加载中…numpy基础：计算收益率标准差与年波动率
(2018-02-26 10:05:43) | 分类： python |
先拿excel算分别算一下简单收益率标准差与年波动率，简单收益率标准差是相邻价格的差值除以前一个价格然后得出标准差,
年波动率=（对数收益率标准差/均值）/（交易日倒数平方根),为了方便下面拿个tick数据算一下
首先对D列进行相邻单元格的差值计算,L列是差值/前一个单元格,计算除收益率标准差，然后统计L列里面为负数的单元格数量，N列是价格的自然对数LN然后同样计算差值，最后用O列的标准差除以均值然后再除以年交易日倒数平方根，这里的标准差用总体样本stdevp，没有用估算stdev，注意的是excel里面取自然对数是ln，用Log默认底数是10,好了，下面看看Numpy的处理
收益率标准差一行就表达了,需要提一下where这个函数返回的是一个元素的tuple，所以要对生成的序列操作需要用下标[0]，全部元素都在这个下标里面，所以[0][0]就代表第一个元素的位置，下面输出看看
http://s7/mw690/005uQhfvzy7itc6bonIe6&690
结果和excel一致，这里第一个为负的元素显示3，回去excel看看位置是L5，刚好是第四个元素，excel里面用多个列才能表达的东西numpy基本一两行就完成了
结果和excel一致，这里第一个为负的元素显示3，回去excel看看位置是L5，刚好是第四个元素，excel里面用多个列才能表达的东西numpy基本一两行就完成了
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