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[转载]驻守深寒

(2017-08-10 09:47:41)
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原文地址:驻守深寒作者:独孤求败
短线交易的重要因素:时间
你交易的时段越短,赚的钱越少。这令人失望,却是事实。回想一下你曾经参与过的任何投资。你曾经在一天内就大有收获吗?假如你有过那么好的运气,又能重复几次呢?不会太多吧。因为获利的普遍规则和投机的普遍规则没有两样:获利需要时间积累。
    成功的交易员知道5分钟的变化要比一分钟大、60分钟又比5分钟更大,一天或一周的变动幅度则又更大了。失败的交易员想要在很短的时段内完成买卖,自然使获利的潜力大受限制。
    依照以上的定义,它们限制获利的潜力,导致了不断亏损。难怪有那么多人在短线交易这一行里表现差劲。尤其是在经纪商或交易系统推销员的鼓吹之下,他们会被当日高卖低买发大财的假象所蒙蔽,结果却陷自己于亏损的困境。这些鼓吹的说法包含那些看似合理的言论,譬如:要当日冲销,不持仓过夜,你就不会受报纸消息或重大变化的冲击,这样才能控制你的风险等等。
    这是大错特错的,理由有两点:
    第一,风险是由你自己控制的。在这行里我们唯一能控制的是设立止损点,也就是我们推出交易,或推出所有交易的水准。
    当你建立一个设有止损点的仓位之后,可能损失的钱就只有那么多。不管你是何时或如何进入市场的,止损点会使你所承受的风险控制在一定程度之内。不管是在市场创新高或新低时买进,风险都是一样大。
    不持仓过夜的做法,会让你投资获利所需要的成长时间受到限制,尤其当市场一开始就和你唱反调时。如果我们的方向正确,那就需要更多时间等待市场和我们站在同一个方向上。
    更重要的是,在每日收盘时结束交易出场,或者更糟糕的是,根据5分钟或10分钟线图,在每根线的时段结束时完成一笔交易出场,那么获利潜力将大受限制。记得输家和赢家的差别就是输家不肯在损失时认赔杀出吗?另一个差别是赢家会坚持抱紧获利的仓位,而输家却“太早”出场。输家似乎都无法在一个获利的交易仓位中熬得很久,它们往往赢了一笔交易就乐得要死,因而过早获利了结(往往是当天刚进场,不久就脱手了)。
    你要学会紧抱获利的仓位,才赚得了大钱,而且你持有越久,获利的潜力就越大。成功的农夫绝不会在播种之后,每隔几分钟就把它们挖出来看看长得怎么样,它们会让谷物发芽,让它成长,交易员可以从大自然的生长过程中学到很多教训。交易员的成功也是一样,投资获利是需要时间的。

 

    不论市场如何波动,获利是需要时间的。因此,就定义上来说,短线交易员获利机会是有限的。
    当日冲销者所犯的错误就是自以为能够掌握市场的短期振荡,自以为能够确认大多数时间里价格的波动方式,而且能够预测高低点,以及市场将在何时形成头部或底部。对不起,我的朋友,我要告诉你这种情况不可能经常出现,这只是当日冲销者的梦想,不切实际的梦想。
    但不要放弃希望(1)短期振荡是很难预测的;(2)我们要控制损失的幅度;(3)身为短线交易员,只有在价格巨幅波动而且方向对我们有利的时候,才可能有好的表现;(4)时间是我们的朋友,因为我们需要时间去创造利润。
    要成为赚大钱的短线交易员,必须能够感觉出对我们有利的短期振荡会维持多久。这不单只是时间的问题,也是有关价格的问题。就好像通往天堂的道路不会是一条直线,价格要变动到某个点位以前,也会上上下下地波动。通常是什么东西可以代表价格和时间之间的平衡?请注意我说的是“通常”。许多时候价格波动的剧烈程度及耗时之久往往会超出你的想象,而当你觉得自己终于将要击败市场时,价格却停滞不动,或者虎头蛇尾地结束整个波段。
    
    1.只有在大价差区间出现的日子才会赚到钱。
    2.大区间出现的日子,如果当日价格上涨,收盘价往往时最高价或接近最高价,如果当日价格下跌,则收盘价往往是最低价或接近最低价。
    我希望那些喜爱当日冲销的交易员,能够理解每天与每天之间的行情是如何波动的,但我怀疑他们能够做得到,即使可以,那也是非常艰苦而需要毅力的工作。虽然有些场内交易员具备阅读行情纸带的知识,拥有多年的市场智慧,但是他们也没办法经通过阅读行情纸带而能够比其他人更准确地掌握市场的变动。我们虽然由阅读行情纸带进步到电脑报价,但是这种游戏,或这个谜团仍旧是一样的,而且困难程度不变。在电脑前面一天花7个小时,挣扎、猜测、结果却是错误比正确多,这种感觉也够你瞧的了。
    我在此唯一能提出的警告是,你无法用一套交易系统或机械的方式在短线振荡中获利。也许“第六感”很强的交易员成功过,但这种感觉往往失灵,而且难以言传。
    可行的办法是;在小价差区间日子里建仓;假如我的方向正确,并且出现大区间的那一天,也就是说,在上涨时我可以在当天的最高价完成交易,在下跌时可以在当天的最低价出场。虽然没有人能够预测出现大区间的当天最高价和最低价在哪里,但我可以预测,在出现大区间的日子里价格通常会以最高价或最低价收盘——这样就不需要在大区间的日子里,运用愚蠢的技术分析,去玩买进卖出的游戏了。
    在大多数大区间收盘上涨的日子里,你会注意到价格在接近当日最低点的地方开盘,在接近当日最高点的地方收盘;在大区间下跌的日子里,则出现完全相反的型态,即在接近当日最高点的地方开盘,接近当日最低点的地方收盘。这种现象对短线交易员的含义是,如果想要达到一笔获利的交易,最赚钱的方法就是一直持有这个仓位到收盘为止。
    我非常强调这一点。我所知道的短线交易获利策略,就是在进场之后,设好止损点,然后闭上眼睛,屏住呼吸,不再观看市场的变化,直到收盘时出场,或者隔天再说!假如我够幸运,能遇上一个大价差区间的日子,我会逮住这个大波段,赚的钱就足以抵过所有小区间日子的利润。如果我想要跳进跳出,必定无法赚到相当于持有仓位一直到收盘时那么多的钱。
    我至少会持仓到收盘之际,然后再找个机会离场。除非有人能够做到预测短期振荡这个不可能的任务,否则我实在找不出其他对短线交易员更有利的策略,而这个策略足以让你在大区间的日子里赚到大钱。前面各项策略的结果,唯一的差别就是持有期间的长短:持有时间越短,获利机会就越少,千万不要忘记这个规则。
    如果持有时间更久,直到收盘之后甚至可以赚到更多的钱,但前提是我前面所说的必须是正确的,也就是获利需要时间来增长。
    传奇人物杰斯·利莫摩说的最好,“我从来没有因为思考而赚到钱,我只是坐在那里就发了大财,就只是坐在那里哦!”
    他又说,“既会思考又能坐得住的人实在不多”。
    我想传达给你的信息是,(在你所交易的时段之内)掌握大波段,才是想在交易中赚到数百万美元的唯一方式。我到最后才了解,我必须抱牢获利的仓位,让利润持续成长,这样才可以填补在交易游戏中经常发生的亏损,因为在这场游戏中,亏损就像呼吸一样自然。亏损总会找上你,这是确定的,而且必然会发生,这就引发了下面的问题:到头来,我们怎样才能冲掉这些亏损?只有两种方式才能克服这种亏损,我们必须将亏损的交易维持在很低的比例,或者让每笔平均亏损的金额小于每笔平均获利。时间,唯有时间,才能带给你较大的利润;不是思考、不是跳进跳出、不是想办法卖在最高点、买在最低点,这些都是傻瓜玩的游戏。
    现在,你应该已经知道市场是怎样波动的,对市场混乱表象下所存在的秩序有了某种认知或已经有某些感觉。但是,最重要的是你应该已经了解必须持有获利仓位,直到你的交易时段结束为止。对我而言,我会在2到5天的波动区间内进行交易。每当我内心的贪婪说服我,要早些获利了结,或是逗留超过我设定的期限时,我都会因此而付出惨痛的代价。

