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以交易为生的老郭
以交易为生的老郭
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北京量化投资学会副会长,主张自上而下的投资理念,先从金融心理学出发找出市场理论假设,再用统计学工具加以显著性检验。目前主要致力于期货领域的程序化交易的研究和实践。
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有朋友私信问老郭说你不是以交易为生的老郭吗?怎么收这么高的培训费讲课?额……问题很尖锐啊!不过老郭也是无惧直面这个问题的。有如下几个考虑吧:

 

1.老郭虽然有分享精神,一直以来也在微博上不断的分享交易理念,但零碎的分享和系统的培训是完全不是一个量级的东西,所需要付出的精力不一样,再说交易是个负和游戏,羊都变成狼了,老郭怎么

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期货

一年一次的讲课又到了,今年已经是第四个年头了,第一年是杭州,第二年是广州,去年是深圳,今年定在了北京,是时候该回去看看我北京的那帮做投资的兄弟们啦。现把关于讲课方面大家关心的问题统一说明一下:

 

一、我的讲课原则。期货是负和游戏,期货里的每一个人都可能是自己的对手,期货里面是完全可

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分类: 金融交易理念
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学会论坛里时常有朋友上传自己的交易模型测试报告求评价,也不时有一些朋友私信我聊这个问题,鉴于此,我抛砖引玉,分享一下我个人在这方面的一些体会。

检验一个交易模型,首先最基本的一个工作就是得检验代码里是否有逻辑错误或者偷价格现象。偷价格主要体现在两个方面:一个是利用过去的价格来交易,比如'if(H>H[1])  buy(1,open);'这种写法就是在偷价格,因为在k线开盘时你是无法知道当根k线的最高价的,再一个就是没有扣除对价价差,稍微盯过盘的都知道,买1和卖1的价格是至少一个点差的(不活跃的品种会更大),如果在发生信号后保证成交,得以对手价去下单,一般和信号模拟价相比要损失一个点差左右的,所以在写交易模型编写时必须要扣除点差
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期货

杂谈

经验

财经

分类: 好文推荐
是俊峰:期货套利高手,10年期货交易经验,年均稳定回报20%,收益曲线长期稳定;能以独到的眼光和敏锐感,发现市场细微的套利机会;2007年,在香港从事港股、恒指和期权交易,积累了丰富的港股市场投资经验。

        我们要思考自己究竟选用赌徒策略就是做期权的买方,还是选用赌场策略就是做期权的卖方,这是首先要考虑的问题。

    首先探讨一下赌徒策略,作为赌徒来说最忌

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分类: 好文推荐
不确定市场中的确定性收益

            ——上善若水投资总监侯安扬北大演讲稿

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这个相关性分析比我做的全面多了啊,转给有需要的朋友们

         本讲的目的是实现期货交易品种(板块)

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分类: 好文推荐
在市场面前,我逐渐的丢失了自我!!!!

十年前我主要靠预测来完成交易;五年前我主要靠分析来完成交易;现在我主要靠规则来完成交易。回顾我的交易成长之路时发现:我事实上是在逐渐的减少自由意志,而又逐渐的增加冰冷的规则。本以为进入期货市场能够通过市场间的非相关性来提高自己自由选择的余地,但半年的期货生涯告诉我的却是截然相反的结论。
交易是艺术还是科学?或者说交易行为的实现是更多的靠不可量化的直觉分析还是更多的靠冰冷的规则?也许交易行为的实现必然是艺术与科学的结合,但现实让我越来越远离艺术的成分。交易者在市场面前的价值到底是什么?现在我对市场有一种前所未有的敬畏!同样也前所未有的感到自己的渺小。人类有自由意志吗?未来是被上帝安排好的吗?这是一个古老的哲学命题。如果人在未来面前真的无能为力,从而人定胜天是不可能实现的奢望。那么这是否给每个人一种凄凉的感觉?十年来我对交易行为自己选择的余地已经变得越来越小,我也越来越发现我在市场面前真的无能为力。曾经进入市场时的那种激情与壮志已经几乎变成一种永远不能实现的奢望!成功
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分类: 好文推荐

Optimizing Without Curve-Fitting : Six Tips to Avoid Over-Optimization
http://www.matlabsky.com/thread-24941-1-1.html

 

Coding successful trading strategies can be a long and frustrating process, especia

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“正确的做法其实应该是淡化时机选择(要素3),把投资的立足点牢固地建立在便宜的好公司上(要素1和2),因为只有估值和品质才是投资中能够把握的事,时机的选择更多只是尽人事,听天命罢了。”,很认同邱总的这个观点

 

邱国鹭

20132

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1.在评价一个交易员或者一个交易模型时一定不能忽视这个样本是从多大的总样本中选择的,单个样本的小概率事件一旦多次抽样,就可能成为大概率事件。

 

2.我们的大脑是一台非常了不起的解释机器,能够对各种各样的现象罗列出各种解释,并且通常不能接受某件事情不可预测的想法。这种特性会让我们在生活中忽视随机性而充满安全感,但是却会在交易中让我们陷入因果关系陷阱和预测陷阱。

 

3.量化投资除易落入过度优化陷阱这一不足外,还有一个不足之处就是对于新上市不久的品种缺乏足够的历史数据进行建模分析,这时候可以适当曲线救国,比如对于该品种的历史现货数据做分析,也可以参照已经上市的同类产品,综合分析后如果主观觉得这个新品种是个不错的投机品种,那就可以提前轻仓上模型

 

4.每一波的大行情都会造成一批奇迹。奇迹固然可喜,但一定不可以自大。98、99年美国高科技泡沫造成的一批明星年轻交易员,在2000年时裤子都输没了。08年国庆行情国内出了一批明星交易冠军,目前活跃到交易第一线的几乎没有了。时势造英雄,交易者一定要明白,短期的收益率奇迹,更多的是行情的奇迹。

 

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