了一个8万的回撤。如果以金额回撤来计算,是后面这个8万的回撤大。但是以比例来计算,则是前面那个4万的回撤大。

http://s2/mw690/7a67d81dtdbfa731bb451&690

交易策略参数优化报告
净利润: 绝对值(总盈利金额 - 总亏损金额)
年化收益: 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率: 盈利手数 / 总交易手数
平均利润: 净利润 / 交易手数
交易手数: 总交易手数
最大资产回撤:低点-前期高点
TB系数: (平均利润×平均利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)
增长系数: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比:年度收益 / 最大资产回撤 
R平方值: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方(具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法)
置信度: 根据测试的交易次数计算的置信水平,计算公式为:1-1/Sqrt(交易次数);
头寸系数: 收益风险比*R平方值*置信度 / 最大资产回撤
资产回撤计数: 资产回撤发生的次数(是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的,此基准线在“全局交易设置中”进入设置)
平均资产回撤: 资产回撤总金额 / 资产回撤计数(都是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的,此基准线在“全局交易设置中”进入设置)
调整收益风险比: 年度收益 / 平均资产回撤 (年度收益 = 净利润 / 总交易时间 * 365)
夏普比率:量化收益与风险的比值,SharpRatio:=[E(Rp)-Rf]/σp ,E(Rp):投资组合预期报酬率,Rf:无风险利率,σp:投资组合的标准差 
盈亏比: 平均盈利 / 平均亏损
总盈利: 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损: 总交易亏损金额 - 手续费
盈利手数: 盈利交易的总手数
亏损手数: 亏损交易的总手数
连续盈利手数: 如字面所示
连续亏损手数: 如字面所示
最大盈利: 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损: 亏损最大的单次交易的亏损金额
平均盈利: 总盈利 / 盈利交易手数
平均亏损:总亏损金额 / 亏损交易手数
平均盈利周期:总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易手数
平均亏损周期: 总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易手数
盈利因子:  总利润 / 总亏损
最大资产回撤比率%: 最大资产回撤 / 前期高点

http://s1/mw690/7a67d81dtdbfa78337c30&690

http://s2/mw690/7a67d81dtdbfa7afa4a61&690

http://s4/mw690/7a67d81dtdbfa7dddc183&690

http://s13/mw690/7a67d81dtdbfa916551ec&690

平仓分析
平仓效率总效率 = (平仓价-开仓价)/(最佳平仓价- 最佳开仓价)
建仓率效 = (最佳平仓价-开仓价)/(最佳平仓价- 最佳开仓价) 
平仓率效 = (平仓价 - 最佳开仓价)/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)

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