操作系统的误区和一个趋势操作系统

操作系统很重要,但绝不是立足汇市的根本。我们到这里来的目的是要生存赚钱,继而生活富足。绝不是为了操作系统的完美。何况汇市本身也不是对称平衡的。懂的抱残守缺才会有所收获。

                   许多人在系统出现连续亏损后, 就会对自己的系统开始怀疑动摇或失去信心。不敢再按系统做单,有的则方寸大乱昏招迭出,把自己曾恨不得剁指明志的戒律抛到脑后。然后呢。。。。。。。。

                    有的人开始自创新的系统,反复推敲,框架成型后,再拿出4,5年前的市场纪录,挑灯印证。刻苦程度比其当年应对高考由过之而不及 

                    另一些人虽对系统心中忐忑,又不想放弃,怎么办?优化。这里加一个条件,那里换一个周期。把原来的系统改的面目全非,早已远离系统原来的理念。

                    还有一些可笑的人,屡战屡败,心力交瘁。到处访贤寻友,不惜重金购得某广告宣称的“印钞机”超级系统。

               一时间八仙过海,神鬼退避。k线、均线、宝塔线;道氏、尼姑满天飞。极尽聪明才智之能事,充分发挥了人的主观能动性。极大体现了“世上无难事,只要肯登攀”的宝贵科研精神。

       之后,各路英雄各自怀揣独创利器、加强版屠龙刀、重金买来的喀秋莎。齐聚汇市,再战江湖。

       殊不知一段时间后,新式武器又出现了连续亏损。让人郁闷的是,原来的系统却开始连续获利,表现优异。

       于是,新一轮的科研探索和礼贤下士之风的高潮又来临了。。。。。。。

       真正谙熟市场之道的人,是不会为系统的连续亏损感的不安的,对他们来讲亏损和盈利就像呼吸一样自然。任何一套普通的甚至是垃圾系统,在他们手里都会变腐朽为神奇,化亏损为盈利。他们的手中并没有神秘武器。

       举一个例子,涉及一套简单但很经典的趋势系统。

       拉里威廉斯曾在投机市场赚到过数亿美金。一天,一位老兄愁眉苦脸的找到了他说:一年来,我遵守纪律、及时止损、从不乱交易(这一点就比我们有些人强),可总体还是亏损。我的交易系统有问题。拉里说:把你的系统给我描述一下。老兄说:这个系统很简单,跟着他开始描述。

        1,当日收盘价高于或低于前五个交易日之中的最高或最低收盘价。(以此确认市场短期趋势;使用收盘价是为确认趋势形成,不被随机的突破所骗,即避免大家所说的假突破)

        2,于当日收盘或次日开盘价买入。

        3,两个交易日后无论亏赚都以收盘价平仓出来。

        就这些,这老兄说完后又补充道:还有一点,这是常识,我设了30点的止损以保护我的资金。

        拉里听他说完道:这是一个很棒的趋势交易系统,完全体现了趋势的概念,而且简明扼要。老兄说:可我还是亏钱了。于是拉里和他一起统计了他一年来的交易记录。记录显示,这老兄非常忠实的执行了系统规则。统计结果的确平均每单赔了25美元(平均每单是指所有赔赚的金额相加除以总单数)拉里说我帮你看看,一周后你再来。老兄给拉里留下了这一年的该品种的日K线图市场记录走了。

        一周后,拉里在他面前放了三份模拟交易记录。同一时间,同一品种。

        第一份和他的进出仓价位完全一样,但平均每单赚了15美元。这不可能,老兄说。拉里回答:“这没什么,我只不过在连续亏损三次后把每单赌注在原来每单的基础上多加了二分之一而已。获利后将赌注又退回到原来的水平,如此反复操作。虽然赔了点数却赚了钱”。

        第二份还是一样,可平均每单的利润增加到了40美元。拉里说:这次我没加注,不过我把你设的止损从30点提高到了80点。老兄问:多赔50点反而赚得更多?拉里解释道:是的,我避开了市场的随机波动,而你的30点正在其中,当你赔30点退出时,市场恢复了趋势。为我带来了利润。当然,有几单的确比你多赔了50点。

        第三份同样一样,平均每单的利润达到了惊人的的85美元。拉里说:这次使用80点止损,三次亏损后加注二分之一。

      同一套系统不同的人操作,显示了不同的结果。把系统转亏为盈的拉里威廉斯显示出了对投机市场深邃的认识和娴熟的资金管理技巧。

        没有操作系统很难在市场赚到钱,它的重要性在于规范、制止投资者的盲目交易,而不是它的高胜率和完美。当然,凭第六感的天才除外,可这种感觉太过虚幻,如何保持呢?如像段誉的六脉神剑一样,时灵时不灵,岂不大事不妙?

 

汇市航海

汇市如海,波澜壮阔,方向难辨,诡秘莫测。

            古时行海,靠天上星辰,如北极星之类辨明方向。后来中国人发明了指南针,天阴无星时就多了一种手段。再后来有了罗盘就更方便了。人们认识了地球后,人为的划分了经度、维度,人类确定共识,船行何处,哪里有风浪,更加精确。

            汇市之海却没有统一的经纬度,转向标。人性复杂使然。也幸亏如此,否则汇市也就不存在了。

             如何判断汇市方向,众说纷纭,莫衷一是。前人智者总结了上百种指标,还有众多的系统,方法,理念,谶言。让人挑的眼花,看的头大,摇摆不定。如同满天星斗,不能确定以哪颗领航。

             有人看到一段波澜壮阔的走势,拿指标一印证,哈!均线,MACD,抛物线等趋势指标表现出色。学习,头悬梁,锥刺股,闭关七天。金叉,死叉,三线开花,银山谷、死亡谷、空中加油、飞机跑道、零轴之上多、之下空、抛物线角度。就差复习平面几何了。大功告成,满怀暴富喜悦,激情下海摸鱼!

             靠!均线刚刚走好,转眼就被击破;MACD刚上零轴,马上阳痿。更可气的是有时MACD明明坚挺,都快顶破天啦,汇价却慢悠悠, 好似闲庭信步,没涨几点。抛物线角度刁钻,可平仓信号出来时,早已击破进仓成本。

             捂着被汇市来回耳光搧得红肿的双颊,呆坐不语。振作,失败是成功他妈,分析到底怎么回事。

             嘿!原来如此。这段期间汇价上蹿下跳,来回盘整,好多区间指标表现不俗。还发现盘整时用的时间比一段波段要长久,要是来回做,利润比一段波段要大得多。说干就干,带伤刻苦。RSI  KDJ  CDP等区间指标全上来啦。80卖,20买,背离理论。。。。武装完毕,再战汇海。

              背啊!80之上,汇价像吃了伟哥一样坚挺;20之下。。。简直就是自由落体。背离该转向了吧,可背离之后还有背离,背个4,5次的都有。

             没天理啊。红肿的双颊已看不出来了,因为脑袋被魔鬼汇市打成了猪头。

             至此,一部分人壮士断腕,不玩了。没道理讲,谁去和魔鬼讲道理。另一部分人或还有后续资金,或不甘心亏损,躺在床上苦思,天生我材必。。。。。。。变猪啊。本来就瘦弱的资金,现在连皮带骨不剩二两。不死心,在黑暗中沉思着,以图东山再起。捂着猪头般的脑袋使自己冷静下来,嘴角还带着一丝未拭净的血渍。。。

            

             是指标的错吗?不是。它们都是前人智慧的结晶,是天上一颗颗闪亮的星。

             至少比那些别有用心的公司或人故弄玄虚的号称自己有百胜系统,神秘公式要强得多。想要吗?拿钱来。这可是商机。于是九阴真经,葵花宝典,小李飞刀,祖传秘方都来啦。不明白他们自己为何不先闷头发大财。

              别给我说我融会贯通全用,趋势时用趋势指标,盘整时用区间指标。那是某些不良经纪人对不明真相或只懂皮毛的潜在投资者的梦呓画饼。不提醒汇市潜在的巨大风险。市场未走出之前,谁能知道趋势何时开始,盘整何时结束。当然,操纵汇市者除外,不过这是违法的。

