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封万里
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机构

市场连跌之后,关键要看清下跌目的和机构的行为,因为档期这种下跌,指数跌幅并不大,关键是个股上,每一只都有自己的想法,跌股票都是因为短期涨幅过快,造成恐慌盘涌出的个股。所以面对当前市场的这种下跌,我自己拿「博尓系统」量化下跌中的各种交易,实际现在的行情和前几个月并没有本质区别,,有三种下跌都是白送礼,不能丢的,分别是拐头短空不能丢、下跌承接不能丢、震荡加码不能丢。今天连续下跌之后,下跌承接不能丢就变成很重要了,下面我详细说。

 

,下跌承接不能丢

所谓下跌有承接,就是在弱势下跌中机构资金积极动作,尤其是跌到低位,甚至破位的的股票,特别要注意这种迹象。我通常就是用「博尓系统」,量化机构行为,看跌到低位的股票,哪些是机构行为反而特别活跃的。 

就拿医药板块来说,前段时间走熊明显,龙头企业恒瑞医药,也是落毛凤凰不如鸡。之前调整根本没有机构库存,所以跌了又跌,腰斩还多。但97~15日的回落中,橙色机构库存开始持续不断出现,说明这个价位,机构资金愿意去积极参与了,于是这几天表现要明显好于以往,同时也强于大盘。哪怕周

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今天,又迎来的一天的调整,上证指数下跌不到30点,深圳成指还是上涨的。但一多半股票下跌幅度都要3%以上,如果不是白酒表现抢眼,茅台拉过涨停,这行情还不知道今天会跌到哪里了。

 

一,最紧张的调仓时刻

对于今天这种调整,找业内的同行聊了一下,没有几个会觉得意外。资源为什么下跌,好几个业内朋友都说,现在公募都不希望自己钟情于资源的事情反映在仓位上。所以,月底谁砸盘,猜都能猜出来。 

外加对于基金风格漂移的事情,已经引起了重视,并且被媒体报道了出来。年初很多主题基金,因为消费股火热,都是以消费主题募集的,但真到手里,当时买白酒股,真亏的立马就要下岗。所以大量资金当时搞资源股,但到三季度末,上面已经注意这个事情了,不退回去一点也不合适,所以白酒股今天带队上涨,也同样是非常好理解。


 

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周五的市场,跌幅榜、涨幅榜都异常清晰,跌幅榜煤炭、钢铁、化工、水泥,全是工业原材料。而涨幅榜上,明显都是各种是食品、饮料。 

一,龙头板块上的饿虎扑食

很明显,机构资金一把做空,就饿虎扑食,最近几天加仓资源股的资金,多半葬身虎口了。但这对于市场不是坏事,因为市场最近就是这种节奏,先在某些板块里发一下虎威,然后饿虎扑食来一把。对此这种节奏,谁会知道机构资金在什么时候突然动手?这要是知道,只有内幕知情者。如果不是知情者,对我来说,就是看概率,尤其是机构动作,看周级别这种大级别上的概率,拿「博尓系统」去量化,一旦跑到了做空概率68%的红线上方,做空概率很高了,就很容易形成集中卖盘,把股价打下来。就像煤炭股,之前到做空概率68%的红线就会大概率回落,而这次都触及做空概率95%的位置,当然最近两周就会特别容易出现很突然的集中抛盘,把股价个砸下来。


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本周调整之后,下周市场机会在哪里,下午的时候,我看蛮多朋友都在讨论。如果看我文章的朋友,之前也思考过此类的问题,那么我要提醒一下,个股的上涨是有一些时间差的。比如之前煤炭板块好几只个股都翻倍了,但是冀中能源一直没有动静,直到最近才连续涨停追上的。

 

一,机构运作也有时间差

而如果再精进一步,就不难发现,个股上涨时间差的背后,实际是机构运作时间差。就拿冀中能源来说,4月份开盘是3.23元,到7月底那周最低是3.45元,4个月里上涨6%,涨幅是很小的。但同时用「博尓系统」去量化,4个月里,多数时候机构库存都是持续不断,说明机构一直在里面积极动作。那么就这种涨幅,任何一个机构,如果在里面折腾3个月,都不会满意,可能连资金成本都不够,所以当然有动力快速猛攻。而一旦机构的猛攻起来了,很容易就变成后来居上。

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昨天周六的时候,和几个业内的朋友聊,除了晚舟归来,就是叶飞进去。然后就有朋友担心,后面别A股市场的资金面出什么问题。但我认为这种问题,即便有些资金怕了要撤离,也只能是一小部分。并且很好预防,我一直用「博尓系统」,看清机构资金的态度突变,就足以避免什么庄家撤退之类的隐患了。

 

一, 出货中的机构行为

另外3650点的位置,最近5年里也是相对的高位,如果有机构出货,我也一点都不奇怪。而出货中机构会做些什么?大家可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,在自己去量化机构库存,能够直接看到机构行为,包括机构的出货行为,当然也能很直观的体现出来。就拿叶飞爆料的两个股票来说。 

