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商业银行经营管理学【139】商业银行流动性风险管理【2】

(2018-07-22 16:27:47)
标签:

农业银行辽宁省分行

农业银行沈阳分行周桐

农业银行沈阳辽中支行

商业银行经营管理学

银行流动性风险管理

商业银行经营管理学【139】商业银行流动性风险管理【2

 

农业银行沈阳辽中支行   周桐    学习笔记

 

 


商业银行经营管理学【139】商业银行流动性风险管理【2】





一、流动性风险与流动性风险管理概述

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1

http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102xzey.html

二、商业银行流动性风险管理的指标与方法

1. 银行流动性风险管理的监测指标

商业银行可以根据资产负债表的有关数据,运用流动性风险管理的监测指标,来衡量和预警商业银行的流动性状况,如下表:

商业银行流动性风险管理的监测指标

资产流动性指标

负债流动性指标

市场信号指标

现金状况指标(+

流动性证券指标(+

净联邦头寸比率(+

能力比率(-

担保证券比率(-

游资比率(+

短期投资对敏感性负债比率(+

经纪人存款比率(-

核心存款比率(+

存款结构比率(-

公众的信心、股票价格

商业银行发行债务工具的风险溢价、资信评级

资产售出时的损失

履行对客户的承诺

向中央银行的借款情况

注:表内(+)代表与流动性正相关,表内(-)代表与流动性负相关。

 

2. 流动性风险管理的主要方法

不同的流动性需求来源和供给来源,共同决定了每家银行在任何一个时刻的净流动头寸。进行流动性风险管理首先需要了解商业银行流动性需求来源和供给来源有哪些,在引基础上分别从资产和负债两个角度入手。

银行的流动性需求和供给

流动性资金供给来源

流动性资金需求来源

客户存款

客户提取存款

非存款服务收入

贷款客户的信贷需求

客户偿还贷款

偿还存款以外的借款

出售银行资产

提供服务时产生的各种费用

从货币市场上借款

向股东发放现金股利

 

1)资产流动性管理的主要方法

资产流动性管理的实质是通过持有流动资产,如现金和可销售证券来储存流动性。当需要流动性时,选择性出售流动资产,收回现金,满足银行的现金需求。由于是皀非现金资产转换成现金而筹集流动性资金,所以这种管理被称作资产转换战略。

从实际操作看,保持适度的流动性的方法主要中保持分层次的准备资产。准备资产是指银行所持有的现金资产和短期有价证券,其中现金资产中银行全部资产中货币性最强的部分,具有十足的流动性,因此,可将其作为应付流动性需要的第一准备或一级准备。短期有价证券与现金资产相比,有一定的利息收入,但其流动性不如现金资产。与其他银行资产相比,其流动性比较高,变现速度快,而且在变现中的损失也较小。如果银行所持的现金资产不足以应付流动性需要,银行就可以迅速地出售这部分资产,用取得的现金来满足流动性需要。因此,短期证券就成为应付流动性需要的第二准备或二级准备。一级准备加上二级准备就是银行总准备。 银行总准备减去法定准备金,就是银行的超额准备。

不过需要注意,在一级准备中,在中央银行的存款的相当大部分是用于满足流动性要求的。法定准备金是不能用来向外支付的,所以,不能提供流动性。实际能够提供流动性的主要是超额准备金。正因为如此,超额准备金的多少,反映了银行资产流动性强弱。

商业银行除了建立分层次的准备金之外,还通过资产结构的恰当安排来解决流动性问题。商业银行根据经济情况的变化、客户资金运动的规律,来预测一定时期的流动性需要,合理安排资产的期限结构,使放款和投资的各种不同到期日,与不同时期的流动性需要相适应,既保证银行经营所需的流动性需要,又能获得最大利润。当然,这种资产结构安排,受客户的资金需要制约很大(特别是放款),只能作为解决流动性问题的一个选择加利用。

