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置顶: (2011-12-15 09:59)


在推广配对交易的这段时间里,我被问得最多的问题就是:1. 什么是配对交易?2. 为什么要进行配对交易?3. 这个交易有风险么?

 

什么是配对交易呢?

配对交易是统计套利的一种形式,就是通过对股票历史价格走势的统计分析,选出有相似价格走势的股票对,当两者价格走势出现明显分离时,卖空相对价格走势偏

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又隔了2天没有发了,可不能这样,周五仓中组合表现如下:



模拟仓跟踪情况如下:



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4月10日大盘走出一个V型,一群人揪紧了心,又舒开来。配对交易表现不太好

持仓股票表现如下:



模拟仓跟踪情况如下:


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大盘这几日缩量厉害,还是耐心等待吧,配对交易今日表现不好

持仓组合表现如下:




模拟仓跟踪情况如下:


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终于活过来了,继续发跟踪,这几天都没看了,真是要好好回补一下。

持仓状况


模拟仓跟踪情况


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大盘继续缩量跌,眼睁睁地快清明了,真是看的凄凉,配对交易今日表现也不好

持仓配对表现如下:


模拟仓跟踪情况如下:


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大盘真是跌的稀里哗啦,昨天早早去打吊针,今日来发配对交易跟踪提示,前几天的奇怪特征,这几天快淋漓尽致地表现出来了,昨日平仓的的一对提示晚了,特别对不住大家,前两日耽误了,昨日才平,收益少了快2%。


昨日持仓情况如下:


模拟仓跟踪情况如下:


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连着两日没有发跟踪提示了,发烧的厉害,流感太强了。这几天大盘缩量厉害,大盘也发烧了么,但是不管怎么样,目前观望的气息还是浓厚的,节前不知道能不能给大家一个好消息了。

配对交易上周五有一对平仓提示,忘记了,现在补上,卖空国元证券,买入国金证券提示平仓,请跟的朋友们尽快平仓吧。

持仓组合表现如下:



模拟仓跟踪情况如下:
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今日两市缩量厉害,前两日收手的资金,现在又在静观其变了。配对交易表现正常,弱于昨日,包钢股份武钢股份配对开始收敛,不过开仓时间过早,损失还是很大。

今日仓中股票对表现如下:


模拟仓跟踪结果如下:


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这几日市场缩量明显,配对交易今日稍微好一点,从昨日到今日,收益变化超过了0.5%,我很担心,周末应该抽个时间看看,算算时间,又差不多到了该调整的时候了,好在几个配对出现收敛迹象,稍微宽心了一点。

今日持仓表现如下:


模拟仓跟踪情况如下:


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今日包钢股份再次涨停,但是从模型上看和武钢的价差已经到了极大的程度了,怎么也该收敛了,继续持有一两天看看吧。

今日持仓组合表现如下:


模拟仓跟踪情况如下:


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