             那错在那呢?是人,人的意志,摇摆不定的意志和心态。还有对指标的一知半解。

             先说对指标的认识。知道CDP是什么含义吗?逆势操作系统,不适用趋势状态。它通过对前一日高低点的计算,来得出今日有可能的近高值和近低值。知道源码的计算吗?不知道,不知道就敢用。回家自己看书去。不理解指标的含义,就不可能正确使用它。就像给你一个碗,你不去盛饭,偏要用它洗棉袄。

             摇摆不定,见异思迁是做汇市的大忌。

             那些对汇市有深刻理解和持续盈利的人,既有趋势追随者,也有区间操作者。

             趋势追随者,他们总是把资金分成很多份,甚至上千份。他们明白趋势大多不是一蹴而就,也不是一涨或跌到底。他们总是在趋势未改之前不断小额补仓,降低成本。趋势一旦改变马上平仓并加入新的趋势,由于仓量相对很小,不会造成大的损失。若趋势继续,他们会不断加仓,毫不手软,不畏高低,视市场随机波动如无物,恨不得打光手中所有子弹,不断摄取世界的财富。

              区间交易者,他们会在区间的高点或低点附近卖空,买多。由于止损相对于盈利很小,使的获利空间相对较大。华尔街的场内交易员大多如此。注【他们做的都是sp500或道琼斯之类的金融期货。汇市有市无场,无分内外】一旦区间消失,他们会像猎豹一样耐心等待新的区间形成。绝不率性妄动。一旦区间形成,就肆意捕捉猎物,区间不消失绝不罢手。止损和限价执行的迅速而坚决。由于他们的思维与大众相反,防不胜防,胜率很高。市场在区间盘整时杂乱无序,所以对区间操作者的素质,经验,心态有极高的要求。

              趋势交易者不会眼红市场在区间时,区间操作者的利润,也不会沮丧此时的损失;区间操作者则视一段优美的波段如无物,悠闲地叼着烟欣赏。

              他们都清晰地知道属于自己确定的那颗北极星,绝不离开自己熟悉的航道。轻易不加入对方的阵营。他们明白属于自己该去动手的市场时间和空间。耐心和果断早已深入他们的骨髓。

             

             你确定好了不会使你迷失属于你自己的北斗七星了吗  ?千万别把彗星和流星当成坐标。你能遇到风浪可以正确规避了吗? 如果是,那好,撸胳膊挽袖子,套上八个泳圈,小心翼翼去试试汇市之海的深浅;如果还没有,忠告你继续努力,千万别下水;如果等不及非下不可。。。。。。。。。。。。恭喜你,我将又看到尸骸遍野的汇市中又多了一具新鲜尸体。尽管我已见过很多。

 

寻找那些有效地关键k线

K线是组成投机市场的基本符号,也是技术分析的基本工具。可是面对浩如烟海的杂乱K线,特别是市场盘整时,经常使人们的判断发生混乱。支撑之下有支撑,阻力之上有阻力。

    前人总结了大量的K线组合和由K线组成的技术形态。诸如:早晨(黄昏)之星、乌云盖顶、穿头破脚、身怀六甲、三只乌鸦。。。。等等近百种组合;技术形态翻转类的有:头肩顶(底)、M头、W底、圆底、圆顶、岛形反转(外汇市场没有跳空除外)等等;中继类的有:三角形、矩形、上升(下降)旗形、锲型、喇叭形等等几十种形态。当我们按图索骥时却发现这些形态和组合无处不在,自相矛盾。当前K线往往和上一根或几根组合是见底信号,可是没走几根马上又出现见顶信号。令人无所适从,从而陷入技术分析的迷思。

     这是不了解K线本质造成的。其实任何一个趋势的终结我们都可以找到相应的组合和形态,遗憾的是在盘整和趋势时它们出现的太多了,哪一个才有效呢?太多就等于没有。但它们有一个共同之处,就是“突破”。突破高低点、突破颈线、突破趋势线等等。所以大家哀叹:假突破太多了。

     回顾一下一天的走势,无论趋势状态还是盘整状态,真正支起市场一天走势框架的就那么几根K线,其余纯属随机波动。就像一个身高1.9米,体重250斤的高大肥胖家伙,当他死去被埋在干燥地方20年之后再起出时,恐怕就剩下连骨头都失去水分的一具枯骨。这时他的体重还剩下原来的多少呢?(这例子举得有些恐怖,看后不适的兄弟见谅)。复杂的身体结构变得简单而一目了然。就是这简单的枯骨撑起了他高大、沉重的身体。我们也要找出汇市中相对不多的枯骨K线,因为正是它们撑起市场结构。他们是如此重要,因而显得关键并有效。那么如何判断哪些是枯骨K线呢?

     想知道哪些是关键K线(枯骨K线实在令人不舒服),首先就要知道哪些是无效K线。引入一个概念“内孕线”(有些兄弟可能知道,这是基础知识。但觉得还是有必要给不清楚的兄弟解释一下,否则无法继续下去):当前K线的高点比前一根K线的高点低,低点高。也就是当前K线完全被前一根K线包容。这根K线就是内孕线。这说明什么?说明在这根K线的时段,市场有效摆动停止了,多空双方处于胶着状态。打开K线图,我们会发现大量的内孕线,很多时候一根K线会包含数根内孕线。再进一步,两三根关键K线会包含更多内孕线。这些内孕线的出现,表示盘整开始了,相对于趋势来说市场开始做无效运动,消耗大量时间和人们的耐心、使原本清晰地趋势变得模糊难辨。剔除这些内孕线,只注意剩下的少量关键K线,趋势就会重新清晰起来。这也就是为什么一段强烈的趋势会显得比较“瘦”,而且用时短。因为每根都是枯骨K线,效率很高,极少或没有内孕线浪费时间来捣乱。光剩骨头了,能不瘦吗?

     一个好的趋势追随者,在大量内孕线时是不会动作的,这就是他们下单量少的原因。并不代表他们会放弃趋势出现的机会。相反,他们不会让任何一个趋势溜走。事实上市场大部分时间都在做无效运动,好的趋势总是不多、用时也少。流星惊艳,可一瞬而过。人的一生,惊喜总少于平淡。

     在投机市场能否赚钱,给人的错觉是盈利多少。我承认这很重要,但绝不是根本。赚钱的根本是赔了多少。任何一个新手都会在这里赚几笔,赔钱的原因是赚的比赔的少。你每天就算赚10000点,可你的亏损如果超过了10000点,你还是陪。掌握内孕线的意义是大量减少无效进仓。假设你用30点止损,未来有80点的一段趋势等着你。盘整中你用3次进仓后换来了80点的利润,那你还是亏了10点,如果能准确辨别内孕线,使进仓量减少,盘整中你用2次进仓就成功,那你就获利20点。其中的差异天地之别。

     理解了关键K线和内孕线的意义,就基本知道了市场的运行结构。还需要大量的复盘训练才能运用。但这些还不够,要长期稳定获利的因素很多。与关键K线和内孕线息息相关的是高点与低点的相对关系问题。叙述起来更困难,也超过了这篇帖子的讨论范围。容我组织一下,下次再写。以上均是我在汇市这些年来的一点粗浅技巧和体会。纯属个人意见,仅供参考。

     每次写帖子都感觉很累,总想不要有一个错字,力争能言简意赅的准确表达我想传递的东西。这样既是对有兴趣看我帖子的弟兄尊重,也是对我自己的尊重。严谨本来也应是做汇市的一种态度。

     记得刚做汇市一年时,我的图上充斥了各种分析工具和技术指标。均线、趋势线、黄金分割线、布林线、MACD等。各种线段纵横交错,犹如国家地理地图。这些后来也的确帮我带来了盈利。可随着时间的推移,我的盈亏与这些指标越来越没有关系,依仗它们的力度也越来越弱。于是我逐渐把它们抹去。直到4年前,硕果仅存的一根均线也被我删掉了,电脑上只剩下了光秃秃的K线。就这样经过了由简到繁,又由繁到简的轮回。一段时间我甚至提到指标就有些许轻视和反感。我可没有亵渎前人心血结晶的意思,有“汇市航海”一文为证。何况它们还曾经为我带来利润。只是自己也在反思:怎么会有这种心理,是不是有点忘恩负义了?