中源家居是第一个被喊话暴雷的,实际庄早就跑了,因为拿「博尓系统」量化,该股3月以来的上涨,用

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昨晚刚说过,周五的下跌中,有太多情绪筹码涌出,导致的恐慌抛压。而情绪筹码抛售的结局,从历史上看,必被收割。而情绪筹码实际有两种状态,昨天说了低位震荡中的情绪筹码状态,结果有朋友说,他的股票也调整,但不是低位调整,会不会是情绪筹码涌出?当然也有可能。因为还有一种状态就是高位回落快速砸盘,但机构持续积极的状态。下面分两点详细说。 

一,情绪筹码砸盘状态之二:高位回落快速砸盘,但机构持续积极

有些股现在正在快速拐头回落,而通常而言,快速回落是机构在跑路,如果用「博尓系统」去量化交易,是看不到有机构库存的。但有些快速回落中,机构库存持续维持在高水平上,说明机构资金非常积极,那么这种回落,就不是机构砸盘所致,而是投机盘、恐慌盘的出逃所致。当然就是情绪筹码杀跌,显然也是会被轧空的。 


就像比如嘉元科技,8月份的时候有过一段4连跌,从113元跌到98元,而前期高点在114元,如果光看走势,不就是突不过前高做双顶吗?但是,当时如果用「博尓系统」量化交易,就能看到橙色机构库存是在拐头下跌的过程中依

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今天的下跌,明显是收割情绪筹码。因为从下跌的动因有点莫名其妙,强烈预期涨价的板块,突然就有几个股票崩了,除了由于涨高了获利盘太多,集中抛压过大之外,并没有其他不适。并且从北向资金的状态上就能看到,北向资金今天还是明显净流入50亿,显然聪明钱可一点都没害怕。所以今天那些还没怎么涨的股票,噼里啪啦跌下来,这里面情绪筹码的因素真的就很大了。

一,两种情绪筹码

如果把恐慌中出现情绪筹码的状态分类,可以分成两种,一种是弱势砸盘但机构资金反而参与;一种是高位回落快速砸盘,但机构资金参与热度不减。而其中对于机构资金的行为,我是用「博尓系统」,通过量化交易来看到的。下面两个我都一一说一下。

 

二, 弱势砸盘但

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今天指数跌30点,不算很多,但个股跌的好惨,尤其是周期股,集体大跌。但这种跌能持续多久?问了一圈业内的朋友,都认为周期股这样跌,反而不可持续。因为今年地方专项债3.65万亿,还有2.3万亿没用,后面他们就看大基建加速了。这两央行逆回购频繁,又等于国庆节前投放1200亿。钱多总是好事。外加今天周期股一顿砸盘,但指数下跌不多,本身也证明了,当前市场,如果主力机构想护盘,也是轻轻松松的,空头也是非常忌惮的。 

而我自己来看,真不管周期股怎么上蹿下跳,这个市场的资金运作的普遍规律没变,机构资金态度依旧决定股价的风向,这点用「博尓系统」能够很清楚的量化出来,并且只要这点没变,就足够操作了。

 

一,白酒强不是没道理

拿今天表现比较好的白酒股来说,白酒之所以最近表现能逐步好转。表面上是因为双节来临,白酒又到销售旺季。但拿「博尓系统」去量化,实际在两周之前,整个白酒板块,橙色的机构库存就已经持续不断,说明当时机构资金已经开始积极动作了。只是对于整个白酒板块来说,这种积极动作,力度并不强,还在逐步在减弱,所

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昨天行情虽然仍有上涨,但走势上冲高回落,在冲高回落的背后,充分体现了最近市场中机构行为决定行情走向的显著特征。对此,昨天通过煤炭股的表现,已经有所体现,看看氟化工,同样也是如此。

一,机构态度决定行情 

昨天氟化工板块总体是下跌的,但是同样具备氟化工题材的深圳新星却明显大涨。而拿「博尓系统」量化交易,就能发现,深圳新星9月14、15日,股价虽然出现显著的震荡,但橙色机构库存依旧在增长,说明机构资金看到股价上涨之后出现震荡,并没有犹豫而是更加积极的动作,并且这个态度一直持续到昨天,所以15日之后股价一直上涨,持续至今。

但同样的氟化工股票,中欣氟材就跌的特别惨,同样拿「博尓系统」去量化,却发现一个很有意思的事情,中欣氟材在上周奔向新高的过程中,橙色机构库存反而消失了,这说明机构资金并没有认

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因为这两天的连涨,行情、人气明显是从上周的连续调整下恢复了过来。于是,晚上看到很多朋友都在讨论行情站上3600之后,接下来是重新走好,还是仅仅昙花一下,然后继续休息、低迷?这个问题争的人很多。但我和总部资管部的负责人聊到这事情时,人家的格局比较大,没把这事情当做什么难题。人家的不少见解,值得去借鉴一下。

 

关键的增量

后续行情好不好,主要看的是增量。海外的增量,主要看的就是汇率,人民币不断升值,闭眼也知道海外资金在不断进入。而国内的增量看的是基金的募集。8月主动偏股公募基金发行规模1144亿元,虽然较前期小幅下降,但仍处近两年的中等偏上水平,这些资金9月都要开始建仓。只要9月份有明显持续的主题热点,就有利于基金操作,后面的基金方面的增量资金并不会缺少。 

翻转,机构返场

我想,看到这的时候,各位朋友应该已经很清楚了。昨天指数低开50点后的一路高走,真的有很大可能就是此前资金的回归。因此能看清机构重新杀回来的路径,热点难找,新的波段也不难做。而

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