把所有的市场参与者的业绩建立一个分布图，那么总有一小部分位于坐标轴的最右侧，再极端一点即使所有人都随机交易那么也总有一小部分人位于分布图的最右侧，无疑这些人就是‘成功的’，例如用py模拟抛硬币游戏，每轮抛100次，总共测试10万轮，正面为1，负面为0，每轮的平均值都在50左右，看看分布和数据

所以完全不用去理会别人做得怎么样，付xx爆仓和你一点关系都没有，西蒙斯十几年如一日地挣钱也和你八竿子打不着，而且最重要的是根本不用浪费时间去想到底有没有人能做成功，尤其当你的交易成绩一坨屎一样的时候，上面的例子告诉你无论什么情况交易人的业绩都不会一样，只有不一样就能生成分布图，而位于分布图两边的极少概率事件就是爆仓自杀和成功人士，这些都和你一点关系都没有，关键是你还在中间！否则你不会问这样的问题，对吗？

市场到底有没有规律？这些规律能否被人所掌握运用？ 在我看来是有的，否则市场的分布应该是对称分布，所谓的肥尾是如何产生的？前文提过，本人认为市场绝大部分是在做无规律运动，而当且仅当市场参与者大部分人达成一致时市场会出现非随机运动，这种情况虽然极少发生却恰恰是这种极少概率事件导致一些趋势跟踪策略得以长期生存，问题是，这个仍然帮不了你即使你明白

长期从事交易的我来说和很多以交易为生的朋友都有长时间的交流，一个失败的交易者（占市场的绝大多数）最主要的问题就是：过于乐观！ 就是过高估计系统的盈利能力，实话告诉你，不用轻易相信那些一年十几倍的神话虽然那些故事很动听，以上例子是最好的说明，即使一个完全随机没有任何规律的市场都能造就富翁，但那个和你一点关系没有，除非你有十万分之一的好运气，真正以交易为生的人都知道平均一年稳定30%已经不错了，而且常常得忍受某年整年亏损的情况， 绝对大部分人过高估计了系统表现的原因就是对统计概率的不理解甚至无知，因为他们测试的业绩本来就是分布在最右侧的极少概率事件（例如通过多参数拟合），这些前文已经提过，而实际交易是绝对无法达到这样的业绩的，而你的资金管理恰好根据这些拟合业绩来设计而杠杆用得太高就容易爆仓，这一点如何强调都不过分，如果你把你的系统重新系统地做一次参数扫描，然后生成业绩分布图，那么你未来的业绩极大概率位于众数两旁一个标准差内，当然前提是你测试的参数组合是全面而科学的，用这个来再次模拟一下历史情况你就发现情况远没有你想象的那么好！ 就是说即使你的策略设计是科学的，可行的，实际盈利也会比你想象的低得多

过于乐观往往造成天真，这种傻天真导致你去看一些垃圾书籍或者垃圾培训，这些垃圾继续强化你乐观的精神，然后年年被市场折磨直到你什么时候恢复理智或者爆仓离开市场。。。呵呵

第二个原因更重要，多数人过高估计了自己的忍受能力，一遇到回撤就像天塌下来一样，然后就胡乱人为干预系统，这个时候进入完全的否定态度，自我质疑，然后就犯傻做很多事后看来百害无一利的事，最容易破坏系统的就是身处回撤期，这个和量不量化没有关系，因为决定是否完全依赖系统的决定人在你，某种程度上根本不存在百分百的量化系统，除非人工智能高度发达机器有自己的思维自己设计程序，呵呵。。。机器人要钱干嘛，吃饱了撑着？

补充一下上面两个主要问题的前提是是基于你的系统有正期望值，是有效的系统，系统本身有问题的都不在讨论范围内，而如何甄别系统是否有效也不在本文范围内，以后有时间再聊