 

穷寇必追之加仓

     孙子军争篇中说:围师必阙,穷寇勿迫。说白了是不要打落水狗,以免被反咬一口。体现了我们古代先贤的一种哲学思想——物极必反。但这种思想用于投机市场的趋势尾随系统是不适用的,相反,它会带来损失。但用于逆势系统却是精言大义,妙不可言。对于顺势交易者而言,我们熟读孙子的开国伟人曾有句相反的名言却十分适用:宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

       追市理念的大敌是盘整震荡,它会给追市交易者带来连续不断地损失。人们也想了各种方法来应对这个恶魔。但迄今为止仍没有彻底解决它的绝对方法。而且盘整和趋势的交替,在运行过程中没有明显的界定,往往走出来才知道。这同时也为逆势操作者带来风险。机会和陷阱充斥着这个投机市场,也正是如此,它才引人入胜,令人着迷,使人疯狂。

       虽然运用一些手段可以避免一部分震荡,但带来的副作用却是相对较晚的进场,和相对较大的止损。而且还不知道这个趋势能存在多久,是否有足够的空间使我们获利。如果不想踏空行情,那么就要在突破时进仓。但这时只能使用较小的资金比例下注,以期把亏损限制到可以接受的水平。可随之又产生另一个问题,小的资金比例使我们的获利能力大大降低,而且风险报酬比也是不能接受的。解决这个问题的方法之一就是在趋势进行时加仓。

       我个人的风格是在突破的第一时间进场,新高或新低时加仓。如果趋势持续,就会不断有新高或新低出现,我就会不停的加仓。

       我在第一时间建仓的理由是:在这之前我可能为追随趋势在盘整中有了数次损失。如果踏空,我前面的亏损将变得毫无意义。尽管这次可能还不成功,那就再多一次好了,轻仓使我的资金可以承受。不好承受的是心态,这需要训练和忍受。

       在新高或新低时加仓的理由是:这关乎我对趋势回调的态度。回调造成的后果无非两种:暂时性回调,趋势终结的反转。我不会预测市场,心存侥幸。所以每次回调我都做最坏的假设, 市场要反转。这种假设下,我不会在回调的任何价位加仓的。除非市场又回到了原来轨迹:再创新高。回调时加仓,将使我的资金处于毫无缘由的风险之中。我并不贪图那相对较低的几十个点位。平仓是在反转时,只有这时我才能确定趋势终结。才能将这段趋势牢牢咬住。我这时做的与投机谶言截然相反:那就是贪婪,赤裸裸的贪婪。当然,这要付出一些代价,那就是总有少数仓位会以亏损平仓。

       华尔街一位老一辈的很成功的趋势追随交易者说过这样一段话,令人深思。大意是:是的,我总在更高的价位买入更多的合约,那又怎样呢,我并不恐惧,因为这时我已坐在一大堆获利合约之上,这些合约都是在当时更高的价位买入的。好日子总有到头的时候,到时赔出几份合约给其他人,不正显示了上帝的仁慈与公平吗?

      当一段好的趋势将要终结时,我的初始轻仓在加仓的动作下,慢慢转为了重仓。最好将手中的资金用完。那些盘整时不能创新高或新低而限制了我的加仓动作的轻仓的连续亏损,此时不过是沧海一粟。轻仓与重仓在操作过程中不是呆板的定式,而趋势对自己有利时的重仓,完全是由市场本身客观的波动形成的。这时,胜率的高低还是最重要的吗?

 

我不离不弃的低胜率操作系统

靠培养盘感来做单,本身就具有不稳定性。挑时机做单就更有赌博因素。
我的交易系统几乎是连续在市的。胜率在20%,有时还不到。也就是说我平均进仓5次可能有一次胜出。有时可以抵消前面的亏损并有结余,有时只能抵消一部分亏损。但数年来我一直再用它。也从未进行过所谓的完善和优化。有时几个星期都处于亏损状态,但我从未停止过下单。我只操作欧美一个货币对。建仓和加仓均使用总资金的1%。全部使用挂单。所以我的买单总是在新高点,卖单总是在新低点。加仓在更高的高点和更低的地点。没有限价,加仓不限,只要有新高或新低出现就加,直至系统有反转信号。理念很像海龟,我在大量数据统计后做了从新调整。24小时不间断,有时周末会退出。就是这样一个系统使我在汇市存活了数年,并成为我生活经济的主要来源,忘了说了,我不是经纪人。没有佣金和工资可拿。

   我从不看数据和消息,也拒绝去看。由于是趋势系统,不管怎样它都会把我带到正确的方向。消息或数据公布时停止做单,打乱自己的节奏,我认为不正确。预测消息,违背系统的信号,更不可取。预测和赌博这时是同义词。还有人挑时间段做单,我认为这同样有赌博因素。事实上我的获利单子很多是在凌晨4,5点或早晨9,10点建立的初始仓位的。也就是趋势的雏形在这个时间段形成。最初使用这个系统时,心里有过不安。连续亏损使我焦躁;仓位获利大时使我想冲动平仓;甚至动摇过更换系统。但后来都克服了。我从不预测点位要到哪里;我可以忍受连续亏损,但不能忍受踏空;任何一次趋势的来临绝不放过;我一年只在账户提款一次,总资金的50%,以获取最大复利;我认为系统无好坏,关键在于使用时是不是唯一的和连续的;操盘实际是和自己意志力的较量;纯粹的投机者是孤独的;投机是极度消耗身体的行业。

      这就是我对汇市的观点,和我的低胜率操作系统。

 

汇市一周操作回顾

此周从周一到周五白天欧美一小时线一直是盘整震荡,作为一个趋势追随者来说是检验功力的试金石。多年的汇市操作已对此司空见惯,没有了任何的急躁情绪和不安。努力将损失减到最小就行了。盘整之中叠盘整,分拆下来有六个相叠的整理。第一个是1.5088-1.4972;此一段我建空仓4次,至反转时微盈利12个点。第二次是1.4972-1.5121;由于突然地击破低点1.4972使我做空,损失57个点,此后建多仓5次,至反转时盈利27点。这一波损失30个点。第三次是1。5121-1.5033;一唱三叹的下来,建空仓4次,前两次被止损,共损失60点。由于第三波波动不足百点,故第四波直至破1.5121处才进多单,共建仓2次。损失80点(1203号22点钟时的K线波动呈喇叭形,上下波动触及关键位3次所致)。第五次是1.5141-1.5037;共建空仓5次,至翻转时盈利共60点。第六次是1.5037-1.5094;建多仓2次,损失30点。至此,共计损失130个点。对于一个连续近一周的盘整,和我每次总资金的1%的下单量来说,130点的损失是可以接受的。接下来1204号22点起的单边,共建空仓11次,可惜1.4819处的空单挂单没被触及,趋势停顿。离收盘时间很近了,没时间进一步发展。考虑到下降太急(只用了7个小时,五根枯骨K线),下周一开盘的风险加大,随在晨4点临近停盘时选择全部平仓。共获利875点。总资金增长55%。综述此周走势获利环境比上一周要差。盘整无可厚非,属正常,只是大小喇叭形态有点多,不然比130点更少。单边速度过快是个遗憾,没有给与更多的加仓机会,建仓不够密集,只有11次。以往200点的趋势,通常建仓都在20次以上。现在看来,一段200点的行情对我的系统而言,以走15个小时为佳。

   操作中没有纰漏,身体有些疲惫。好在圣诞将临,再加上元旦,可以休息一阵了。想起预定的发现4柴油版将到货,激动亢奋中。不知路虎俱乐部的三哥准备好了没有,我们的元月冬季进藏之旅启程的时间将至,期待中。。。。。

 