2)负债流动性管理的主要方法

负债管理的实质是通过流动性购买,如货币市场借款来借入流动性。采用负债管理的银行只有在确实需要资金时,才去选择借款。所以,商业银行保持其负债流动性的主要策略是增加主动性负债。这与以资产形式储存流动性是不同的。

从负债方面看,银行可以用来安排满足现金夫付需要的途径是,向中央银行借款、向中央银行再贴现、发行大额可转换存单、同业拆借、利用回购协议等。这些资金来源的成本相对较低,一般都低于银行贷款和投资的收益,不会造成银行为增加流动性而减少贷款和投资,也就是说不会改变原有的资产结构。这种管理技巧常常被银行广泛应用。

需要特别指出的是:流动性风险因其综合性和易与其他风险结合的特点,流动性风险的管理既需要有针对性的需要,又要注意与其他风险管理的融合与伴随。比如,商业银行应审慎评估市场风险、信用风险、操作风险等对资产负债业务流动性影响,密切关注不同风险间的转化与传递。一般而言,流动性风险管理往往与资产负债管理相融合,在银行确定资产负债结构时主要考虑的内容之一就是流动性风险管理,比如如何加强资产的流动性和融资来源的稳定性。因此,资产负债流动性管理的诸多技术与方法都可以应用在流动性管理上,如比敏感性分析、缺口管理等。

3)压力测试

商业银行流动性管理应通过压力测试分析银行承受压力的能力,考虑并预防未来可能的流动性危机,以提高在流动性压力的情况下履行其支付义务的能力。 商业银行应针对影响单个银行或整个银行业的各种情景每年至少进行一次压力常规测试。在必要时应针对未来可能发生的压力情景进行临时性、专门性压力测试,并根据压力测试结果对流动性管理策略、政策和限额进行调整,建立有效的应急预案。

压力测试一般应采取如下步骤:一是考察特定时期内发生的最大损失额,将其与银行内部风险评估系统所估计的损失进行比较;二是模拟极端的压力情景,比如用过去所发生的重大波动来对当前的投资组合进行测试;三是将钎当前的头寸与极端状况进行比较,判断银行现实承担压力的能力;四是设计未来发展中对银行不利的环境以测试用户可能存在的脆弱性。

商业银行可以针对单个机构和整个市场设定不同的压力情景。具体压力情景设立可结合银行本身业务特点、复杂程度,针对流动性风险集中的产品、客户和市场设定情景实施压力测试。针对单个机构压力情景的假设条件主要包括:流动性资产价值的侵蚀;零售存款的大量流失;批发性融资来源的可获得性下降;融资期限的缩短;交易对手要求追加保证金或担保;与新开发的复杂产品和交易相关的流动性损耗;信用评级下调;母行出现流动性危机的影响。针对整个市场压力情景的假设条件包括但不限于:市场流动性的突然下降;对外汇可兑换性以及进入外汇市场的限制的变化;对中央银行融资工具的渠道的变化;银行支付结算系统突然崩溃。

商业银行压力测试应基于专业判断,并在可能情况下,对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景进行回溯分析。注意全面考虑影响流动性风险的各种因素,大体包括以下内容:假设情景对银行自身以及对所在集团的影响;政治风险、国家风险和汇兑限制等;资产变现时间及折让程度。商业银行应确保不同压力测试情况下在最短生存时间内现金流量为正值。如果压力测试结果为负值,商业银行庆立即采取有效措施提高流动性水平。

需要指出的是,压力测试不仅仅针对流动性风险,它还可以运用在银行面对的市场风险以及整体风险管理的系统性能力测试上,压力测试虽然针对的是极端情况,却是对计量模型定量分析的有益补充。

 

 

 

资料来源:

.商业银行经营管理学.大连:东北财经大学出版社,20176):259-264

 

 

 

 商业银行经营管理学【139】商业银行流动性风险管理【2】


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