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王衣谷量化交易
王衣谷量化交易
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个人简介
软件工程师 | 量化交易员 | 金融创业者
擅长数据分析和模型研发,利用IT技术,挖掘交易机会。
将量化当作事业来做,始终把风险控制放第一位,努力实现资金长期稳定增长。
交流QQ:1362032716。
博文

        写于:2014-04-26;更于:2018-08-28

         我是王衣谷,这个名字是我参赛的昵称。我是2009年开始接触期货的,在寻找“交易系统”的过程中,断断续续做过一些交易。2012年,开始接触程序化交易,发现程序化平台是验证“交易系统”好办法;原来4年的程序员工作,让我对程序设计有种天生的好感,于是将之前接触的一些手工方法,陆续在程序里实现并进行测试,这样省去了大量的实盘验证时间。此后就一直在研究量化交易方面的内容,经过这这些年的积累,逐步形成了自己的多套交易策略。


         我其实不太相信期货市场暴利的说法,如果要说有暴利,那长期稳定复利才是这行业真正的暴利。我之前的工作,看到很多大起大落的帐户,不少人一个星期就赚一两倍,一个月四五倍,但都坚持不长,很容易在一次交易中就全部亏损进去,这种重仓的交易是不可取的。


        长期看,在这个市场中,赚一两倍不是太难的事情,难的是可以在市场中长期活下去。要长期活下去,资金管理和风险控制是最首要的事情,希望

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分类: 01实盘展示
    橡胶01表现优秀,上涨8%。比05合约升水1275个点,9.8%,做多预期很强烈。
    螺纹01跌2.52%,比05合约贴水326点,9.2%,做空预期很强烈。

    主观观察了一下历史数据,预期不能代表未来方向,很多强预期远月,变成主力时就认怂了!!!
    回头我用数据去验证一下这个观点。
    
    当日+1.77%,今年净值1.004,累计净值10.184
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分类: 03理念方法
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(2019-01-15 15:08)
分类: 01实盘展示
    
    当日-0.92%,今年净值0.987,累计净值10.110.007
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分类: 01实盘展示
    豆粕大跌,猪瘟的事情其实已经很久了,你也搞不清楚,为什么这时候发力。
    煤今天开盘大涨,周末煤矿出了安全事故,后续可以想象,要做安全检查什么的,影响供应,这个驱动看起来很直接。
    三国里有句话,天下大势,合久必分,分久必合。放在趋势交易里,也是合适的,震荡久了就出趋势,趋势结束就震荡。

    当日+1.42%,今年净值0.996,累计净值10.1

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(2019-01-11 15:04)
分类: 01实盘展示

    当日+0.84%,今年净值0.982,累计净值9.959
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(2019-01-10 15:06)
分类: 01实盘展示

    当日-0.23%,今年净值0.974,累计净值9.876
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分类: 01实盘展示
    最近20个交易日,亏损12天。
    策略还是那个策略,人还是那个人,亏得胡子都不太长了。

    当日-0.27%,今年净值0.976,累计净值9.899

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分类: 03理念方法
作者:Jerry Ma
文章发布时间:2018年9月25日

 1.理解市场的期现结构。
想要做好跨期套利,首先需要观察并理解当下的市场结构,因为不同的市场结构可以给你提供不同的安全边际以及交易机会。不同的市场结构背后,其实反映了现货市场的一些深层次情况。
最常见的市场结构是正向市场结构,在正向市场情况下,现货价格低于近月合约的价格,近月合约的价格低于远月合约的价格,如下图所示:

市场为什么会出现这种结构呢?这种市场结构一般反应了当下商品供应过剩,所以有多余的商品可以储存起来,作为远期的需求,多余商品的存储需要一定的成本,所以从理论上来讲,近月合约价格应该等于现货价格加上持有成本,远月合约价格应该等于近月价格加持有成本或者说现货价格加一个更大的持有成本。
像当下市
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(2019-01-08 15:31)
分类: 01实盘展示

    当日-0.08%,今年净值0.979,累计净值9.926

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分类: 01实盘展示
    每年到这段时间,行情总有些反复。
    也许是到了年关,各类资金兴趣不浓。工业农业都处于一年收尾阶段。大家忙于总结和思考来年的计划。整体感觉平淡得很。

    当日-1.17%,今年净值0.979,累计净值9.934
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