超短线操作素养

要想在交易中赚钱,只要做到遵守纪律,能在适当时战胜自己的个性弱点和人性的共性弱点就可以了。

努力做一个获取微利的交易者,按赚取微利的原则行事。

  本质上而言:用最短的时间,来把握任何一个可以获取微利的机会。

  只要你在压力下仍能做出正确的行为就行。

  尽可能保住你的位置,只要你还在市场中,你就总有赚钱的机会。

  面对损失,要像一个真正的男人一样面对它,而不是逃避,这是另一层面上的勇气。

  对于一个超短线交易者,赚钱了,他要走,不赚,他也要走,赔了,他更要走。

  永不持有任何亏损的仓位,永远在赚钱的仓位上加码,这在一定意义上说,是交易的全部真谛。

  交易者是讲意志力的,就像一个钢性物体,无论在多大的压力下也不会变形。

  可以先假设:市场是上涨或者下跌,然后再一步步地去验证。

  如果市场正如我所预料的那样运行,则加码。

  如果不是按我所事先预料的那样运行,则止损!我不能被动地等待市场证明我是对的,才去追开头寸,此时开仓已利润较小,我也没有成本等待市场证明我是错误的才去平仓,此时再平仓已损失较大。

  如果非要等到市场运行到盘面和各个指标发生错误时,我才去止损,则:此时已损失惨重,为时已晚。

  所以,也只有这样,才能使我对正确的思想和行动,不断作正确的强化。

  开仓不一定非要等到市场证明我正确的时候,平仓也不一定非要等到市场证明我错了的时候,打出提前量,做错的时候也可以是获利的。

  短线盘感是一手一手练出来的,单子一进去10秒内就有抬轿子的说明基本入门了短线盘感是靠1手1手练出来的,所谓熟能生巧。

  炒单时忘掉心中的分析,不对行情有先入为主的判断,我是炒手就只赚属于自己的小波动,拒绝大局观拒绝暴利。

  突破行情发生时要敢于追进,盘子一停就跑,一段一段地做,持仓时间短相对安全,所以不能指望暴利炒短线意外的亏损是不可避免的,千万不可以跟盘子赌气,感觉不对的单子尽快做好砍的准备,不要等真的不对时再砍,那样会误事,忘掉心中的分析,不对行情有先入为主的判断如果你下单后不知亏钱为何物,帐户的银子哗哗乱涨,那么恭喜你,你是投机天才,它为你而生。

  炒短线基本不看技术指标,心态一定要平和,不能情绪化。

  即使一击不中也要全身而退,大多数人都要过战胜自己这一关,能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路。

  投机的本质就是赌博,玩的就是心态,赢时要放胆,输时要舍得放弃。

  看对行情赚到钱没什么了不起,看对行情输了钱还能不受影响地接着下单才厉害。

  仅仅简单地套用成功模式是没用的,如何克服想赢怕输的心态比较重要。

  做投机钱少不怕,怕的是自己没有自信患得患失,那也就只有剩下往里惯性投入了。

  做单不用想得那么复杂,简单有效就行了。

  其实短线比长线更注重的是入市时机,好价位有时比正确的方向更重要,这一阵盘子快,价位上下乱扫,等图表给出信号会经常滞后,变成帮人抬轿了。

  下单一定要逼自己领先图表预先判断,对的时候单子尽量持有,感觉不好的时候早点处理,止损只是设好的最大亏损点位。更多的是主动平仓。

  在靠近当日低点或高点时会观察双头或双底形态是否成立,觉得形成就吃点逆向单,所谓富贵险中求,是真突破就跳下几个价位往下追,随大流凑个热闹,平时就不用动脑子乱炒单。

  所谓超短线是力气活是辛苦钱。
以上所有仅对超短线而言

 

对日线的简单操作

针对日线的操作方法有很多种,介绍一个我曾使用过的基于概率的简单操作方法。

     1,操作对象:欧美。针对欧美日线中规中矩的阳线的下引线和阴线的上引线的统计,超过50%的引线与开盘价的距离在50点以内(04年前的统计数据,近两年的数据未做统计,50点的数据是否还有效,不详)

     2,进场:当前日线收盘时,阳线实体大于上引线且有50点以上的实体,第二根日线开盘进场做多。阴线反用。理由:短期趋势向上。

     3,止损:开盘价之下50点。理由:基于统计数据。低于开盘价50点,原来的短期上升趋势持续的概率将低于50%。阴线反用。

     4,出场:限价200点(1:4的盈亏比)或任何低于新日线开盘价50点的价位。

  以上是基本框架,但这些还不够。

     变化和资金配比

     1,每次亏损不超过总资金的3%,有了50点的止损,很容易计算出下单K数

     2,将3%再分为两份,一份为3%的2/3,一份为3%的1/3.

     3,初次开盘进仓使用3%的2/3,超过前一根日线的最高点在进其余的1/3.理由:总是使资金风险暴露低于3%的水平,若趋势正确,总是使仓位跟上3%。

     4,若扫掉止损,未破前一根新高时,再现新高进仓3%的1/3.待此根日线完成仍满足进仓条件时在进其余2/3.理由:同第3点。

     5,若扫掉止损,并破前一根新高时,不再开新的仓位。等此根K线走完再定。理由:日内走出扩散型,已超出3%的风险暴露。不确定概率加大。

     6,若扫掉止损,并破前一根新低时,反向进仓3%的1/3.其他同第4点。(以上均是以趋势向上为例)

     7,加仓。(在其他文章中已叙,不再重复)

还有诸多变化,和随之而来的资金配比变化,不能一一尽数。仅举几例,以清思路

 

时间周期与区间

无论大小时间周期,市场始终按自己的节奏在波动。和人为定的周期无关。市场的波动周期与时间无关。市场的波动韵律只与区间大小有关。小的区间孕育大的区间;大的区间孕育小的区间。循环往复。小区间形成大的时间周期时,就出现了建仓机会;大区间形成小的时间周期时,就是获利平仓时。一定要跳出以时间周期定趋势的主观框架。
 
止损的意义

止损是你这一单在意外发生下限定的最大亏损,是保护资金重要的措施。但绝不是每次都要被打止损才走,这才是止损的意义。看到前面可能是悬崖,悬崖下也设置了安全网,难道非要掉到悬崖下的安全网里才确定这是悬崖。这虽不致命,但也挺疼的,身体不好的(资金薄弱或重仓者)也可能致命。

 

一名职业期货投机者

一名职业的期货投机者,每天要做些什么?
早上,八点半起床,简单洗漱。正要吃饭,忽然想起还有浅套的空单,立马食不甘味,胡乱吃了几口老婆留在桌上的早饭。大公司期货开户,手续费交易所基础加2至5毛QQ 150 52 1164 电话152 693 93 616 打开电脑,打开软件,调到自己的持仓品种,忧心忡忡,脑子想起一个墨菲法则,越想越怕。
九点,准时开盘。调控高开,心情大怀,想止损,又怕跌了。思想斗争ing...
十点零三分,终于痛下决心,止损!留得青山在不怕没柴烧,不会止损不是好炒家。宁可错,不可拖,痛定思痛,决定下次及时止损。
十点十五分,抓紧时间,去了趟厕所。
十一点十六分,忽然发现自己在最高价止损了,懊悔不已,越想越难受。
十一点三十分,准时收盘,难受中,久久不肯离开电脑。
十一点四十五分,老婆下班回家。
十二点零九分,老婆喊吃饭。强作笑颜,去吃饭。故作轻松地对老婆说,今天做得不好,没赚到钱。老婆体贴地说,没赔就好。吃完饭,对老婆说,也许下午有机会赚点。
十三点三十分,准时开盘,价格没多大变化。受伤的心,稍微有点恢复。
十三点三刻,老婆去上班,和老婆说了声再见,外加一个飞吻。
十三点五十八分,跳水开始,已经受伤的脆弱的心再次受到刺激。呼吸开始急促。觉得自己分析还是对的,看对了大方向,稍感安慰。
十四点十分,跳水继续中,呼吸更加急促,开始坐立不安。越发觉得自己原本是看对大方向的,决定改正错误,再次开空,却苦于无从下手,眼看着价格跌落。
十四点十六分,跌势趋缓,认真选择价位,又看了看日线周线,觉得明天还得跌,回头再看看价位,还没变化,权衡再三,再度开空。
十四点二十分,价格又跌了俩价位,庆幸自己果断,没有踏空,总结出一个原则:错了就改。不怕犯错误,改了还是好同志。
十四点二十三分,价格回升,有点懊悔,安慰自己,这是盘中反弹,收盘还得跌。
十五点,准时收盘,留下一个长长的下赢线,再度被套,脑子空白,麻木ing...
十五点三十二分,去电脑市场买鼠标,替换被自己刚才摔坏的那个。
十六点二十分,回家睡觉。
十九点半,老婆叫吃饭,起来吃饭,对老婆说,今天累了,行情变化太快,没抓到拐点,踏空了。老婆说,不亏就好。说,我怎么会亏呢?老婆开心的说,我信任你。吃晚饭帮老婆洗碗。
十九点五十分,老婆去邻家打牌。打开电脑,开始上网。看了看新闻,期评什么的。
二十点三十八分,进入聊天室。
二十一点零七分,开始发言。讲述今天自己是如何高沽低揸,顺势反手,做了好几个来回,大获全胜。被网友们尊称为老师。
零点四十八分,老婆回家,告知输了三百六十块钱。
零点五十二分,在网们的挽留声中,下线睡觉。
凌晨一点四十分,睡不着觉,起来打开电脑,结果发现外盘大涨,窒息...

