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博士小兔
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发信人: kanlee (新的转机和闪闪星斗), 信区: GuoJiXue
标  题: 衍生品定价的girsanov变换及鞅方法原理
发信站: 水木社区 (Wed Jul 19 10:52:58 2006), 站内
下面是我在一个版面和一个网友关于衍生品运用随机过程定价的争论.由于随机过程的复杂,使得人们对衍生品定价的原理,完全迷失了方向.以为通过随机过程的复杂变换,可以把以前衍生品定价的例如证券的价格应均衡等条件都不要了.而且也给人错觉,以为这么复杂的变换,就是非常高深而且精确
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(2011-06-02 20:42)
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杂谈

分类: 学术笔记

一。资料采矿与统计机器学习的过去

1.人工智慧

2.机器学习

3.统计学门

4.统计机器学习

  • 集成学习(ensemble learning)
  • 模型选择(model selecting)
  • 主动学习(active learning)
  • 资料流程学习(data-stream learning)

二。资料采矿与统计机器学习的现金

1.改进寻找特点的能力

2.以来人工的参数学则

3.人工智慧与机器学习的整合与统计修正——类神经网络

4.统计学习新趋势——SVM向量支持器

5.解决现今企业的问题——资料仓储与资料采矿技术的重视

6.探讨与改善人类疾病的问题——生物统计学

7.资料的文字处理——语言意义的学习

8.统计学近40年的走势

 

三。资料采矿与统计机器学习的未来

1.改善机器学习问题

2.语言意义的学习改进——人类以后不需要介入

3.人机界面——更进一步的计算能力

4.我国未来的发展——学习再学习

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杂谈

分类: 学术沾边

1. 吾讲斯美:近距离读美国

作者 李雾

出版社 广西师范大学出版社

 

 

 

2. 哈佛琐记

作者 吴咏慧

出版社 三联书店

 

 

 

3. 上学记

作者

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(2011-04-12 16:45)
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杂谈

分类: 学术沾边

l  垄断农产品——未来方向

l 

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(2011-04-11 23:21)
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杂谈

分类:

系统聚类方法(Hierarchical Cluster过程):直观、易懂

快速聚类(K-means Cluster过程):快速、动态

有序聚类:时间顺序or大小顺序

 

相似性度量:

一。变量测量尺度的类型

间隔尺度:数量概念

顺序尺度:次序概念

名义尺度:纯粹一个标记,例如眼睛颜色、物品种类

二。样品间亲疏程度的测度

1.

R型聚类:(P阶X'X)基于样品,对指标聚类——相似系数(1,-1)

Q型聚类:(n阶XX')基于指标,对样品聚类——将样品看成点,点点距离

 

2.常用距离算法

闵可夫斯基距离(明氏距离minkowski):闵氏距离、绝对距离、欧式距离、切比雪夫距离

——受量纲影响,没考虑变量之间相关性

马氏距离(广义欧氏距离)

——不受量纲影响,考虑了变量之间相关性(假设变量之间独立)

兰氏距离

——不受量纲影响,没考虑变量之间相关性

斜交空间距离

 

3.相似

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(2011-04-10 20:49)
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大牛

分类: 学术沾边

 

王汉生
专业: 经济统计学
系别: 商务统计与经济计量系
职称: 教授
办公电话:86-010-6275-7915
Email:hansheng@gsm.pku.edu.cn

My Homepage: hansheng.gsm.pku.edu.cn

 

Hansheng Wang

PHD & Professor
Dept. of Business Statistics & Econometrics
Guanghua School of Management
Peking University
Beijing, P. R. China, 100871


Office: GSM Building #2, Rm. 412
Phone: 011-86-10-6275-7915
E
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(2011-04-10 20:36)
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大牛

分类: 学术沾边
陈松蹊
(北京大学光华管理学院-商务统计与经济计量系)
专业: 经济统计学
系别: 商务统计与经济计量系
职称: 教授
办公电话:010-62750427
Email:csx at gsm dot pku dot edu.cn;songchen at iastate

北京大学光华管理学院商务统计系主任,北京大学讲席教授,北京大学统计科学中心(http://www.stat-center.pku.edu.cn/stat-center_web/index.html)联席主任,首批“千人计划”(数理统计)入选者。

Statistics and Its Interface 联席主编(2010—2013)。

The Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/)副主编(2010—)。

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(2011-04-10 20:29)
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大牛

分类: 学术沾边
王明进
(北大光华管理学院-商务统计与经济计量系)
专业: 经济统计学
系别: 商务统计与经济计量系
职称: 教授
办公电话:0086-10-62756270
Email:mjwang@gsm.pku.edu.cn

王明进, 理学博士,统计学教授, 博士生导师, 北京大学光华管理学院金融风险管理中心主任。

 

教育背景:

 

  • 理学博士, 北京大学数学系, 1997年;
  • 理学硕士, 北京大学数学系, 1994年;
  • 理学学士, 山东大学数学系, 1991年;

 

工作经历:

  • 1997年-2002年,北京大学光华管理学院管理科学与管理信息
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杂谈

煤机设备&石油钻采——迎来景气

 

白酒&农林牧渔 ——不景气

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杂谈

一 本有趣的书往往是有益的书,反之则未必如此。许多在学术上有崇高造诣的著作是无法带来任何阅读乐趣的。在某个狭小的专业领域极有参考价值的书,往往也过于 艰涩。以下列出的十五本书属于“有趣又有益”的交集——尽管它们并不像惊险小说那样好读,但至少不至于让人头昏脑胀又不知所云。

随着时间的进步,金融技术和投资技巧的发展都已经比几十年前先进了许多。但是某些基本原理是不变的,所以我相信,以下列出的十五本书,在几十年后至少还有一大部分是值得阅读的

 

1、本杰明-格雷厄姆:《证券分析》(Securities Analysis)

如果

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