加载中…
个人资料
lnlh2013
lnlh2013
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:1,118,057
  • 关注人气:685
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

(2018-07-22 11:32:04)
标签:

农业银行辽宁省分行

农业银行沈阳分行周桐

农业银行沈阳辽中支行

商业银行经营管理学

银行流动性风险管理

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1

 

农业银行沈阳辽中支行   周桐    学习笔记

 

 

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】






一、流动性风险与流动性风险管理概述

1.流动性风险含义与类型

所谓流动性风险,就是商业银行缺乏足够的流动储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求,从而有可能引发挤兑风潮或银行信誉丧失。这种可能性一旦转化为现实,商业银行的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除,这会使银行的生存和发展受到威胁,严重时会导致银行破产。综观银行危机的历史,不管危机的起因是什么,危机的表现形式必然是流动性不足进而陷入困境或破产。流动性风险一般表现为:不能及时满足存款人的提现要求;信贷资产严重不足,无法满足合格借款人的需要;投资业务萎缩且不能以有效的主动性负债解决资金来源;在市场条件极为不利的情况下,被迫低价出卖资产或高价购买债务。

1)根据流动性的具体表现形式,流动性风险可划分为:再融资风险、偿还风险、提前支取风险。其中:再融资风险是由于资产负债的成熟期不相匹配而引起的。银行一般借入大量短期存款,然后向其贷款客户长期放贷,造成资产负债到期日的不一致。偿还风险主要是指银行信贷业务中贷款延期偿还的可能性。由于贷款客户不按照合约规定及时偿还本金和利息,银行将不得不通过流动性储备,满足其他客户存款提取或贷款需求。提前支取风险是指大额银行存款排预期提取与信贷额度排预期使用。

2)根据流动性风险发生在资产方还是负债方,流动性风险可划分为:资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险包括偿还期风险与信贷额度的非预期使用,负债的流动性风险包括再融资风险与大额存款的提前支取。

3)根据流动性风险造成危害程度的不同,可以将其分为几下几种情况:一是银行的一切经常活动正常。信贷资金市场正常运转,银行本身并无严重问题发生。这种情况的流动性风险, 是银行本身资产和负债的经营特点决定的,是日常经营活动面临的必然问题。二是银行本身出现危机。比如出现大量的坏账。亚洲金融危机的深刻教训之一就是巨额不良贷款成为银行陷入支付危机的重要原因。三是银行业整体出现危机。第一种情况又称经营性流动性风险,后两种情况称为危机性流动性风险。对于后两种情况的流动性风险,尽管它是商业银行破产倒闭的直接原因,但它往往是由其他风险——信贷风险、利率风险、操作风险等所致,表现为一种派生风险。如果流动性风险之外的风险不累积到一定的程度,大多可以使银行在危险的境况下继续经营,甚至可能直死回生。流动性风险一旦出现,将直接导致客户挤兑,如果缺乏外援的支持,银行面临的将是破产倒闭,因此危害极大。

2. 流动性风险管理的理解

流动性对于商业银行来说非常重要,流动性风险管理历来被商业银行视为重中之重。商业银行的经营管理由早期的资产管理理论过渡到负债管理理论、资产负债综合管理理论三个阶段,在每个发展阶段,无不重视流动性风险管理。20世纪60年代和70年代前半期的负债管理理论强调银行可以通过主动负债即通过从市场上借入资金来满足银行流动性需求。20世纪70年代早期产生的资产负债综合管理理论在继承资产管理理论和负债管理理论的基础上,重新科学地认识了流动性的地位,指出流动性既是安全性的重要保证,又是实现盈利性的有效途径,是“三性“统一的桥梁。

3. 商业银行流动性管理的原则

从商业银行经营的安全性出发,流动性应该是越高越好,然而实际上,过高的流动性又会影响银行的盈利水平,也是银行流动性管理必须面对的问题。由于银行解决流动性问题时会产生一定的成本,例如,吸收资金的利息,为获取流动性所花费的时间及其他费用,为获得盈利性售出盈利性资产时必须放弃未来盈利的机会成本。所以,银行流动性管理的原则是适度,即在银行流动性管理中,一方面要考虑各种成本,另一方面要考虑流动性需求的迫切性,主要反映在以下几个方面:(1)在一定时点上,银行的流动性需求很少等于流动性供给,因此,银行必须不断地处理流动性赤字和流动性盈余的问题。(2)银行用于满足流动性需求占用的准备资源越多,预期的盈利能力就越小。因此,为了实现这一要求,银行可以在资产和负债两个方面进行操作。要寻找到在银行经营中流动性和盈利性之间的平衡点。(3)银行的流动性管理是银行经营中永恒的主题。流动性管理的决策过程不能脱离银行的其他业务。

 

 

 

资料来源:

.商业银行经营管理学.大连:东北财经大学出版社,20176):259-264

 

 

 

 商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】


商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

商业银行经营管理学【138】商业银行流动性风险管理【1】

 

 

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有