 

均线与价格

对均线的使用有很多种,葛氏八法,均线交叉,甚至顾比均线群。但表面化,机械化使用这些规则,却不能带来盈利,有时亏损还比较大,或造成连续亏损。这些经典的规则并没有错,不能盈利的原因是对均线概念了解的不透彻。

  均线严重的滞后性是均线的特点之一,均线在很多时候也起不到支撑作用。实在不能理解那些宣扬以均线为支撑或阻力的评论家是否自己也以此为依据操作自己的账户。

  价在线先。是价格在决定均线。我们为什么不利用这个特点呢?

  用价格判断均线的走势,再反过来用均线来确定交易方向。这就是我使用均线的全部理念。

  价格判断均线走势有很多手段,“扣抵值”的概念就是 其中之一 (台湾人黄韦忠的著作:主控战略移动平 均线。这本书中有对扣抵值的详细论述和计算方法)。

  均线方向确定了,价格交易的方向也就知道了。但进出场的具体价位却不能依据均线。有时进出场点与均线可能是重合的,给人造成假象。

  已经很多年不用均线理念了,  想起这些是因为昨晚有个半年没见的朋友找我吃饭引起的。。。。

 

  我这朋友2007年底开始做外汇,也有两年多了,总体处于亏损之中。我俩两杯下肚之后,他说:“还记得你给我说过利用价在线先的话吗?我根据这个理念搞了一个均线系统,已经五个月持续盈利了。我说给你给我再参详参详,别泄露出去了。”

  我从不认为交易系统是投机成功的核心。

  我说:“既然你怕泄露就不要说。我这两个月进入了一个外汇论坛,我可能会把你的系统发出来让大家评论一下。我的所有系统你不是都知道吗?两年来你不还在亏损。"

  他还是顾虑,但看得出他心痒难骚。有一种不吐不快的感觉。

  为了照顾他的情绪,我说:“你使用小时线还是日线?”

  他说:“一分钟线。”

  我有些吃惊。五个月持续盈利,一分钟线!这制造多大利润啊。我问他:“你风控多少?传统的5%?”

  他说:“不是,我是用的你给我说的加仓风控理念。不过加仓点位是用的是我的均线系统。”

  我说:“一分钟线,均线系统,趋势持续时间不会很长,你能加几仓?”

  他笑了,说:“一分钟线很多盘整啊。”

  我看着他,慢慢的说:“你能摸到那个方向的灯塔?”

  他说:“虽然游走不定,但用我现在的系统大的方向大致不会错。”

  我深知一分钟线的复利是可怕的,我更知加仓的复利意味着什么!比起我现在吊二朗当做周线,他的资金增长是核爆炸式的。半年的一分钟线,几乎包含了这个时段所有价格变化异常的可能。

  他说完拿起酒杯,往我的杯子上碰了碰,一饮而尽。那杯子里足有二两。(我们北方人喝酒喜欢拿口杯)

  他一头乱发,至少三个月没有剪理。可能睡眠不足导致面颊有些浮肿,看起来很颓废。胡子拉碴,也至少一个月没刮了。让人心酸的是,他颚下的乱须中竟有了几根白的。他还不满35周岁啊。可他的眼睛从没有如此清澈而自信。

  此时我知道,他在投机路上,以化蛹成蝶。

  再没说别的,我们喝了两瓶墨瓶西凤(西安地方酒,52度);八瓶西北狼(西安地方啤酒)。

  熏熏之意,难以抑制。我说:“去洗个澡吧,顺便把你的头发剪理一下,胡子刮一下。35岁的人像是53岁的。”

  他嘟嘟囔囔的不知又说了些什么。我能记住他最后说的一句话,因为这是他做汇市以来从没说过的

 

1,关于趋势。在这个低胜率系统中,之所以连续在市,理念是不承认有市场调整,只承认趋势有大小,亏损来自于趋势小的不足以有获利的空间。

2,加仓回调。加仓后遇到回调的概率非常大,常出现浮亏。我并不设盈亏平衡点,如果这样做的话,很大意义上失去了加仓的初衷。我会给自己设一个资金最大承受限度,比如说5%,再加仓过程中,始终评估如果现在所有止损点以上仓位被翻转点止损,是不是在初始资金的5%以内。如果超过了这个限度,加仓动作就要暂停。待翻转点移动之后,小于5%了,再回复加仓动作。获利的过程是个挑战,也就是只有被翻转点保护的利润达到5%时,趋势追踪才刚刚开始。对很多没有经过训练的人来说,放弃这来之不易的5%,是个痛苦的过程。

3,机械操作。在那篇低胜率的帖子中,有很多人认为可以编一个EA。我想这可能还没有了解这个系统的内涵,过于关注进出场机制的描述产生了误解。如果5根K线处于内孕线中,其高低点还能作为翻转点的依据吗?或单根K线区间过大,难道还要五根定趋势?这种情形下,有时8根也不止,有时一根就足够。五根只是常态,非常时,要有应对策略。交通规则需要严格遵守,可你驾车时,有车逆行直冲你来,这时你是选择违反交规来避让,还是冒着生命危险和爱车被毁的下场迎头撞上。然后让交警给他定个全责?如何选择,不言自明。 制定系统需要简单,严谨。执行系统需要在系统大的框架下,有应急措施。坚持一个系统,是要坚持它的理念和内涵,而不是颠覆它。拘泥于框架,而不知变通,同样会受到伤害。

4,资金管理。这是投机中最重要的一环。我的那篇对日线的简单操作的回帖之中,全是对操作规则的评论,却没有一个是针对资金运用的。事实上我把针对这个简单系统的资金运用写的比规则本身要细。相信很多朋友正在使用的系统原理是一样的:典型的就是大周期定趋势方向,小周期找具体买卖点。各种指标,K线,均线组合,千变万化。但大都在这个范畴之内。可算总账有的人盈利,有的人亏损。抛去人的主观因素外,资金运用方面的合理性,占到很大因素。守住你的系统,改善资金管理,或许就是由亏转盈的方法。操作系统的误区那篇帖子有过论述,就不废话了。

5,新高与新低。新高不是绝对高值。其对应不同周期有不同的新高。创新高时加仓,也是针对不同周期,这也是很多兄弟迷惑不能加几仓的原因之一。我在加仓的帖子中论述不清,见谅。一个200来点的趋势有人可以获利1000点上下,其原因就得益于这种复式加仓。

6,投机的反思。交易不是生活的全部,交易是手段,生活是目的。当投机的负面因素影响到你的生活时,是不是停下来考虑一下,是不是本末倒置了。我在汇市航海的最后一个回帖中提及此事。

 

纳入博客之中,只是对自己市场认识的一种纪念。他年之后不知在看到这篇自己的文字,是否会有不同的感觉。

 

获利形态之末日攻击

这种形态不少书中提及,但都不详尽,条件各异,似是而非。变化也多。

    运用得好,此种形态胜率极高。

   潜心于此,心得与条件如下:以小时线为例;

