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又翻盘但猫腻更多,明天又要大风大雨

2020-10-21 15:26:22评论 量化 机构
交易中,都说要顺势而为,可是这个“势”该如何定义?

这是一个股友在问答社区给我的留言,我觉得最近讲这个问题很有意义,因为市场反复的震荡,很多朋友都被市场震的有点没信心了,那么究竟如何去判断势就很重要。


提出这样的问题,说明题主是有过认真思考的,「势」在投资过程中的地位很重要。同时题主肯定也有自己的思考,所以才发发出如何定义「势」的问题。

先说结论:所谓顺势而为,不是顺从趋势,而是顺从势力,这不是文字游戏,接下来将从三个方面回答本问题。

一,此「势」非彼「势」
表面看,顺势而为指的是跟随趋势而选择自己的操作,直白点就是:上涨趋势中持股,下跌趋势中卖股,但是大家看到的股价走势真的是影响股价的「势」嘛?以下面两只股票为例
又翻盘但猫腻更多,明天又要大风大雨

万里马和富满电子两只股票在前期都有过一波拨错的上涨,然后股价出现了大幅的震荡,但从趋势看,右侧的富满电子的走势上还要强一点,毕竟是出现了四连阳的趋势,但最终的结果如何呢?

又翻盘但猫腻更多,明天又要大风大雨

结果左侧的万里马大涨,而有右侧的富满电子大跌,差距还是很大的,这时候再去看所谓的「趋势」就会发现有多么不靠谱了。

所以可以肯定,顺的一定不是「趋势」,那么为什么结论是本ID说的「势力」呢?

二,势力才是关键
国内占据市值第一位的是法人,这是因为上市公司的股权结构所致,而去掉法人50%以上的占比,剩下的才是这个市场的参与者,而从趋势来看,基金保险等投资机构,到2020年2季度的时候,市值占比约 30%。
又翻盘但猫腻更多,明天又要大风大雨
所以,这个市场上是被大资金占据主导地位,谁占据主导地位,谁拥有绝对话语权,谁决定股价走势。这就是为什么说要顺从势力的核心。

三,大资金决定大机会
那么如何看大资金呢?在这里我们用量化的方法来观察大资金的行为,和传统方法相比,量化分析属于单时点多因子分析,而技术分析属于单时点单因子分析,简单理解,技术分析只能考虑一个因素对股价的影响,而量化分析可以统筹多个因素对股价的影响,这点对于分析交易行为特别有价值,我们都很清楚,交易行为是受到多种变量影响的,所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多。

我们用博尓系统来看前面说的两只个股,在博尓系统中反映机构资金活跃程度的数据叫「机构库存」数据,以橙色柱体表示,看下图:
又翻盘但猫腻更多,明天又要大风大雨

从上图中可以清晰地发现,左侧的万里马在横盘震荡期间,橙色的「机构库存」数据是不断增加活跃的状态,而反观右侧的富满电子,在横盘震荡甚至股价上涨的过程中,「机构库存」是消失的,没有大资金支撑的股价,就算是上涨也很难持续。

所以我们说,投资中的顺势而为,就是要顺从「势力」,这个「势力」显然就是决定机会的大资金的行为。大家也可以和我一样,用博尓系统去量化下手中个股的资金行为,你会有不一样的结论,目前各大手机应用商店都可以下载,搜索「博尓系统」就好了。

写在后面
我们再来说今天市场,今天市场和昨天一样,又一次上演大翻盘的好戏,在这背后,有些股票可能上午还是跌的,但是到下午的时候就已经翻上去了,但如果还执着于看走势,那可能就要错过机会了,就像是蓝盾股份(300297),昨天股价冲高回落,今天更是公告自己业务和被炒作的「量子科技」毫无关系,早盘股价也的确承压下跌,但是从量化角度去看,「机构库存」数据持续增加,结果跑不仅很快反弹,下午更是直接涨停,让更多人跌掉眼镜,这就是大资金的价值所在。

所以最近行情折腾,这里面不管是走是留,都应该跟着大资金去做,而不是跟着走势去纠结。大家也可以和我一样,用博尓系统去量化下手中个股的资金行为,你会有不一样的结论,目前各大手机应用商店都可以下载,搜索「博尓系统」就好了。

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作者文章

  

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