海龟账户今天发生三笔交易。大豆增加2个空头单位。螺纹增加1个多头单位。

近期的一些操作，有多位朋友提出一些相同问题，现列举如下，供大家参考：

一、之前螺纹跌破10日低点，我没离场，还是用2N止损。到底什么时候从2N切换到10日？我以前有过三种回答：

    1、入场10日以后切换到10日低点。之前没有说明是第1个单位还是最后1个单位为准，我认为以最后1个单位入场算起10日比较好，符合时间离场的观念。时间离场的观念可以参考《幽灵的礼物》。

    2、当4个单位满仓以后，价格按买入方向大幅移动后，当10日超过第4个单位入场价格-2N时，切换到10日（以多头为例）

    3、按照自己的风险承受能力和经验来决定何时切换。我认为这个回答是最好的，没有绝对的，找适合自己的方式。

    4、今天刚想出来的，从回答2衍生出来的：当4个单位满仓以后，价格按买入方向大幅移动后，当10日超过第4个单位入场价格时，切换到10日（以多头为例）

二、我的玉米的ATR为什么这么大？

    因为最近玉米的波动有些异常，我的空头倾向又比较强，之前已经做空过两次了，都以止损离场。这次不想轻易被洗出来，所以放大了ATR，减少了单位手数，这样面对的风险还是一样的。

三、之前螺纹以2N止损，这个时候如果螺纹向下破20日低点，这个时候还没到止损价格多头头寸如何处理？

    我的回答是：止损不变，空头向下突破依然入场，这个时候会有部分锁仓的概念，个人以为是合理的。

最近的一些操作有些朋友感觉到我不按常理出牌，提出各种疑问。其实我并没有改变海龟的本质，只是还没有停止探索，我想国外那些成功的海龟们，也不可能止步于这个法则本身，一定会把自己的交易经验融入进去。网上有很多人试图加入一些过滤器来提高海龟的胜率，但似乎都没有更好的结果。我跟几个朋友也交换过类似的感受，觉得海龟法则本身就是一种哲学，是一种平衡思想，利弊的平衡，你在改变一个环节的时候，利和弊都在改变。比如网上看过一个帖子，发帖者本人是用N间隔加仓，3N止损，一年后发现和他另一个朋友的0.5N加仓，2N止损在总体业绩上没有明显区别。

其实用海龟最大的问题就是错过行情，这是我在开始实盘交易时就已经明白的一个观念，所以头三个月我是纯傻瓜式的交易，就是不错过任何信号。但是后来我依然错过多次大的行情，就是因为我想做得更好（提高胜率），主观去筛选信号。去年11月后，我又回归到傻瓜方式。但今年某个时期我又想，如果能解决错过的这个问题，能亡羊补牢，错过了敢追，还是可以在入场上采取灵活的方式的。

品种选择是另一个问题。今年有些成交量小的品种走出趋势性行情，比如强麦、籼稻、甲醇、菜油等，有些人之前没关注这些品种，可能觉得错过了没有抓住很可惜。个人观点认为，一个阶段内，品种定好了最好不要动态调整，否则无法做到一致性，可以根据市场的情况来定期调整操作品种。要么你就全品种操作，但肯定也会有漏掉大鱼的可能，因为你的持仓单位有限，保证金也有限，可能正好满仓后，出现后发先至的品种走出大行情。今后上市的品种会越来越多，但市场资金是有限的，活跃的品种数量会受限制，今后选择品种会越来越困难，把大的类别覆盖住，我觉得就可以了。

今天正好想到这些，就赶紧敲下来，省得人一犯懒，不知道什么时候再写了。

在此对关注本人博客微博、热情交流、提出意见建议和鼓励的朋友表示衷心的感谢！～