 

    1:发现一段不小于200点的明显趋势。

    2:最后一个低点或高点创出后至少十根K线不破;

    3:再次突破之前的低点或高点;

    4:突破K线反向的高点或低点之外5点处挂单;止盈150点,止损于当根K线的最低点或高点。

   我不会发图,否则更清楚一些。

    解释:1;  200点的明显趋势可以以均线衡量,即,沿至少10周期均线走200点;         

          2; 末日K线挂单动作必须在前一个高点或低点20点范围内。

          3;此形态可能演变为前一个趋势的中继,末日K线可能有第二次。所以牢记第二点。否则就是逆势,而不是末日攻击形态了。

     

        市场反转不止这一种形态,所以很长时间你要处于等待之中。特别是止损之后。

       

    如果有朋友还处于亏损状态,或处于盈利与亏损临界拉锯。有兴趣的话,请听我在啰唆两句。

    先吃透一种形态,以上我所介绍的仅仅是这种形态最基本的4点,但在实际操作中,不止于此。光靠复盘是不行的,那是过去式,你必须在实际操作中领悟。我对这种形态的实际操作超过了一年才把它纳入到了我的系统之中。我自己总结这种形态至少有7种变化。这里就不一一介绍了。不是我藏私,就是写出来,没有体会的话,会陷入矛盾之中,适得其反。吃透一种形态需要时间和耐性,变化自然会有所得。真的领悟了基本形态的内涵,据此哪怕每星期资金只增长0.01%,你的投机之门就打开了,如果你想把投机作为职业的话。

    驾驭一种形态不容易,没有领会之前,你记再多的形态要领也没用。只会把自己陷入相互掣肘之中。

    举个例子:双顶朋友们都熟知吧。几乎所有的形态都来自于此。三重顶,头肩顶,圆顶,等等。。。

    对头肩顶来说,双顶就是头和右肩。左肩是上一个趋势的最后一个顶点。所站角度不同而已。

    实际中哪有标准的 头肩顶。于是好事者搞出复合之说。X浪之说。使之复杂化,玄话。都是事后谈论,事前不知。究竟是理论为走势服务,还是走势为理论服务。如果是后者,我宁可弃之。

    前辈著书精华不少,后市再书,重复无用。关键是你要在实践中切实掌握其中一种。这也是阁下在投机之路上,技术方面的必须。

 

突击与狙击

突击,就是强烈的,连续的对目标的薄弱环节进行撕裂的打击。以期达到使战局向己方有利的方向倾斜。

   狙击,就是精确打击重要目标。以期减少伤亡,或扭转,或加速局势的改变。

   军事上,突击队中有狙击者。以打击重火力手,使突击队以最小的代价达到目的。二者互为表里。

   投机中同样有突击与狙击。但二者绝不是互为表里。

   突击,趋势追随者。

   狙击,位置追待者。

   这二者都可以是投机中的胜者。

  

   狙击交易者在有经验的交易者里占了大多数。

   对位置的控制,实际就是对风险的控制。不过也是对利润的控制。重要的是对胜率的控制。

   突击交易者通常是无经验或专于趋势交易者。即众人所说的追高杀低。

  

   我曾经是一个狙击交易人

   我曾运用隔日的日线高地点,再配合0.312,0.5,0.618的费氏数列,曾有过较好的收益。缺点是如果有几个星期的趋势的话,收益就会大大减少,综合下来就会亏损。

   短线狙击手这本书的后半部分在一定程度解决了这个问题。

   其前半部分介绍了一分钟K线的波动,并找出平衡点,继而参与到短期的单边之中从而获利。时间与空间论述的很详细。可惜我很愚笨,始终不得要领。在读了多次之后,实践中败绩无数,只得放弃。

   其后半部分则使我获益匪浅。

   一个买入封套,一个卖出封套,加上一个LSS轴点。

   难点在于LSS的位移。

   其实这个概念早在四度空间理论里就有论述,就是价值位移。

   相信用过废除时间因素的记录OX图的人有过体会。

   价格高于价值,或价格低于价值时,价格就会回归价值。

   重要的是价值也要移动。价值的移动通常需要时间,从而难以窥破。

    至于买入,卖出封套。就是基于数日前的高点,低点,开盘,收盘的数学运算。虽然是作者基于SP500指数运算,但以我个人使用的过程运用于汇市上也有相当好的预期。喜欢狙击交易类型的朋友不妨一试。

    忘了说作者。此人叫乔治。安杰尔。60,70年代的杰出投机者。

    那些评论家或实战高手所执行的逢高沽出,逢低吸纳;顺大势,逆小势;不要贪婪,位置第一;以至于经典的三重滤网系统概莫如此。

   这些无疑都是卓越的策略,评论家与实战者的区别不过是高到何时沽出,低到何时买入?以及对资金的运用是否合理,这就是评论家与实战者的最大区别了。

   前几日信号好的时候看到一位老兄对汇友的回帖中是这样写的:此时做多,位置不好;做空逆势,空仓吧。这是大概意思,原话记不清了。我认为这就是资深狙击交易者的功力。

    尽管如此,我还是多年前放弃了狙击交易的风格。而选择了突击交易。

    这和我个人的经历和个性有关。

    毋庸讳言,我的投机之路是从赌博开始的。。。

    本想一口气写完,话题摊的有点广,容下次再谈突击交易吧。

 

突击与狙击(二)

   狙击交易者强调位置,即使市场处于明显趋势中,若位置不好,也不会参与。有人曾这样论述位置的重要性:若开仓位置选择的理想,那么即使进仓后处于逆势,也不会有大碍,甚至还会获利而出。

     突击交易者偏重势,势之所在,即交易所在。并不顾忌位置的高低。初入门者和专与趋势交易者的区别在于:初入门者见涨就买;见跌就卖。毫无章法,随波逐流。稍有异动,心起波澜。专与趋势交易者,对趋势的转换有清晰概念,进退有序,纲举目张。何时追击,何时断腕,都有明确的界定。虽然也常常折戟,但规划与策略的运用总能使利润的天平向自己倾斜。表面上同是追涨杀跌,内在的不同,使结果大相径庭。

     战争中,突击与狙击可以互为表里;投机中,突击与狙击两种风格却难以兼容。

     乔治。安杰尔是一位狙击型交易大师。当他对狙击交易颇有心得后,转而研究突击交易。凭着对市场的深厚认识,触类旁通,也对突击交易有了极深的造诣。于是,他殚精竭虑地做了一个系统,花费了大量心血。融合了突击与狙击两种风格的特点。利用这个系统,他对SP500做了两年的实际操作和测试。结果令他失望之极。原因是:虽然单纯的获利数提高了,可开仓数也比单纯使用一种策略多了三分之一。止损次数也大于使用单一策略。综合下来,止损金额大量消耗了获利金额。获利能力反而弱于单一使用狙击策略了。

     "我做的太过了,违反了游戏规则."安杰尔如是说。

     他又反回了自己更顺手的狙击交易。买入封套,卖出封套,LSS轴点。特别是对LSS轴点的移动,这是个难点,可他却越来越炉火纯青。即使在价格运行中,对LSS的移动有时也能发现。继而适时调整买入封套和卖出封套数值。交易变得更加轻松。他自己说:“我从那次自作聪明,实际愚蠢的行为中走了出来。我现在看图表和交易的时间,远远少于我在加州的海滩和品味香槟的时间。我为了利润而工作,而不是他妈的完美。”

      在下比不上前辈睿智。但对突击与狙击难以兼容,却有自己的另一些愚见。

      突击交易(趋势追随)对过去的支撑或阻力是轻视的,只对当前趋势是否良好投入关注。暂时的回调为突破后加仓提供了机会。市场运行至某个关口区域,狙击型交易者会在此处设置相反的头寸;而此时却正是突击型交易者将要加仓的区域。倘若想兼顾二者,则将会很大程度把自己陷于混乱之中。

       市场的起伏难以预测,倘若狙击之中顾及突击,则不能坚决的实施狙击策略,丧失盈利机会;倘若突击之中顾及狙击,不仅开仓成为困难(突破点通常位置偏高或偏低,违反狙击位置第一的要点),即使开仓后,因顾忌市场过去高低关口,也不能充分持仓,更遑论加仓了。

        另外需要说一下的是:对重要关口的突破,有经验的交易者都知道,不是指某一个价位,而是指一个区域。市场对关口价位的逾越,其实和平常的波动是一样的,也是随机的。并没有那么多假突破,而是根本就没有突破。只是被市场在重要关口的随机波动迷惑了。这个区域的宽窄,确因人而异。因自己的系统而异。没有对错优略之分。

        我们虽然对将要发生的难以把握,却要对已经发生的要有提纲挈领的认识。大量的书籍中对此都有涉及,有的堪称经典。我也是在得益于这些先辈心血之作后,有了自己的一点浅薄之见。至少要知道现在自己处于怎样的态势之中。改日再叙吧

 

守拙

 市场不是已一种状态运行的,交易系统本身并不能辨别市场状态。所以一个系统不能涵盖所有市场运行状态。这也就造成了无论怎样的交易系统都会有这样或那样的缺陷。既有盈利阶段,必然也有亏损阶段。想要完善它,你加强了这里,必然弱化了那里。加的条件愈多,系统就越无所适从,实际操作起来就越混乱。

   你当然可以根据不同的市场状态,选择不同的交易系统。这看起来很理想。可问题是,市场从一种运行状态过渡到另一种

状态,并非泾渭分明。等你发现市场状态已发生改变时,新的运行状态很多时候已到尾声。这时你更换或改进系统常常为时已晚 。甚至适得其反。很明显,谁也不会在系统正处于盈利时更换或改变它。

   我从不对市场进行预测。

   对像我这种愚笨的人来说,长期守住一个适合自己的交易系统就显得尤为重要。使用的时间越长,体会就越深。

   我认为,盈利和亏损都是一个成熟的交易系统的组成部分和必然。

   盈利阶段不断加仓,最大限度的体现系统的精髓;亏损阶段通过变化仓位和止损应对它。

   所以我从不回避系统所带来的亏损。而是积极地面对这个令人沮丧的阶段。这不是系统的错误,不能埋怨它!

   在投机世界,从某种方面来讲,不变比变对自己更有利;拙比聪慧更易获利。至少,守拙可以守住你本来应得的利润。

   剩下的事情就是如何在坚持系统的前提下全面应对亏损,这才是需要动脑子的地方。

 

出金的渠道

很多朋友为出金担忧,说一下我的出金渠道。

   首先需要一个境外账户。很简单,有你的身份证就够了。没有银行会拒绝存款的。

   1:98年到01年,直接说我是通过地下钱庄出金的。

   是以转账形式。比如说我要出金一万,我把交易账户的资金转到香港银行我的账户,以美元形式。当时美元兑人民币还在7.5左右。但黑市可以到9。钱庄给我8。钱庄把资金80000人民币汇入我指定的国内银行账户,我把10000美元汇入钱庄指定的香港账户。转账费用各自承担。整个过程不超过半小时。

   当然也可以通过外汇管理局,但低下的效率,官僚主义,让我选择了钱庄。

  2:01年以后,过大资金钱庄就不可信任了。他们承受的也就是几千万而已。

   道理上来说,流入资金对国家有利。要不国家还要引进资金呢。但国内有了投机市场后,这就是国家的最大担忧。流入的资金会席卷国内财富再流出!

   在国内注册间小公司,通常几千元就可以了。将资金以投资名义打入公司帐内,套现。注销公司。只要你不把资金投入股票,期货。畅通无阻。审计部门是不追究的。

  3:将境外资金买房或其他贵重商品,再卖出。再合法进入。

  4:境外财团会为你办理所有事情,但要收取一定费用。

 

  以上所说的关键是:你要有盈利的能力。否则无从谈起。

 

   如果你信任工行,建行,农行等。你就可以信任花旗,汇丰,恒生等。因为国内货币是以政府信誉担保的;国外货币是以黄金储备担保的。银行体系不同而已。

 

   担心出金,大可不必。杞人忧天。还是考虑如何让自己的账户资金增加是根本。

 

5分钟K线的十周期均线技法

这种超短方法,发出来不知对人对己,是福是祸。以前所发帖子关于具体系统的均在小时线之上,实际是五小时之上的,真正的长治久安之策,实际是在那里,还有些帖子被一些朋友称为空洞的理念性帖子,尤为重要。这是建立个人系统的基石参考。如:市场的韵律,时间与空间之类的。浮躁的情绪弥漫在这里,好吧,发出来,权当饮鸩止渴吧。

 

  观察5分钟线,会发现大量的随机波动,沿十周期均线平滑运行的,一天也就两到三次而已。而这两到三次的平滑运行,组成了一天的主干架。有点熟悉是吗?是,枯骨K线。(见拙作:寻找有效关键K线)

  当市场沿十周期均线平滑运行时有以下两个特点:(以向上为例)

   1;每根K线的最低点不触及,或触及也不会越过太多十周期均线;(注:平滑运行状态)

   2;创出高点后,一般最迟在四根K线之内,也就20分钟之内,再创高点。

 我们的目的,就是根据以上两点,追踪一天中宝贵的两到三次趋势。

   下面的问题是核心。应对随机。如何在大量的随机波动中,以最小的代价捕捉少有的十周期均线趋势。

   随机波动也是由更小的趋势构成的,小到同时间段不能获利的程度。还有个同义词,叫盘整。

   定义一个盘整,就是重中之重的工作了。

   我们要捕捉5分钟线的十周期平滑趋势,记住,是十周期。而不是别的。我们会发现如下情况:

   根据特点二,高点创出后,四根K线不能创新高,然后有了一个相对低点,这个低点四根K线后,不能创新低 ;高点的低点,和低点的高点相互重合交叉,形成了矛盾,这时,一个简单的五分钟线的区间就形成了。

   如要进仓,百分之九十的情况,是从盘整开始的。这时前提,非常重要。

   

   下面是规则:

    1:发现符合这种盘整后,在其高点和低点处各挂多单和空单;

    2:成交后,取消另一侧挂单;

    3:任何高于(趋势向下)或低于(趋势向上)十周期均线的5个点的价位止损;或新高(低)后,四根线即20分钟内不能创新高(低),无论盈亏,以市价退出。

    4:限价50点;也就是追踪趋势的终点;这里解释一下,5分钟线的十周期均线有时价位会到100点以上,但毕竟是少数,这里有概率取舍的原因。所以我定在50点。

 

  实际运用的难点:

     1:盘整.我所介绍的是最初的简单区间。实际操作中要比这复杂。比如高低点突破后再回区间,再现矛盾。此时有损失在所难免,区间套区间,是常有的事。这时分辨区间位移就是重点了。也就是分拆盘整。这是基本功,我无法用文字准确表达出来。但我已经提供了思路。每一个符合条件的盘整都把它独立对待。这决定了你在看盘时期大量的工作量。趋势出来,工作反而轻松了。 

     2:再次攻击。不符合持仓要求平仓后,趋势中在其低点或高点再次追击。要有勇气。但仅限两次,两次之后就说明这段走势不是平滑的,放弃。

     3:逐浪形态。你会看到一个个高点或低点出现,却因条件限制却不断止损或主动退出。此时重复第二点,别无妙法。心态会有变化,如:如果我不止损,早就到我的限价获利了。此种心态易发而危险!因为你淡化了你的获利形态。它们是矛盾的。不信的话,你脚踏两只船试试。

     超短线的局限:

     1:这种操作需要在数秒内成交。不管是开仓还是平仓。延迟就意味着损失。特别是在止损时。

         A:只适于万把资金,再多就会影响成交速度。提高操作成本。

         B:对网络的速度和所在平台的要求极高。

     2:由于长时间盯盘,难免不为波动所动。要有极大地克制能力。不易做到。我在题目为爆仓的帖子里谈到过类似的观点。更大的问题是突发奇想,不经验证,草率而入。事实证明,这些想法往往经不起复盘和推敲。都是被一两天或许更长时间的波动所迷惑。这是我屡次经历过的。投机世界需要灵感,但更需要求实精神。

 

 

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